Владимир Радкевич 30 мар 2008 в 14:57
Новости никогда не отыгрываются буквально... рынок двигают ожидания и разочарования... если ждали или надеялись на хорошие новости и они вышли хорошие, рынок с места не шелохнется, зато перед хорошими новостями можно вверх сходить, вот кто-то говорил что в среду плохие по баксу, это сигнал на его продажи в понедельник (начало недели), хотя в саму среду наверное бакс вырастет чуток после новостей (хотя я не знаю даже что за новости там 8)))))) )
Владимир Радкевич 30 мар 2008 в 15:02
14:00
Изменение объема производственных заказов / Factory Orders
14:30
Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики / DOE U.S.
14:30
Данные по запасам бензина от министерства энергетики / DOE U.S.
14:30
Данные по запасам дистиллятов от министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory
14:30
Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization
14:30
Данные по запасам сырой нефти от API / API U.S. Crude Oil Inventories
14:30
Данные по запасам бензина от API / API U.S. Gasoline Inventories
14:30
Данные по запасам дистиллятов от API / API U.S. Distillate Inventory
Владимир Радкевич 30 мар 2008 в 17:48
В пятницу пейролы еще...
Paw Paw 31 мар 2008 в 0:36
согласен - учитывая что Трише проводит антимонопольную политику до 1,7 ничего не грозит в долгосроке........
Владимир Радкевич 31 мар 2008 в 4:01
я хотел бы через час цену в 57 фиге увидеть а еще через четыре чтоб зашла в нижнюю половину ее и оттуда купиться...
Булат Вафин 31 мар 2008 в 20:26
Ну что ж?.. Если к завтрашнему вечеру (или раньше) 59-ая фигура будет преодолена, можно ожидать дальнейший рост.
Владимир Радкевич 31 мар 2008 в 21:25
Ха-ха...
Булат Вафин 31 мар 2008 в 21:47
Что ха-ха?
Евгений Соболев 31 мар 2008 в 22:37
Булат, некоторые сообщения необходимо просто игнорировать.
Но сколько можно объяснять про прогнозы???
Дмитрий Марков 1 апр 2008 в 3:43
Пара скоро полетит вниз. IMHO
Павел ««Шотландец»» Галай 1 апр 2008 в 17:05
согласен)
Игорь Федоров 1 апр 2008 в 18:37
Я тоже с вами... давно писал, что 1.60 - очень трудный рубеж для пары и взят он будет гораздо труднее, чем 1,50 (если вообще такое случится).
Сергей (гонзалес) Семехин 1 апр 2008 в 19:08
Игорь федоров!
Случится, в будущем ( сто пудова) -> Машина запущена!!!
Владимир Радкевич 1 апр 2008 в 20:25
Фу нафиг, начал пирамидиться вниз 5430 - 100%
Paw Paw 1 апр 2008 в 20:32
я с вами - 5435 - цель
Булат Вафин 1 апр 2008 в 20:57
Быки не смогли преодолеть 59-ую фигуру. Можно спокойно ждать локального минимума для проведения линия поддержки.
Александр ZooM Лощаков 1 апр 2008 в 21:54
аналогично, тока 5440 ))
Paw Paw 1 апр 2008 в 22:55
да прибудет с нами сила свободы и дух Виктора Цоя.......
Евгений Викторович Прохоров 1 апр 2008 в 22:56
поставил тоже на 54-30...Будем медведицца%)))
Владимир Радкевич 1 апр 2008 в 23:36
у меня среднесрочные прогнозы (исполнение через две недели, построенные по индексу бакса и спроецированные на евро) на уровень 1.4952 показывают...
пятница, 26 сентября 2008 г.
FOREX: прогноз изменения пары EUR/USD. Часть 22
Александр ZooM Лощаков 27 мар 2008 в 0:48
прет как танк))
Павел ««Шотландец»» Галай 27 мар 2008 в 3:48
Тарас Eloupuki Юдин
врубился))))
Спасибо
Булат Вафин 27 мар 2008 в 22:46
Провёл линию сопротивления по свечкам за 17 и 26 марта.
Булат Вафин 28 мар 2008 в 21:45
Падение продолжилось. Осталось найти ещё одну точку для проведения линии поддержки.
Тарас Eloupuki Юдин 28 мар 2008 в 23:09
Хм.... Тенкан-сен повернула вниз, а Киджун-сен смотрит вверх... Да еще и бычье расхождение на осциляторах.... Ох не нравится мне все это.... Чую 1,59 так просто недастся...
Дмитрий Марков 29 мар 2008 в 3:57
=========================================
Итоги нашего опроса на прошедшею неделю:
вырастет 36.4%
упадёт 54,5%
не изменится 9,1%
БОЛЬШИНСТВО УЧАСТНИКОВ ОПРОСА НЕВЕРНО СПРОГНОЗИРОВАЛО ИЗМЕНЕНИЕ ПАРЫ. Пара выросла.
Результаты опроса обнулены и он начат заново.
=========================================
Сергей (гонзалес) Семехин 29 мар 2008 в 5:26
Ответ-> ПАДЕНИЕ)))
Владимир Радкевич 29 мар 2008 в 19:27
POCT,
Сергей, на этот раз интуиция тебя подведет...
Молодой слишком... ))) Через год поймешь, а повезет - раньше...
Владимир Радкевич 29 мар 2008 в 19:32
Сформирован сильный сигнал на продолжение падения бакса, очень сильные ордера на бай стоит размещать ниже 5726, продаваться с этого уровня не вижу разумным, если зайти на соточку можно деп поднять раз в 5-6.. вижу возможность для усиления позиции при отскоке от 5726 при обновлении хая в четверг-пятницу, если же захода в 5726 не будет, вижу сильное движение в понедельник выше 59 фиги, которое продолжится всю неделю и результатом будет район 1.62-64, если пройдем 59...
ВСЕ ИМХА
Paw Paw 29 мар 2008 в 21:25
Согласен с Владимиром - правда я немного осторожнее
EUR/USD – вверх
Вызвано тем, что в среду ожидаются плохие данные по США (отклонение ожидаемого изменения объёма производственных закозов от прогнозируемого составит (-1,7%))
И хорошие данные по Еврозоне (Индекс цен производителей Еврозоны на 0,2 %)
Таик на 1,5845. (1,5850 – сопротивление – при пробитии (+13пп) – таик перенесём на 1,5884)
Сергей (гонзалес) Семехин 29 мар 2008 в 22:47
Владимир!
А как на счет отскока?
Правда Я график не смотрел, но , по моему, новых негативных новостей не было! А те, что были - уже более менее учтены.
ИМХО
Владимир Радкевич 29 мар 2008 в 23:02
Баксу не нужны новости, бакс должен падать чтобы покрыть процент по выданным кредитам (денежная масса должна непрерывно расти), как только центральный банк закончит печатать деньги, в стране наступит глубокий кризис (как великая депрессия), потому что сумма всех выданных кредитов будет превышать сумму денег находящуюся в обращении... И сумма кредитов будет только расти, потому что если не выплачивать проценты, то у тебя просто отберут все твое имущество в пользу погашения кредита...
Владимир Радкевич 29 мар 2008 в 23:07
В результате среднестатистический американец должен брать новые кредиты чтобы выплатить процент по старым, у него нету другого выбора, а все новые и новые кредиты требуют роста денежной массы и панических "вливаний ликвидности", что обрушивает баксы...
Paw Paw 29 мар 2008 в 23:18
+ новости негативные есть и они в среду
Владимир Радкевич 30 мар 2008 в 0:24
У роста как всегда две составляющие, спекулятивная и фундаментальная, когда долго главенствует спекулятивная (как сейчас), может начаться резкий и глубокий откат.. главное понимать что когда откат ждут, он не начнется, спекулятивные откаты начинаются когда их никто не ждет... отбой от 58 фиги ждут, причем ждут глубокий и это одна из причин почему его не будет...
