всё про FORTS. Часть 4

Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 21 мар 2008 в 13:41
Я думал, что фьюч на ртс ходит за фьючЁм на снп.


Антон Бабуркин 21 мар 2008 в 21:23
Где то читал что волатильность на росс рынке недостаточная чтобы применять опционы, да и инструментов маловато. Есть небольшой опыт торговли опционами на зарубежные инструменты: могу сказать что акций ОЧЕНЬ много, и не только акций, есть и опционы на товары. Я клоню к тому, что каждый день существует возможность для совершения сделок. А так как на росс рынке мало опционов то и не каждый день базисный инструмент будет бегать вверх вниз.
Выше прочитал что опционы не являются менее рискованными чем фьючерсы, и очень сильно скорчил лицо и удивился. Опционы это лучший инструмент для хеджирования рисков ,причем ЛЮБЫХ рисков. Например есть стратегия стреддл, которая почти полностью устраняет риск. Так что опционы кардинально отличаются от фьючей.


Александр "Tmanl" Наконечный 22 мар 2008 в 0:32
И еще одна проблема - неурегулированность пункта 6 статьи 214.1 главы 23 НК РФ, а точнее отсутствие положения о типе срочных сделок, заключаемых в целях снижения рисков изменения цены ценной бумаги.

Правда, ходят слухи о судебном процессе, в результате которого этот вопрос может разрешится.


Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 22 мар 2008 в 0:57
На фортсе торгуются опционы на фьючерсы, а не на акции или товары. Про волатильность недостаточную - вообще не поняла, о чем речь.


Антон Бабуркин 22 мар 2008 в 16:42
Речь о том что базисные активы бегают недостаточно. Опять же повторюсь что слышал это. Может на самом деле ситуация иная.


Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 24 мар 2008 в 0:18
"недостаточно" для чего? для зарабатывания на паре сделок 10-20% в день? умоляю! ))))
как-то я совершенно искренне не понимаю, неужто кто-то ждёт от молодого российского рынка характеристик западных рынков? )))


Антон ToXa Корнев 24 мар 2008 в 9:40
от него даже самостоятельности не дождешься :)


Татьяна Скворцова 24 мар 2008 в 10:19
Тоха:)в точку:)


Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 24 мар 2008 в 11:15
Хе-хе, по мне так предсказуемость - самая приятная весчь ;)))


Антон ToXa Корнев 24 мар 2008 в 12:23
ну для спекуляций то точно :) просто мне не всегда понятно, почему стоит игнорировать собственные новости, идущие вразрез с мировыми. точнее понятно почему они игнорятся, но обидно :( рынок у нас похож просто на придаток Американского. грустно :(


Дмитрий Марков 24 мар 2008 в 13:31
Пока размер нашего рынка мал, ничего не поделать. Хотя и Европа также реагирует. Посмотрел на объёмы по фьючам на золото и нефть, ужас какой...


Антон ToXa Корнев 24 мар 2008 в 14:06
Европа как и Америка на ипотеке попались, а у нас тока ЦБанк вроде игрался :) Дмитрий, а вам этого много или мало? :)


Дмитрий Марков 24 мар 2008 в 16:53
Ликвидности мало по сырьевым фьючам, я на голубых фишках привык к большим объёмам( По золоту ещё терпимо, но по нефти вообще атас)


Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 24 мар 2008 в 19:46
Ню-ню ;))) и вывод-то какой? :)))) Расторговывать все инструменты надо (и не месяца-двух это дело, а нескольких лет), а не занудничать - то плохо, это не так, этого мало... )))


Дмитрий Марков 24 мар 2008 в 20:31
))) Угумс, есть NYMEX, CME и CBOT, но до них я пока не дорос, так что выбора нет. И позанудничать не дают)))


Юрий Митин 3 апр 2008 в 20:03
Возник вопрос: чем обеспечены фьючи на индексы?


Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 3 апр 2008 в 20:07
все фьючерсы обеспечены гарантийным обеспечением. это сумма, которая со счета открывшего позицию перечисляется в клиринговую палату. При закрытии позиции возвращается обратно.


Юрий Митин 3 апр 2008 в 20:09
Нет, я имею в виду, что это такое? Акции - понятно, часть предприятия, а фьючи на индекс это что? часть чего? физическую форму они имеют?


Юрий Митин 3 апр 2008 в 20:10
Какое минимальное обеспечение для покупки / продажи сырьевых фьючерсов?


Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 3 апр 2008 в 20:13
www.rts.ru > FORTS > Инструменты
Там список всех обращающихся контрактов. Кликайте в искомый контракт, увидите в краткой спецификации размер ГО по нему. По-моему, все достаточно небольшие суммы.