Кто-нибудь на полном автомате торгует? Часть 2

Олег Саполов 23 июн 2008 в 0:02
К вопросу эффективности торговых систем. Критерий, безусловно, статистика. Но какая? Если за прошлый год рынок вырос на 18 проц, то 26 годовых - заслуга ли это системы? НорНик вырос на 57,5 проц, если система торговала по нему, то это провал.
Я только тогда скажу, что система хороша, если она зарабатывает:
- на медленном росте
- на медленном снижении
- на резком росте
- на резком снижении
- на боковике
- на сильной волатильности
- на слабой волатильности
Если на статистическом интервале на всех семи видах движения дает плюс, неважно, какой - система хороша.
Дело в том, что в 1996-1997 тоже на росте все зарабатывали, многие хвастались системами, многие хвастались интуицией, многие хвастались фундаменталкой. Да вот только в 1998 вляпались все (ну хорошо, 95 процентов:)), да так, что профукали все, что подняли за 3 года, а многие, все, что было.
Причем это не российская особенность. На стабильном рынке все и во всех странах худо-бедно зарабатывают, на резком падении единицы зарабатывают. Сколько уж писалось про дорогостоящие механические системы западных банков! И как они ВСЕ вляпались в 2001!
Да и 2007-2008 подтвердил эту истину. Мне понравилось высказывание одного из высокосидящих европейских банкиров про рынок ипотечных облигаций - "спрос внезапно просто исчез, совсем... этого никто не ждал." Вы уверены, что ваша МТС к этому готова?


Аля *Alechka*250км/ч* Кен 23 июн 2008 в 0:20
Рынок позволяет существовать двум вещам:
- Арбитражу;
- Необычайно сложным системам, невероятно сложным, таким, что рынок их сразу не "вычислит".
Отсюда:
- роботы-арбитражёры
- роботы на нейронных сетях.
Оба типа роботов сами принимают и реализуют решения.
Работают давно. Нормально работают, все довольны.


Павел Пошерстник 23 июн 2008 в 4:05
>>>Я только тогда скажу, что система хороша, если она зарабатывает:
- на медленном росте
- на медленном снижении
- на резком росте
- на резком снижении
- на боковике


По моему одна система, не может быть такой разнообразной. Без людей которые переключают одну систему на другую в зависимости от ситуации, она не сможет отвечать большинству указанных критериев.

а в указанных вами ситуациях, неплохо будет если

- на резком снижении
- на боковике
- на слабой волатильности

Она будет иметь результаты не хуже рынка. а
- на сильной волатильности

иметь хотябы меньшую волатильность.


Олег Саполов 23 июн 2008 в 10:38
МТС-арбитражер - вещь понятная и, безусловно, осуществимая.
Если МТС нужно "переключать", то МТС ли это? По-моему, это немного сложнее обычного екселя)) Ну, а иметь результаты "не хуже рынка" позволяет индексный портфель))


Павел Пошерстник 23 июн 2008 в 12:47
Тем не менее, компьютер без человека работать не может, а рынок не всегда одинаковый.

МТС, без участия человека, это черный ящик.


Аля *Alechka*250км/ч* Кен 23 июн 2008 в 23:52
Компьютер может работать на рынке без человека, работает на рынке без человека, имеет множество преимуществ по сравнению с человеками на рынке.
ЗЫ. кнопочки "бабло" у роботов нет. У человеков - тоже :D


Александр mehanizator Кургузкин 10 июл 2008 в 5:14
> Я только тогда скажу, что система хороша, если она зарабатывает:
...
> Если на статистическом интервале на всех семи видах движения дает плюс, неважно, какой - система хороша.

У вас явно завышенные запросы.
Система хороша, если на долгосрочном интервале она обыгрывает рынок по соотношению риска к прибыли. Насколько обыгрывает, настолько и хороша.


Александр "Tmanl" Наконечный 12 июл 2008 в 14:37
>Система хороша, если на долгосрочном интервале она обыгрывает рынок по соотношению риска к прибыли. Насколько обыгрывает, настолько и хороша.

один вопрос: на сколько длителен интервал? а точнее, включает ли он "хвостовые" по вероятности события - 98, 2001, 2008:) года, и должен ли включать?


Александр mehanizator Кургузкин 12 июл 2008 в 15:42
для тестирования ты имеешь в виду? я не про тестирование говорил, я в том смысле что система может проигрывать рынку локально, а глобально должна обыгрывать. поэтому там стоит слово "долгосрочный".

про интервал тестирования это отдельная тема.


Евгений Соболев 12 июл 2008 в 16:07
Александр, с той же системой работаете? На чем основываются решения? Не нужно вдаваться в подробности. Спасибо.


Александр mehanizator Кургузкин 12 июл 2008 в 17:17
Системы несколько сменились, принцип похож - ловля движений.


Евгений Соболев 12 июл 2008 в 17:20
Совсем поверхностно. )))

Но еще интересней другое - Что делала предыдущая программа! )))))))


Александр mehanizator Кургузкин 12 июл 2008 в 17:32
программа всегда делала одно и то же - отрабатывала сигналы систем.


Олег Саполов 12 июл 2008 в 22:18
Человек может посчитать сам, калькулятор упрощает счет, компьютер позволяет алгоритмизировать типичные вычислительные процессы. Здесь, видимо, речь идет о том же. МТС существуют, хорошая МТС стоит несколько миллионов долларов, это известно. Вряд ли люди, сидящие здесь, на коленках изобрели нечто, не скажу более мощное, но хотя бы подобное. Гении вне конкурса ))
В таком случае мы говорим не о МТС, а о программах, реализующих простые торговые алгоритмы, созданные человеком. Проще называть это автоматизированный алгоритм (АА!). Тогда спорить будет не о чем. Действительно, опытный трейдер имеет в запасе разные торговые алгоритмы для разных моментов состояния рынка. Момент запуска того или иного алгоритма, как и его изобретение, - дело трейдера.
Тогда все просто - соревнование торговых алгоритмов - то, в чем всегда и состояла задача спекулянта. АА ускоряет реакцию и упрощает расчеты, не более того. Следовательно, создание АА - задачка для начинающего программиста, и обсуждать АА смысла нет.
Есть смысл обсуждать торговые алгоритмы. Здесь места хватит для всех, в том числе и будущим нобелевским лауреатам.


Дмитрий Марков 14 июл 2008 в 11:54
Константин Агафонов
14 июл 2008 в 0:18

Здравствуйте, Уважаемые коллеги!

Под МТС подразумеваю максимально формализованный набор правил (алгоритм) принятия решений о входе-выходе из сделки, такой, что может быть полностью автоматизирован. Как правило, при разработке МТС тестируется на исторических данных, и, если на бумаге показывает прибыль, запускается в "промышленную эксплуатацию".

Интересуют мнения сообщества по поводу следующих моментов:

Торгует ли кто-нибудь сабж?
Если торгуете, как к этому пришли?
Если торгуете, какие впечатления?

Будут интересны любые комментарии.

Спасибо.


Александр mehanizator Кургузкин 14 июл 2008 в 17:33
ну вот выше написаны мнения и комментарии