Сергей (гонзалес) Семехин, это тебе и предстоит понять... ))))
Зы. От 44 фиги до 59 проскакали почти без откатов, последняя неделя была откатом, теперь движение может продолжиться на 200% от движения 44-59, тоесть в район 74 фиги, как бы фантастически это не казалось... Следует опасаться тех недель когда, все думают, что рост продолжится, и когда аналитики ведущих банков, в том числе входящих в ФРС, такие как JPMorgan, в один голос кричат о продолжении тренда..
Сейчас судя по опросу мнения верх/низ почти равносильны, поэтому предлагаю в понедельник сделать обманный маневр вниз дабы убедить всех что надо играть вниз, затем подняться до тех же уровней и продемонстрировать рост... Но играть вниз или вверх в начале недели не стоит, так как это сопряжено с большими рисками сильно промахнуться и получить лося.
Стоит искать вход после уверенной бычьей свечи (четырехчасовой, между европейской и американской сессией, или дневной) и во время когда цена находится в узком диапазоне, в диапазоне надо ставить короткий стоп равный полутора двум размерам диапазона... Это называется безопасный вход...
Александр Алексеев 30 мар 2008 в 1:28
Я за то чтобы сходить вниз, а что касается выхода плохих новостей для амеров, то прогнозы частенько обманывают...Канешно, пока четкий сигнал не получу на продажу не буду влезать)
Евгений Соболев 30 мар 2008 в 11:01
2 Владимир, ну посмотрим на рост, только когда это произойдет? Через день, неделю, месяц?
Владимир Радкевич 30 мар 2008 в 11:44
На неделю вперед я не загадываю, на месяц тем более, в краткосрочном плане есть хороший потенциал для роста, а это значит что надо искать входы ввех по технике... это может и от 54 фиги начаться... но по моему мнению это начнется из нижней половины 57 фиги в первой половине недели, если не сразу при открытии..
Владимир Радкевич 30 мар 2008 в 11:49
На четверках сформированна пряжка, фигура продолжения, которая на моей памяти еще ни разу не подводила, цель отработки по ней, 200% от роста 5360-5840, то есть 6320, 4 с половиной фиги...
Сергей (гонзалес) Семехин 30 мар 2008 в 14:46
А на прошлой неделе новости не помешали падению)))
прет как танк))
Павел ««Шотландец»» Галай 27 мар 2008 в 3:48
Тарас Eloupuki Юдин
врубился))))
Спасибо
Булат Вафин 27 мар 2008 в 22:46
Провёл линию сопротивления по свечкам за 17 и 26 марта.
Булат Вафин 28 мар 2008 в 21:45
Падение продолжилось. Осталось найти ещё одну точку для проведения линии поддержки.
Тарас Eloupuki Юдин 28 мар 2008 в 23:09
Хм.... Тенкан-сен повернула вниз, а Киджун-сен смотрит вверх... Да еще и бычье расхождение на осциляторах.... Ох не нравится мне все это.... Чую 1,59 так просто недастся...
Дмитрий Марков 29 мар 2008 в 3:57
=========================================
Итоги нашего опроса на прошедшею неделю:
вырастет 36.4%
упадёт 54,5%
не изменится 9,1%
БОЛЬШИНСТВО УЧАСТНИКОВ ОПРОСА НЕВЕРНО СПРОГНОЗИРОВАЛО ИЗМЕНЕНИЕ ПАРЫ. Пара выросла.
Результаты опроса обнулены и он начат заново.
=========================================
Сергей (гонзалес) Семехин 29 мар 2008 в 5:26
Ответ-> ПАДЕНИЕ)))
Владимир Радкевич 29 мар 2008 в 19:27
POCT,
Сергей, на этот раз интуиция тебя подведет...
Молодой слишком... ))) Через год поймешь, а повезет - раньше...
Владимир Радкевич 29 мар 2008 в 19:32
Сформирован сильный сигнал на продолжение падения бакса, очень сильные ордера на бай стоит размещать ниже 5726, продаваться с этого уровня не вижу разумным, если зайти на соточку можно деп поднять раз в 5-6.. вижу возможность для усиления позиции при отскоке от 5726 при обновлении хая в четверг-пятницу, если же захода в 5726 не будет, вижу сильное движение в понедельник выше 59 фиги, которое продолжится всю неделю и результатом будет район 1.62-64, если пройдем 59...
ВСЕ ИМХА
Paw Paw 29 мар 2008 в 21:25
Согласен с Владимиром - правда я немного осторожнее
EUR/USD – вверх
Вызвано тем, что в среду ожидаются плохие данные по США (отклонение ожидаемого изменения объёма производственных закозов от прогнозируемого составит (-1,7%))
И хорошие данные по Еврозоне (Индекс цен производителей Еврозоны на 0,2 %)
Таик на 1,5845. (1,5850 – сопротивление – при пробитии (+13пп) – таик перенесём на 1,5884)
Сергей (гонзалес) Семехин 29 мар 2008 в 22:47
Владимир!
А как на счет отскока?
Правда Я график не смотрел, но , по моему, новых негативных новостей не было! А те, что были - уже более менее учтены.
ИМХО
Владимир Радкевич 29 мар 2008 в 23:02
Баксу не нужны новости, бакс должен падать чтобы покрыть процент по выданным кредитам (денежная масса должна непрерывно расти), как только центральный банк закончит печатать деньги, в стране наступит глубокий кризис (как великая депрессия), потому что сумма всех выданных кредитов будет превышать сумму денег находящуюся в обращении... И сумма кредитов будет только расти, потому что если не выплачивать проценты, то у тебя просто отберут все твое имущество в пользу погашения кредита...
Владимир Радкевич 29 мар 2008 в 23:07
В результате среднестатистический американец должен брать новые кредиты чтобы выплатить процент по старым, у него нету другого выбора, а все новые и новые кредиты требуют роста денежной массы и панических "вливаний ликвидности", что обрушивает баксы...
Paw Paw 29 мар 2008 в 23:18
+ новости негативные есть и они в среду
Владимир Радкевич 30 мар 2008 в 0:24
У роста как всегда две составляющие, спекулятивная и фундаментальная, когда долго главенствует спекулятивная (как сейчас), может начаться резкий и глубокий откат.. главное понимать что когда откат ждут, он не начнется, спекулятивные откаты начинаются когда их никто не ждет... отбой от 58 фиги ждут, причем ждут глубокий и это одна из причин почему его не будет...
Сергей (гонзалес) Семехин, это тебе и предстоит понять... ))))
Зы. От 44 фиги до 59 проскакали почти без откатов, последняя неделя была откатом, теперь движение может продолжиться на 200% от движения 44-59, тоесть в район 74 фиги, как бы фантастически это не казалось... Следует опасаться тех недель когда, все думают, что рост продолжится, и когда аналитики ведущих банков, в том числе входящих в ФРС, такие как JPMorgan, в один голос кричат о продолжении тренда..
Сейчас судя по опросу мнения верх/низ почти равносильны, поэтому предлагаю в понедельник сделать обманный маневр вниз дабы убедить всех что надо играть вниз, затем подняться до тех же уровней и продемонстрировать рост... Но играть вниз или вверх в начале недели не стоит, так как это сопряжено с большими рисками сильно промахнуться и получить лося.
Стоит искать вход после уверенной бычьей свечи (четырехчасовой, между европейской и американской сессией, или дневной) и во время когда цена находится в узком диапазоне, в диапазоне надо ставить короткий стоп равный полутора двум размерам диапазона... Это называется безопасный вход...
Александр Алексеев 30 мар 2008 в 1:28
Я за то чтобы сходить вниз, а что касается выхода плохих новостей для амеров, то прогнозы частенько обманывают...Канешно, пока четкий сигнал не получу на продажу не буду влезать)
Евгений Соболев 30 мар 2008 в 11:01
2 Владимир, ну посмотрим на рост, только когда это произойдет? Через день, неделю, месяц?
Владимир Радкевич 30 мар 2008 в 11:44
На неделю вперед я не загадываю, на месяц тем более, в краткосрочном плане есть хороший потенциал для роста, а это значит что надо искать входы ввех по технике... это может и от 54 фиги начаться... но по моему мнению это начнется из нижней половины 57 фиги в первой половине недели, если не сразу при открытии..
