Торговля на автомате
Александр mehanizator Кургузкин 17 янв 2008 в 14:23
я торгую.
Евгений Соболев 17 янв 2008 в 14:52
И как? Нравится? Какие плюсы, какие минусы? Где программа написана?
Александр mehanizator Кургузкин 17 янв 2008 в 15:19
ну если б не нравилось, наверное не торговал бы? :) плюсы - исключен человеческий фактор в отработке сигналов, экономится куча нервов и свободного времени.
свой робот: квик + база данных + своя программа написанная на дельфи.
на работе: квик + эксель
Евгений Соболев 17 янв 2008 в 15:36
Как передаете в делфи котировки?
Александр mehanizator Кургузкин 17 янв 2008 в 16:09
через ODBC в базу данных
Владимир Олегович 17 янв 2008 в 21:43
какая доходность, можно узнать?
Александр mehanizator Кургузкин 18 янв 2008 в 14:01
доходность за прошлый год 26%
Антон Кравченко 18 янв 2008 в 15:38
Евгений Соболев, вопросы статистики по торговым роботам - это всегда очень обсуждаемые вопросы. Но лучше также говорить ещё коэффициент шарпа, мне кажется на emergin market, которым является наш, российский, рынок - коэф. шарпа важнее.
p.s. кто не знает что такое коэф. шарпа. "Коэффициент Шарпа - показатель эффективности инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение среднего дохода к среднему отклонению от этого дохода."
В целом это просто показатель, который отражает, насколько ровная эквити.
Евгений Соболев 18 янв 2008 в 15:58
2 Антон. Все верно, и это дело виднее на роботах с болшим кол-вом сделок.
Леонид Сконженко 31 янв 2008 в 19:44
Добрый день, коллеги, может, кто подскажет предполагаемое решение проблемы: написал себе МТС (квик+эксель+С++ Билдер), торгую на ФОРТС, правила основаны на часовых графиках. Однако есть проблема, постоянно рвется связь, причем хочу заметить, это не только проблема брокерской конторы, но и биржы, как я понимаю. Говорят, на ФОРТСЕ техника допотопная, сервера не справляются, как только начинается движение какое интересное, куча заявок поступает, все тормозит...в результате тормозов часть данных теряется, и робот принимает решение только по поступившим данным, велика вероятность принятия неверного решения, так как правила основаны на соотношений OHLC последних нескольких свечей. Вот и получается, я как нянька должен сидеть, контролировать каждый час, не было ли подвисаний или еще чего, и, если были, то в ручную приходится довводить данные или самому принимать решения. Все преимущества МТС, таким образом, ликвидируются...А правила реально интересные, на архиве показывают убедительные плюсы :)
Алексей rador_slim(ERROR#404) Шанаев 3 фев 2008 в 17:52
Леонид если найдешь решение написания МТС на С++ выложи!
Александр mehanizator Кургузкин 8 фев 2008 в 16:49
я полагаю, что среднее влияние таких "провалов данных" на результаты торговли пренебрежимо мало.
Евгений Соболев 8 фев 2008 в 21:13
Я тоже так считаю, особенно, если пару гэпов, в это время,пролетит в разные стороны... )
Леонид Сконженко 9 фев 2008 в 1:23
ну, наверное, влияние действительно было бы малым в случае, если правила основывались на некоторых общих, достаточно грубых (но тем не менее эффективных) принципах, типа пробоев или отскоков от экстремумов. Однако я прописал там некоторые тонкие математические закономерности, вот они очень неустойчивы по отношению к малым возмущениям (я думаю, эта терминология будет понятна), определенно это недостаток правил, но, вероятно, такова цена их доходности. к тому же, если честь, что это ФОРТС, причем основной инструмент- РТСовский фуч, то просадка в денежном эквиваленте из-за неверного решения может быть очень болезненной и будет значительно портить кривую доходности.
Леонид Сконженко 9 фев 2008 в 1:29
Один из вариантов решения-переход на больший временной интервал-дневной, например, я модифицировал правила под дневки, результат чуть хуже стал, но совсем незначительно. Но с другой стороны...чтобы один раз в день принять решение робот на фик не нужен...
Александр mehanizator Кургузкин 9 фев 2008 в 2:55
звучит странно, система с характерным временем порядка дневок, а чувствительна к небольшим выпадениям данных. не знаю в чем там цимес, может оно того и стоит, но я бы такую нестабильную систему торговать не решился.
Евгений Соболев 9 фев 2008 в 12:07
2 Александр
Он просто заменил данные на менее детализированные (увеличил таймфрейм)
2 Леонид
Попробуй заполнять пробелы последними значениями, или значениями скользящей средней.
Было бы легче думать, если бы намекнули на что опирается система.
Павел Пошерстник 21 июн 2008 в 19:26
Как реализовать простейший МТС для Quik?(система настольный маркет-Мейкер)
Чтобы анализировал стакан, и вставлял ордера(лимитные), по выбранным бумагам, на копейку лучше готов купить, на копейку дешевле продать.(насколько я понимаю, это либо через омегу или метасток можно реализовать)
все что надо, чтобы советник стаканы выбранные читал, и реагировал редактируя и вставляя заявки
типа цена уменьшилась, он сразу тоже уменьшил,
Увеличилась увеличил
и иметь возможность отключять выбранные стаканы.
На данной картинке, ордера вставлены через лимитные ордера.
http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&id=41389...
Ордера вставлены лимитными ордерами.
Александр "Tmanl" Наконечный 21 июн 2008 в 22:43
а если не флэт а движение? тогда вы со своими бумагами надолго останетесь...... еще выгоднее сие делать на неликвиде, только при любой движухе вы все потеряете......
Павел Пошерстник 22 июн 2008 в 12:55
>>>а если не флэт а движение? тогда вы со своими бумагами надолго останетесь...... еще выгоднее сие делать на неликвиде, только при любой движухе вы все потеряете......
Это понятно, что за выбранными бумагами нужен глаз да глаз, да и сразу набивать ими портфель, большой необходимости нет. про нелеквид тоже вернно.
P.S. Вопрос как автоматизировать.
Комментариев нет:
Отправить комментарий