Владимир Радкевич 30 мар 2008 в 11:49
На четверках сформированна пряжка, фигура продолжения, которая на моей памяти еще ни разу не подводила, цель отработки по ней, 200% от роста 5360-5840, то есть 6320, 4 с половиной фиги...
Сергей (гонзалес) Семехин 30 мар 2008 в 14:46
А на прошлой неделе новости не помешали падению)))
FOREX: прогноз изменения пары EUR/USD. Часть 21
Александр ZooM Лощаков 23 мар 2008 в 20:49
Это на основании каких данных? )))
Владимир Радкевич 23 мар 2008 в 21:47
Вверх
Владимир Радкевич 23 мар 2008 в 21:49
Евгений Соболев
У меня для вас есть прогноз на 8 лет! Евро можете покупать, с вероятностью в 99,9% рост пары в 4-5 раз!!
--------------
Ты по прежнему думаешь что падение бакса хоть как-то связанно с проблемами американской экономики?
Paw Paw 23 мар 2008 в 21:53
Я знаю кто сейчас точно вниз - пророк и вождь (или просто очередной наш коллега) Усама Бен Ладен - грозит евре - как вы думаете зачем?
Алексей rador_slim Шанаев 23 мар 2008 в 23:18
Евгений опять отжег!))))
на ближайшее время предвидится укрепление доллора !
Paw Paw 23 мар 2008 в 23:19
ага
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 0:16
Предвидится укрепление в скорости падения )))
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 0:20
Рынок открылся но гэп еще не нарисовали, котировки ползут очень медленно... в понедельник вторник вижу пару на 5640 но покупать или продавать не рекомендую, особенно не рекомендую продавать )))
Хотя возможен вариант игры пробойниками вниз от 5385 вверх от 5480
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 2:10
Пошли покупки, сейчас средний спрос на евру находится на уровне 1.5440
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 2:25
а теперь упал до 5426 и продолжает падать
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 3:01
5418
Сергей (гонзалес) Семехин 24 мар 2008 в 3:12
А Я так скажу!!!!
Евгений правильно написал-> Америка сама себя сожрет и Это видно не вооруженным взглядом)))))
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 3:22
5425
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 3:46
5414
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 3:46
не нравится мне все это
Булат Вафин 24 мар 2008 в 21:35
Сейчас весь вопрос в том, насколько рьяно медведи будут отвоёвывать утерянные позиции и на какой отметке сформируется локальный минимум - ещё один кирпичик формирующегося канала.
Булат Вафин 25 мар 2008 в 22:08
А вот и локальный минимум (на отметке 1.5436). Жду максимума.
Павел ««Шотландец»» Галай 26 мар 2008 в 17:13
за последние 2 дня вообще ничего не понимаю...
Булат Вафин 26 мар 2008 в 22:16
Быки рвутся вверх. По-прежнему жду максимума.
Тарас Eloupuki Юдин 27 мар 2008 в 0:26
To: Павел ««Шотландец»» Галай
Отложи от минимума 07.02.2008 до максимума 17.03.2008 на дневном график линии Фидоначи.... 23.03.2008 минимум коснулся 38,2... В принципе откат от движения 1,4438-1,5902 закончен и пошла волна (3)... Уверенный пробой 1,5900 откроет путь к 1,7000 в среднесрочной перспективе...
Это на основании каких данных? )))
Владимир Радкевич 23 мар 2008 в 21:47
Вверх
Владимир Радкевич 23 мар 2008 в 21:49
Евгений Соболев
У меня для вас есть прогноз на 8 лет! Евро можете покупать, с вероятностью в 99,9% рост пары в 4-5 раз!!
--------------
Ты по прежнему думаешь что падение бакса хоть как-то связанно с проблемами американской экономики?
Paw Paw 23 мар 2008 в 21:53
Я знаю кто сейчас точно вниз - пророк и вождь (или просто очередной наш коллега) Усама Бен Ладен - грозит евре - как вы думаете зачем?
Алексей rador_slim Шанаев 23 мар 2008 в 23:18
Евгений опять отжег!))))
на ближайшее время предвидится укрепление доллора !
Paw Paw 23 мар 2008 в 23:19
ага
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 0:16
Предвидится укрепление в скорости падения )))
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 0:20
Рынок открылся но гэп еще не нарисовали, котировки ползут очень медленно... в понедельник вторник вижу пару на 5640 но покупать или продавать не рекомендую, особенно не рекомендую продавать )))
Хотя возможен вариант игры пробойниками вниз от 5385 вверх от 5480
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 2:10
Пошли покупки, сейчас средний спрос на евру находится на уровне 1.5440
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 2:25
а теперь упал до 5426 и продолжает падать
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 3:01
5418
Сергей (гонзалес) Семехин 24 мар 2008 в 3:12
А Я так скажу!!!!
Евгений правильно написал-> Америка сама себя сожрет и Это видно не вооруженным взглядом)))))
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 3:22
5425
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 3:46
5414
Владимир Радкевич 24 мар 2008 в 3:46
не нравится мне все это
Булат Вафин 24 мар 2008 в 21:35
Сейчас весь вопрос в том, насколько рьяно медведи будут отвоёвывать утерянные позиции и на какой отметке сформируется локальный минимум - ещё один кирпичик формирующегося канала.
Булат Вафин 25 мар 2008 в 22:08
А вот и локальный минимум (на отметке 1.5436). Жду максимума.
Павел ««Шотландец»» Галай 26 мар 2008 в 17:13
за последние 2 дня вообще ничего не понимаю...
Булат Вафин 26 мар 2008 в 22:16
Быки рвутся вверх. По-прежнему жду максимума.
Тарас Eloupuki Юдин 27 мар 2008 в 0:26
To: Павел ««Шотландец»» Галай
Отложи от минимума 07.02.2008 до максимума 17.03.2008 на дневном график линии Фидоначи.... 23.03.2008 минимум коснулся 38,2... В принципе откат от движения 1,4438-1,5902 закончен и пошла волна (3)... Уверенный пробой 1,5900 откроет путь к 1,7000 в среднесрочной перспективе...
FOREX: прогноз изменения пары EUR/USD. Часть 20
Евгений Соболев 18 мар 2008 в 22:02
Булат почему Вы не описываете свою, ну к примеру, табуретку? Почему выбрали именно валютные пары?
Булат Вафин 18 мар 2008 в 22:45
Они изменчивы, и описывать их гораздо интерснее.
Евгений Соболев 18 мар 2008 в 23:17
Ну так в случае с табуреткой, изменений куда больше, ведь на валюту цена либо вверх, либо вниз. Чего же здесь интересного?
Булат Вафин 19 мар 2008 в 0:46
Табуретка - статичный объект (если, конечно, её не двигать). Валюты - нет.
Александр ZooM Лощаков 19 мар 2008 в 1:56
может звучит глупо ))) но при чем здесь табуретка?
Сергей (гонзалес) Семехин 19 мар 2008 в 2:29
Ну пипец -> Вы здесь устроили)))))) Я -то в Этом ваЩЩе не рублю НО...
Даже я вижу ЧЕ к ЧЕМУ!!!!
Булат Вафин 19 мар 2008 в 9:20
Если я правильно понял, Евгений привёл в пример табуретку, чтобы показать, что описывать так, как делаю это я, можно что угодно.
Игорь Федоров 19 мар 2008 в 18:33
Дебаты - СУПЕР!!!
Булат Вафин 19 мар 2008 в 20:58
В последние часы евро оказался под давлением. Падение более вероятно.
На рост указывают: скользящая средняя; ишимоку.
На падение указывают: полосы Боллинджера; ATR; стохастик; свечи ("перевёрнутый белый зонтик").
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА. ЕГО НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ КАК ПРЯМОЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.
Евгений Соболев 19 мар 2008 в 21:44
))) Да, Булат, все верно. И опять таже история )))Хотел спросить, как подсчитывается вероятность?
Булат Вафин 19 мар 2008 в 22:13
Чтобы ответить на Ваш вопрос, Евгений, я должен был бы выложить сюда всю свою торговую стратегию. А это дело весьма неблагодарное. Даже если я выложу весь алгоритм действий, объективно оценить её будет сложно, т.к. только я знаю, на что в первую очередь нужно обращать внимание, работая по ней. Могу сказать, что она учитывает комплекс разных, но стандартных критериев: уровни поддержки/сопротивления, трендовые индикаторы, осцилляторы, комбинации японских свечей.
Сюда я выкладываю только результаты. По большому счёту, я мог бы писать только своё мнение касательно вероятностей. Раскладку показаний разных индикаторов я привожу, чтобы не быть голословным. Другое дело, что каждый может проинтерпретировать один и тот же показатель по-своему.
Евгений Соболев 19 мар 2008 в 22:19
Спасибо, Булат! Читал Ваш ЖЖ, получается, что не все хорошо с этой системой, с какими проблеммами сталкиваетесь?
Булат Вафин 19 мар 2008 в 22:39
Основное уязвимое место стратегии - определение силы и достоверности отскока/пробоя уровня.
Второй существенный минус - недооценка фундаментальных данных, которые могут в любой момент сильно изменить правила игры.
Ещё один недостаток - правила постановки стоп-ордера, которые не дают возможности "захватить" большую часть сильного тренда.
Та стратегия, которую я описал в Живом Журнале, была с тех пор мной существенно подкорректирована. Я стремился сделать её более строгой и однозначной. Неизменным остался только основной критерий - положение цены относительно уровней поддержки/сопротивления.
Булат Вафин 20 мар 2008 в 22:13
Что тут скажешь? Быки устали. Перед нами либо временный откат, либо начало формирования нового канала.
Булат Вафин 21 мар 2008 в 20:20
На данный момент один локальный минимум для нового канала сформировался (на отметке 1.5410-15). Дальше либо отмена этого минимума (в результате резкого роста или падения), либо продолжение формирования нового канала.
Булат Вафин 22 мар 2008 в 16:01
===============================================
На этот раз большинство ошиблось.
Вырастет - 58,3%
Упадёт - 30,6 %
Не изменится - 11,1%
Евро упал.
===============================================
Результаты опроса обнулены, и он начат заново.
Сергей (гонзалес) Семехин 22 мар 2008 в 20:35
Рост))
Taras Pravdjuk 23 мар 2008 в 0:59
упадет
Дмитрий Марков 23 мар 2008 в 18:43
В рамках недели ожидаю падение, но возможны краткосрочные отскоки наверх. Всё IMHOвик, могу ошибаться.
Евгений Соболев 23 мар 2008 в 20:47
У меня для вас есть прогноз на 8 лет! Евро можете покупать, с вероятностью в 99,9% рост пары в 4-5 раз!!!
Булат почему Вы не описываете свою, ну к примеру, табуретку? Почему выбрали именно валютные пары?
Булат Вафин 18 мар 2008 в 22:45
Они изменчивы, и описывать их гораздо интерснее.
Евгений Соболев 18 мар 2008 в 23:17
Ну так в случае с табуреткой, изменений куда больше, ведь на валюту цена либо вверх, либо вниз. Чего же здесь интересного?
Булат Вафин 19 мар 2008 в 0:46
Табуретка - статичный объект (если, конечно, её не двигать). Валюты - нет.
Александр ZooM Лощаков 19 мар 2008 в 1:56
может звучит глупо ))) но при чем здесь табуретка?
Сергей (гонзалес) Семехин 19 мар 2008 в 2:29
Ну пипец -> Вы здесь устроили)))))) Я -то в Этом ваЩЩе не рублю НО...
Даже я вижу ЧЕ к ЧЕМУ!!!!
Булат Вафин 19 мар 2008 в 9:20
Если я правильно понял, Евгений привёл в пример табуретку, чтобы показать, что описывать так, как делаю это я, можно что угодно.
Игорь Федоров 19 мар 2008 в 18:33
Дебаты - СУПЕР!!!
Булат Вафин 19 мар 2008 в 20:58
В последние часы евро оказался под давлением. Падение более вероятно.
На рост указывают: скользящая средняя; ишимоку.
На падение указывают: полосы Боллинджера; ATR; стохастик; свечи ("перевёрнутый белый зонтик").
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА. ЕГО НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ КАК ПРЯМОЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.
Евгений Соболев 19 мар 2008 в 21:44
))) Да, Булат, все верно. И опять таже история )))Хотел спросить, как подсчитывается вероятность?
Булат Вафин 19 мар 2008 в 22:13
Чтобы ответить на Ваш вопрос, Евгений, я должен был бы выложить сюда всю свою торговую стратегию. А это дело весьма неблагодарное. Даже если я выложу весь алгоритм действий, объективно оценить её будет сложно, т.к. только я знаю, на что в первую очередь нужно обращать внимание, работая по ней. Могу сказать, что она учитывает комплекс разных, но стандартных критериев: уровни поддержки/сопротивления, трендовые индикаторы, осцилляторы, комбинации японских свечей.
Сюда я выкладываю только результаты. По большому счёту, я мог бы писать только своё мнение касательно вероятностей. Раскладку показаний разных индикаторов я привожу, чтобы не быть голословным. Другое дело, что каждый может проинтерпретировать один и тот же показатель по-своему.
Евгений Соболев 19 мар 2008 в 22:19
Спасибо, Булат! Читал Ваш ЖЖ, получается, что не все хорошо с этой системой, с какими проблеммами сталкиваетесь?
Булат Вафин 19 мар 2008 в 22:39
Основное уязвимое место стратегии - определение силы и достоверности отскока/пробоя уровня.
Второй существенный минус - недооценка фундаментальных данных, которые могут в любой момент сильно изменить правила игры.
Ещё один недостаток - правила постановки стоп-ордера, которые не дают возможности "захватить" большую часть сильного тренда.
Та стратегия, которую я описал в Живом Журнале, была с тех пор мной существенно подкорректирована. Я стремился сделать её более строгой и однозначной. Неизменным остался только основной критерий - положение цены относительно уровней поддержки/сопротивления.
Булат Вафин 20 мар 2008 в 22:13
Что тут скажешь? Быки устали. Перед нами либо временный откат, либо начало формирования нового канала.
Булат Вафин 21 мар 2008 в 20:20
На данный момент один локальный минимум для нового канала сформировался (на отметке 1.5410-15). Дальше либо отмена этого минимума (в результате резкого роста или падения), либо продолжение формирования нового канала.
Булат Вафин 22 мар 2008 в 16:01
===============================================
На этот раз большинство ошиблось.
Вырастет - 58,3%
Упадёт - 30,6 %
Не изменится - 11,1%
Евро упал.
===============================================
Результаты опроса обнулены, и он начат заново.
Сергей (гонзалес) Семехин 22 мар 2008 в 20:35
Рост))
Taras Pravdjuk 23 мар 2008 в 0:59
упадет
Дмитрий Марков 23 мар 2008 в 18:43
В рамках недели ожидаю падение, но возможны краткосрочные отскоки наверх. Всё IMHOвик, могу ошибаться.
Евгений Соболев 23 мар 2008 в 20:47
У меня для вас есть прогноз на 8 лет! Евро можете покупать, с вероятностью в 99,9% рост пары в 4-5 раз!!!
четверг, 25 сентября 2008 г.
FOREX: прогноз изменения пары EUR/USD. Часть 19
Paw Paw 16 мар 2008 в 17:46
Одно могу сказать точно - 1,57 - очень значимый уровень.......посмотрю по понедельнику поведение=))) На то он и день особый - аналитический.....=))) кстому же пока можно посмотреть на другие курсы.....GPB/JPY например=)))
Paw Paw 16 мар 2008 в 23:54
кста - GPB/JPY вниз - цель 198,75....... данные по фунту во вторник не ахти во вторник (CPI и RPI плохие)......... отмена при пробитии 201,20..........
Александр ZooM Лощаков 17 мар 2008 в 10:13
Баааааа............. нет слов, вот так азиаты вот так нагадили доллару ))) Ужас! Когда все тихо мирно спали...
Paw Paw уровень 1,57 прошли также спокойно как 5 пипсов))
Ужас.. EUR/USD - 1.5900. Почему так быстро..(((
Paw Paw 17 мар 2008 в 10:18
Ну не как 5 пипсов - там маленькая консолидапция была -а ожиотаж вызван тем что все 50 пп ожидают - вот и прошли=)))
а про GPB/JPY ты чото ничего не сказал.......=)))
Александр ZooM Лощаков 17 мар 2008 в 10:23
Я не смотрел еще)) Все удивляюсь.. Жаль что я спал в 2 часа ночи ))
По GPB/JPY цель чуть чуть перевыполнилась)))))
Блин, и вот кто такие события мог предсказать...
Paw Paw 17 мар 2008 в 10:30
Ну Сань......согласись это лучше чем если бы я написал то что я думал в пределе а оно бы до тудова не доехало...........=)))
Александр ZooM Лощаков 17 мар 2008 в 10:34
Конечно.
Александр ZooM Лощаков 17 мар 2008 в 10:35
Интересно, гэп сегодня отыграем? ))
Paw Paw 17 мар 2008 в 10:45
Хз.....Я вот ещё 1 интересную пару нашёл=))EUR/CAD -данные по Канаде - ох как не ахти...........
Вошёл в 1,5737 - цель 1,5784.....
Paw Paw 17 мар 2008 в 13:19
блин надо было ждать коррекции с азиатов- не прощает рынок такие штучки - ну да ладно=)))
Булат Вафин 17 мар 2008 в 14:46
Что ты имеешь в виду, говоря о "коррекции с азиатов"? Коррекция в азиатскую сессию?
Paw Paw 17 мар 2008 в 16:40
ну - всмысле - закрытие позиций и коррекция вызванная им
Алексей rador_slim Шанаев 17 мар 2008 в 20:44
да кореляция кореляция! всеб так просто было!
eur/usd: становится страшно неужто цель 66я фигура!
Булат Вафин 17 мар 2008 в 22:05
Утром быки окончательно улетали, но затем начался сильный откат. Тем не менее, вероятность дальнейшего роста выше.
На рост указывают: скользящие средние; ADX; RSI; стохастик; ишимоку.
На падение указывают: полосы Боллинджера; ATR.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА. ЕГО НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ КАК ПРЯМОЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.
Paw Paw 18 мар 2008 в 12:28
ребят выручайте - вчера EUR/Cad до 1,5762 поднялся? - а то комп дома полетел(точнее инет).......
Евгений Соболев 18 мар 2008 в 12:44
Да.
Paw Paw 18 мар 2008 в 14:09
Спасибо Жень - а то прикинь:
открылся - 1,5710 до 1,5750..............0,7.......... из-за мощных фундаменталов против Канады стоп ставить не стал - а тут фигак......инета нет и сиди гадай........
Игорь Федоров 18 мар 2008 в 18:57
Мне кажется, что евро/доллар не пойдет выше 1,6. Золото уже корректируется, кроме того, ходят слухи о возможной интервенции при достижении этого уровня.
Paw Paw 18 мар 2008 в 19:23
Да согласен......... оно должно было вообще на 1,57 отыграть красиво а из-за многочисленных спекуляции на ставке дошло до 1,59 - ща ставка будет и здравствуй 1,57=)))
Булат Вафин 18 мар 2008 в 21:13
Евро немного подрос за сегодня. Вероятность дальнейшего роста выше.
На рост указывают: скользящая средняя; ADX; RSI; ишимоку.
На падение указывают: полосы Боллинджера; ATR.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА. ЕГО НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ КАК ПРЯМОЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.
Одно могу сказать точно - 1,57 - очень значимый уровень.......посмотрю по понедельнику поведение=))) На то он и день особый - аналитический.....=))) кстому же пока можно посмотреть на другие курсы.....GPB/JPY например=)))
Paw Paw 16 мар 2008 в 23:54
кста - GPB/JPY вниз - цель 198,75....... данные по фунту во вторник не ахти во вторник (CPI и RPI плохие)......... отмена при пробитии 201,20..........
Александр ZooM Лощаков 17 мар 2008 в 10:13
Баааааа............. нет слов, вот так азиаты вот так нагадили доллару ))) Ужас! Когда все тихо мирно спали...
Paw Paw уровень 1,57 прошли также спокойно как 5 пипсов))
Ужас.. EUR/USD - 1.5900. Почему так быстро..(((
Paw Paw 17 мар 2008 в 10:18
Ну не как 5 пипсов - там маленькая консолидапция была -а ожиотаж вызван тем что все 50 пп ожидают - вот и прошли=)))
а про GPB/JPY ты чото ничего не сказал.......=)))
Александр ZooM Лощаков 17 мар 2008 в 10:23
Я не смотрел еще)) Все удивляюсь.. Жаль что я спал в 2 часа ночи ))
По GPB/JPY цель чуть чуть перевыполнилась)))))
Блин, и вот кто такие события мог предсказать...
Paw Paw 17 мар 2008 в 10:30
Ну Сань......согласись это лучше чем если бы я написал то что я думал в пределе а оно бы до тудова не доехало...........=)))
Александр ZooM Лощаков 17 мар 2008 в 10:34
Конечно.
Александр ZooM Лощаков 17 мар 2008 в 10:35
Интересно, гэп сегодня отыграем? ))
Paw Paw 17 мар 2008 в 10:45
Хз.....Я вот ещё 1 интересную пару нашёл=))EUR/CAD -данные по Канаде - ох как не ахти...........
Вошёл в 1,5737 - цель 1,5784.....
Paw Paw 17 мар 2008 в 13:19
блин надо было ждать коррекции с азиатов- не прощает рынок такие штучки - ну да ладно=)))
Булат Вафин 17 мар 2008 в 14:46
Что ты имеешь в виду, говоря о "коррекции с азиатов"? Коррекция в азиатскую сессию?
Paw Paw 17 мар 2008 в 16:40
ну - всмысле - закрытие позиций и коррекция вызванная им
Алексей rador_slim Шанаев 17 мар 2008 в 20:44
да кореляция кореляция! всеб так просто было!
eur/usd: становится страшно неужто цель 66я фигура!
Булат Вафин 17 мар 2008 в 22:05
Утром быки окончательно улетали, но затем начался сильный откат. Тем не менее, вероятность дальнейшего роста выше.
На рост указывают: скользящие средние; ADX; RSI; стохастик; ишимоку.
На падение указывают: полосы Боллинджера; ATR.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА. ЕГО НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ КАК ПРЯМОЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.
Paw Paw 18 мар 2008 в 12:28
ребят выручайте - вчера EUR/Cad до 1,5762 поднялся? - а то комп дома полетел(точнее инет).......
Евгений Соболев 18 мар 2008 в 12:44
Да.
Paw Paw 18 мар 2008 в 14:09
Спасибо Жень - а то прикинь:
открылся - 1,5710 до 1,5750..............0,7.......... из-за мощных фундаменталов против Канады стоп ставить не стал - а тут фигак......инета нет и сиди гадай........
Игорь Федоров 18 мар 2008 в 18:57
Мне кажется, что евро/доллар не пойдет выше 1,6. Золото уже корректируется, кроме того, ходят слухи о возможной интервенции при достижении этого уровня.
Paw Paw 18 мар 2008 в 19:23
Да согласен......... оно должно было вообще на 1,57 отыграть красиво а из-за многочисленных спекуляции на ставке дошло до 1,59 - ща ставка будет и здравствуй 1,57=)))
Булат Вафин 18 мар 2008 в 21:13
Евро немного подрос за сегодня. Вероятность дальнейшего роста выше.
На рост указывают: скользящая средняя; ADX; RSI; ишимоку.
На падение указывают: полосы Боллинджера; ATR.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА. ЕГО НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ КАК ПРЯМОЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.
FOREX: прогноз изменения пары EUR/USD. Часть 18
Сергей (гонзалес) Семехин 13 мар 2008 в 23:45
Ну Вы тут прямо " не отвечающие низачто АНАЛИТИКИ" !))))
У меня на брокерской странице ( в обзорах) тоже -> типа автор ответственности не несет! Зачем писать-то тогда))))))))
Булат Вафин 14 мар 2008 в 0:46
Это вполне естественно, Сергей. Каждый торгует в соответствии со своей стратегией. А если кто-нибудь будет слепо следовать чужим прогнозам и комментариям, его скорее всего ждёт неудача в торгах. Обзоры и комментарии пишутся для сопоставления и оценки с мнениями других и с показаниями своей торговой стратегии. Объективной информацией в любом случае никто не может похвастаться.
Сергей (гонзалес) Семехин 14 мар 2008 в 1:10
В принцыпе правильно! -> Объяктивной информацией не делятся или делятся за большие бабки!
Я делюсь в основном тем что я вижу и чуствую( по крайней мере меня моя интуиция не подводила -> только жадность))))))))
Дмитрий Марков 14 мар 2008 в 2:43
Паш, я ориентируюсь на биржевые индексы в осноном + интуиция. Давай проведём тестовый период 7 дней, если в большинстве случаев я угадываю направление - я оставляю комменты, нет - сваливаю;)
Сегодня вверх, IMHO.
Paw Paw 14 мар 2008 в 9:53
=))))))) я в покате - и бомж знает что доллар падает - так что - велика наука=)))
Александр ZooM Лощаков 14 мар 2008 в 19:36
Как долго еще может падать доллар? Кто как думает? Пока в экономике США не начнут появляться положительные данные?
В общем у меня такой вопрос, как долго еще солить бакс? ))))
Булат Вафин 14 мар 2008 в 20:41
На дневном графике сформировался "длинноногий" дожи. Тем не менее, вероятность дальнейшего роста выше.
На рост указывают: скользящая средняя; ADX; стохастик; ишимоку
На падение указывают: полосы Боллинджера + RSI.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА. ЕГО НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ КАК РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.
Дмитрий Марков 15 мар 2008 в 1:38
Да, Паша, вот именно, что невелика, это меня и привлекает, на акциях колбасит в разные стороны каждый день, без тенденций, а здесь всё намного лучше, потому что на биржах дела обстоят хреново. Чем хуже дела с акциями, тем яснее ситуация с парой;) Сам-то куда пропал с прогнозами?
Саша, напишу своё мнение в выходные по баксу.
Дмитрий Марков 15 мар 2008 в 2:23
=========================================
Итоги прошлого опроса.
Вырастет 52.6%
Упадёт 36.8%
Не изменится 10.5%
пара выросла.
=========================================
Сергей (гонзалес) Семехин 15 мар 2008 в 16:11
Ответ 1
Paw Paw 15 мар 2008 в 17:04
куда куда - готовлюсь........книжки читаю..........
Позиция такая - пробьёт 1,57 - прямая дорога к 1,60 а там и к 1,63..........
Не пробьёт - отлетит до 1,55..... а дальше опять расти начнёт........ну судя по фундаменталу - вырастет - уж очень многие догадываются о решении ставки во вторник=)))
Да и помимо ставки - фундаментал оптимистично для доллара не выглядит.......
Владимир Радкевич 15 мар 2008 в 18:44
На предстоящей неделе буду усиленно опасаться коррекции, сигнал на продажу - ОТКРЫТИЕ ВЫШЕ МАКСИМУМА, в этом случае аккуратно продамся...
Владимир Радкевич 15 мар 2008 в 18:47
"ну судя по фундаменталу - вырастет - уж очень многие догадываются о решении ставки во вторник=)))"
Вот именно что эту ставку давно отыграли (вплоть до понижения на 100 пунктов), когда все знают что данные плохие, то любой результат приведет к росту бакса... Предполагаю очень сильную коррекцию если данные выйдут не больше понижения на 50 пунктов...
Владимир Радкевич 15 мар 2008 в 18:50
Убедительно прошу не руководствоваться тока моими доводами, потому как имею полноценную ТС и большой убыток получить не смогу, только большую прибыль ))) если буду не прав, развернусь без каких бы то ни было последствий
Владимир Радкевич 15 мар 2008 в 18:51
Пара очень сильно перекуплена, на таком рынке любой неловкий АПЧИ! может послужить началом коррекции...
Алексей rador_slim Шанаев 15 мар 2008 в 19:02
я попрежниму ожидаю роста правда на следующей недели должна быть небольшая корекция!
Paw Paw 15 мар 2008 в 20:16
Хз - посморю по понедельнику - я тоже не очень то уверен;)
Дмитрий Марков 16 мар 2008 в 4:03
Буду осторожен, т.к. не мой профиль, но думаю так: понедельник-вторник определит развитие событий до конца недели. Вполне вероятна коррекция (скорее да, чем нет). Она начнётся в понедельник или вторник. Всё-таки мне кажется, что пара по итогам недели припадёт, посмотрим.
ВСЁ IMHO, МОГУ ОШИБАТЬСЯ!
Александр ZooM Лощаков 16 мар 2008 в 12:30
По-моему пара дальше расти будет, т.к. по основным парам уже коррекция прошла. А после решения процентной ставки, либо вниз на денек уйдет, либо сразу дальше расти будет до конца недели.
Конечно это глупо все предсказывать=) Но зато интересно!
Владимир Радкевич 16 мар 2008 в 16:04
Александр ZooM Лощаков
Очень даже согласен!
Ну Вы тут прямо " не отвечающие низачто АНАЛИТИКИ" !))))
У меня на брокерской странице ( в обзорах) тоже -> типа автор ответственности не несет! Зачем писать-то тогда))))))))
Булат Вафин 14 мар 2008 в 0:46
Это вполне естественно, Сергей. Каждый торгует в соответствии со своей стратегией. А если кто-нибудь будет слепо следовать чужим прогнозам и комментариям, его скорее всего ждёт неудача в торгах. Обзоры и комментарии пишутся для сопоставления и оценки с мнениями других и с показаниями своей торговой стратегии. Объективной информацией в любом случае никто не может похвастаться.
Сергей (гонзалес) Семехин 14 мар 2008 в 1:10
В принцыпе правильно! -> Объяктивной информацией не делятся или делятся за большие бабки!
Я делюсь в основном тем что я вижу и чуствую( по крайней мере меня моя интуиция не подводила -> только жадность))))))))
Дмитрий Марков 14 мар 2008 в 2:43
Паш, я ориентируюсь на биржевые индексы в осноном + интуиция. Давай проведём тестовый период 7 дней, если в большинстве случаев я угадываю направление - я оставляю комменты, нет - сваливаю;)
Сегодня вверх, IMHO.
Paw Paw 14 мар 2008 в 9:53
=))))))) я в покате - и бомж знает что доллар падает - так что - велика наука=)))
Александр ZooM Лощаков 14 мар 2008 в 19:36
Как долго еще может падать доллар? Кто как думает? Пока в экономике США не начнут появляться положительные данные?
В общем у меня такой вопрос, как долго еще солить бакс? ))))
Булат Вафин 14 мар 2008 в 20:41
На дневном графике сформировался "длинноногий" дожи. Тем не менее, вероятность дальнейшего роста выше.
На рост указывают: скользящая средняя; ADX; стохастик; ишимоку
На падение указывают: полосы Боллинджера + RSI.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА. ЕГО НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ КАК РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.
Дмитрий Марков 15 мар 2008 в 1:38
Да, Паша, вот именно, что невелика, это меня и привлекает, на акциях колбасит в разные стороны каждый день, без тенденций, а здесь всё намного лучше, потому что на биржах дела обстоят хреново. Чем хуже дела с акциями, тем яснее ситуация с парой;) Сам-то куда пропал с прогнозами?
Саша, напишу своё мнение в выходные по баксу.
Дмитрий Марков 15 мар 2008 в 2:23
=========================================
Итоги прошлого опроса.
Вырастет 52.6%
Упадёт 36.8%
Не изменится 10.5%
пара выросла.
=========================================
Сергей (гонзалес) Семехин 15 мар 2008 в 16:11
Ответ 1
Paw Paw 15 мар 2008 в 17:04
куда куда - готовлюсь........книжки читаю..........
Позиция такая - пробьёт 1,57 - прямая дорога к 1,60 а там и к 1,63..........
Не пробьёт - отлетит до 1,55..... а дальше опять расти начнёт........ну судя по фундаменталу - вырастет - уж очень многие догадываются о решении ставки во вторник=)))
Да и помимо ставки - фундаментал оптимистично для доллара не выглядит.......
Владимир Радкевич 15 мар 2008 в 18:44
На предстоящей неделе буду усиленно опасаться коррекции, сигнал на продажу - ОТКРЫТИЕ ВЫШЕ МАКСИМУМА, в этом случае аккуратно продамся...
Владимир Радкевич 15 мар 2008 в 18:47
"ну судя по фундаменталу - вырастет - уж очень многие догадываются о решении ставки во вторник=)))"
Вот именно что эту ставку давно отыграли (вплоть до понижения на 100 пунктов), когда все знают что данные плохие, то любой результат приведет к росту бакса... Предполагаю очень сильную коррекцию если данные выйдут не больше понижения на 50 пунктов...
Владимир Радкевич 15 мар 2008 в 18:50
Убедительно прошу не руководствоваться тока моими доводами, потому как имею полноценную ТС и большой убыток получить не смогу, только большую прибыль ))) если буду не прав, развернусь без каких бы то ни было последствий
Владимир Радкевич 15 мар 2008 в 18:51
Пара очень сильно перекуплена, на таком рынке любой неловкий АПЧИ! может послужить началом коррекции...
Алексей rador_slim Шанаев 15 мар 2008 в 19:02
я попрежниму ожидаю роста правда на следующей недели должна быть небольшая корекция!
Paw Paw 15 мар 2008 в 20:16
Хз - посморю по понедельнику - я тоже не очень то уверен;)
Дмитрий Марков 16 мар 2008 в 4:03
Буду осторожен, т.к. не мой профиль, но думаю так: понедельник-вторник определит развитие событий до конца недели. Вполне вероятна коррекция (скорее да, чем нет). Она начнётся в понедельник или вторник. Всё-таки мне кажется, что пара по итогам недели припадёт, посмотрим.
ВСЁ IMHO, МОГУ ОШИБАТЬСЯ!
Александр ZooM Лощаков 16 мар 2008 в 12:30
По-моему пара дальше расти будет, т.к. по основным парам уже коррекция прошла. А после решения процентной ставки, либо вниз на денек уйдет, либо сразу дальше расти будет до конца недели.
Конечно это глупо все предсказывать=) Но зато интересно!
Владимир Радкевич 16 мар 2008 в 16:04
Александр ZooM Лощаков
Очень даже согласен!
FOREX: прогноз изменения пары EUR/USD. Часть 17
Paw Paw 11 мар 2008 в 17:08
помоему она чото не туда полетела........=)))) щас вырастет к 101,2...не переживайте.........
4 поддержки - 102.00 и 101,80....... а далее 101,65........и 101,40..........ну там уж геена..........Фундаментал за йену 0,3 ВВП -это не хило.........а по доллару слабые данные ожидаюца завтра.......
Александр ZooM Лощаков 11 мар 2008 в 17:58
ну что, никто не ожидал такого?)))
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 18:10
Хм... )))
11 марта. /Dow Jones/. Доллар США возмещает потери, понесенные накануне против евро. Доллар также существенно укрепился против японской иены после того, как ФРС объявила о продолжении своей программы по предоставлению в кредит ценных бумаг совместно с другими центральными банками. "Я думаю, что рефлекторной реакцией является покупка доллара, поскольку заявление ФРС демонстрирует согласованность действий центральных банков. В течение последних нескольких месяцев все центральные банки, в какой-то мере, действовали по своему собственному усмотрению", - говорит Вин Тин, валютный стратег-аналитик Brown Brothers Harriman. На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась по 1,5385 против 1,5350 в понедельник вечером, а пара доллар/иена – по 102,94 против 101,71.
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 18:10
Интервенция, амиго
Александр ZooM Лощаков 11 мар 2008 в 18:28
а что значит аукцион по предоставлению кредитов. Что за механизм такой?
Булат Вафин 11 мар 2008 в 20:30
Доллар, действительно, стремится отыграть утерянные позиции. Пока неясно, насколько серьёзен происходящий на наших глазах разворот.
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 22:27
Почему разворот ))) что вы через каждые две фиги разворот видите )))
Так же слиться не долго....
Булат Вафин 11 мар 2008 в 23:01
Под разворотом многие, действительно, понимают коренной перелом в тенденции. Возможно, мне следовало бы написать: неясно, что перед нами, разворот или коррекция.
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 23:49
Сегодняшний день обозначает начало трехнедельной интервенции... То есть серию крупных размещений активов... Это не обозначает начало какой либо коррекции или перелома... Интервенция проходила не по паре евро доллар, а по баксу вообще... Точнее по кредитам, ФРС выдал 28 дневные кредиты, обеспеченные ценными бумагами или долговыми расписками... То есть перевела денежный агрегат в более ликвидную форму...
Владимир Радкевич 12 мар 2008 в 2:17
Аналитики ABN AMRO говорят, что ценовые движения в паре евро/доллар свидетельствуют о том, что в паре развивается консолидационная фаза в рамках общего бычьего тренда. По мнению экспертов банка, такая тенденция сохранится до тех пор, пока курс торгуется выше уровня $1.5315. Однако даже если он не устоит, поддержку предоставят такие уровни, как $1.5240, $1.5195 и $1.5140. В связи с этим в ABN AMRO рекомендуют избегать продаж евро/доллара и использовать спады в качестве возможности для покупок. Выше уровня $1.5455 в банке не видят существенного сопротивления вплоть до $1.63
Дмитрий Марков 12 мар 2008 в 3:08
ожидаю, что 12.03 в 24.00, пара будет ниже текущего значения.
P.S. относитесь к моим прогнозам со скепсисом)
Владимир Радкевич 12 мар 2008 в 4:59
Ну да, на свечках три черные вороны нарисовали, классика, а я все равно не верю.... ))))
Paw Paw 12 мар 2008 в 7:36
"Выше уровня $1.5455 в банке не видят существенного сопротивления вплоть до $1.63"
С крышы упал???? А 1,57?
Владимир Радкевич 12 мар 2008 в 14:06
А что у нас на 1.57 ?
Очередная красивая цифра?
Paw Paw 12 мар 2008 в 16:38
Вов если я чо не путаю то там 261% от тренда 4967-4450............. так что я бы так не говорил........+ какой никакой моральный уровень - сходу его точно не пробьёт........
Булат Вафин 12 мар 2008 в 20:26
Коррекция, судя по всему закончилась. Вероятность дальнейшего роста выше.
На рост указывают: скользящая средняя; ADX.
На падение указывает: стохастик.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА. ЕГО НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ КАК РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.
Дмитрий Марков 13 мар 2008 в 3:56
Боюсь, что лажанусь снова, но для интереса предположу, что пара сегодня несильно вырастет;)
Paw Paw 13 мар 2008 в 16:04
Дим знаешь что про таких как ты сказал профессор Преображенский?
"В большом будут петь, я буду оперировать и никаких разрух"
Так вот - давай ка ты тут цыганскую гадальню разводить не будешь а с аргументами по стратегиям;) а покуда - иди ка в фондовый - а то - давай я тебе ща по нему понапишу прогнозов;)))))
Булат Вафин 13 мар 2008 в 21:12
Движение цены в американскую сессию привела к тому, что на момент написания этих строк на дневном графике сформировался дожи с почти одинаковыми по длине тенями. Вероятность того, что этот дожи окажется коррекционным и рост продолжится выше.
На рост указывают: скользящая средняя; ADX; стохастик; ишимоку.
На падение указывают: полосы Боллинджера.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА. ЕГО НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ КАК РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.
помоему она чото не туда полетела........=)))) щас вырастет к 101,2...не переживайте.........
4 поддержки - 102.00 и 101,80....... а далее 101,65........и 101,40..........ну там уж геена..........Фундаментал за йену 0,3 ВВП -это не хило.........а по доллару слабые данные ожидаюца завтра.......
Александр ZooM Лощаков 11 мар 2008 в 17:58
ну что, никто не ожидал такого?)))
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 18:10
Хм... )))
11 марта. /Dow Jones/. Доллар США возмещает потери, понесенные накануне против евро. Доллар также существенно укрепился против японской иены после того, как ФРС объявила о продолжении своей программы по предоставлению в кредит ценных бумаг совместно с другими центральными банками. "Я думаю, что рефлекторной реакцией является покупка доллара, поскольку заявление ФРС демонстрирует согласованность действий центральных банков. В течение последних нескольких месяцев все центральные банки, в какой-то мере, действовали по своему собственному усмотрению", - говорит Вин Тин, валютный стратег-аналитик Brown Brothers Harriman. На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась по 1,5385 против 1,5350 в понедельник вечером, а пара доллар/иена – по 102,94 против 101,71.
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 18:10
Интервенция, амиго
Александр ZooM Лощаков 11 мар 2008 в 18:28
а что значит аукцион по предоставлению кредитов. Что за механизм такой?
Булат Вафин 11 мар 2008 в 20:30
Доллар, действительно, стремится отыграть утерянные позиции. Пока неясно, насколько серьёзен происходящий на наших глазах разворот.
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 22:27
Почему разворот ))) что вы через каждые две фиги разворот видите )))
Так же слиться не долго....
Булат Вафин 11 мар 2008 в 23:01
Под разворотом многие, действительно, понимают коренной перелом в тенденции. Возможно, мне следовало бы написать: неясно, что перед нами, разворот или коррекция.
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 23:49
Сегодняшний день обозначает начало трехнедельной интервенции... То есть серию крупных размещений активов... Это не обозначает начало какой либо коррекции или перелома... Интервенция проходила не по паре евро доллар, а по баксу вообще... Точнее по кредитам, ФРС выдал 28 дневные кредиты, обеспеченные ценными бумагами или долговыми расписками... То есть перевела денежный агрегат в более ликвидную форму...
Владимир Радкевич 12 мар 2008 в 2:17
Аналитики ABN AMRO говорят, что ценовые движения в паре евро/доллар свидетельствуют о том, что в паре развивается консолидационная фаза в рамках общего бычьего тренда. По мнению экспертов банка, такая тенденция сохранится до тех пор, пока курс торгуется выше уровня $1.5315. Однако даже если он не устоит, поддержку предоставят такие уровни, как $1.5240, $1.5195 и $1.5140. В связи с этим в ABN AMRO рекомендуют избегать продаж евро/доллара и использовать спады в качестве возможности для покупок. Выше уровня $1.5455 в банке не видят существенного сопротивления вплоть до $1.63
Дмитрий Марков 12 мар 2008 в 3:08
ожидаю, что 12.03 в 24.00, пара будет ниже текущего значения.
P.S. относитесь к моим прогнозам со скепсисом)
Владимир Радкевич 12 мар 2008 в 4:59
Ну да, на свечках три черные вороны нарисовали, классика, а я все равно не верю.... ))))
Paw Paw 12 мар 2008 в 7:36
"Выше уровня $1.5455 в банке не видят существенного сопротивления вплоть до $1.63"
С крышы упал???? А 1,57?
Владимир Радкевич 12 мар 2008 в 14:06
А что у нас на 1.57 ?
Очередная красивая цифра?
Paw Paw 12 мар 2008 в 16:38
Вов если я чо не путаю то там 261% от тренда 4967-4450............. так что я бы так не говорил........+ какой никакой моральный уровень - сходу его точно не пробьёт........
Булат Вафин 12 мар 2008 в 20:26
Коррекция, судя по всему закончилась. Вероятность дальнейшего роста выше.
На рост указывают: скользящая средняя; ADX.
На падение указывает: стохастик.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА. ЕГО НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ КАК РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.
Дмитрий Марков 13 мар 2008 в 3:56
Боюсь, что лажанусь снова, но для интереса предположу, что пара сегодня несильно вырастет;)
Paw Paw 13 мар 2008 в 16:04
Дим знаешь что про таких как ты сказал профессор Преображенский?
"В большом будут петь, я буду оперировать и никаких разрух"
Так вот - давай ка ты тут цыганскую гадальню разводить не будешь а с аргументами по стратегиям;) а покуда - иди ка в фондовый - а то - давай я тебе ща по нему понапишу прогнозов;)))))
Булат Вафин 13 мар 2008 в 21:12
Движение цены в американскую сессию привела к тому, что на момент написания этих строк на дневном графике сформировался дожи с почти одинаковыми по длине тенями. Вероятность того, что этот дожи окажется коррекционным и рост продолжится выше.
На рост указывают: скользящая средняя; ADX; стохастик; ишимоку.
На падение указывают: полосы Боллинджера.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА. ЕГО НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ КАК РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.
FOREX: прогноз изменения пары EUR/USD. Часть 16
Taras Pravdjuk 9 мар 2008 в 21:52
// в долго срочной преспективе(приблизительно неделя две) рынок свободно предсказывается как техникой так и фундаментом причем против техники рынок пойти может а против фундамента не попрешь!
//фундаментальные данные сами по себе ничего не значат - действительное значение имеет лишь то, как отреагирует основная толпа на эти данные
алексей, вы с владимиром прям какие-то новые теории развиваете)))))
Paw Paw 9 мар 2008 в 21:56
ребят....тут стоит привести Олицетворение - представьте - суд индейцев
1 - с ружьём но с завязанными глазами а другой бегает в рамках определённой территории но с открытыми. Фундамент -это 1 а техника - это 2........ Фундамент он тяжело манёвреннен т.к. бывает противоречив - и вот он думает - куда пойти вверх или вниз - и бежит по шагам техники.....
Владимир Радкевич 10 мар 2008 в 16:25
Ну вот и гэп закрыли
Александр ZooM Лощаков 10 мар 2008 в 18:17
гэп закрывают всегда.
А кто-нибудь знает когда гэп не закрывали и почему это произсходило??
Булат Вафин 10 мар 2008 в 21:07
С пятницы на понедельник цена сформировала восходящий гэп, который в течение текущих суток был закрыт. Пока оценивать вероятности на среднесрочную перспективу сложно. Неясно, что перед нами: коррекция или основательный разворот. Всё покажут ближайшие дни.
Владимир Радкевич 10 мар 2008 в 23:12
"Неясно, что перед нами: коррекция или основательный разворот."
По мне так ни того ни другого... Просто еще один день постоим на месте...
Владимир Радкевич 10 мар 2008 в 23:13
Я продолжаю уверенно держать лонг, стоп ниже 5300...
Владимир Радкевич 10 мар 2008 в 23:14
Хотя возможно без консолидации на уровне 5310 завтра, нас вверх не отпустят, все из-за неаккуратно брошенной шпильки...
Дмитрий Марков 11 мар 2008 в 0:01
Хотя и не уверен, так как много противоречий, но предполагаю, что пара упадёт, завтра-послезавтра скажу точнее (прогноз на неделю).
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 1:08
Без как минимум обновления хая ее ниже 5300 всеравно не пустят...
Paw Paw 11 мар 2008 в 1:43
О ВОВАН ЧЕБУРАШКА!!!!!!!!! кхм... У 5300 - сосредоточено бычьех сил: 1 минимум и 3 линии Фибоначчи...... + моральный уровень - учитывая среду у доллара сил взять эти позиции нет -потому он отсупит к 5390 как минимум - а погонят ли его дальше......... - мне кажется погонят, вспомня то что отступление Евры было вызвано негативным выступлением Трише.....
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 1:58
"У 5300 - сосредоточено бычьих сил"
Да прибудет у 5300 бычья сила...
Paw Paw 11 мар 2008 в 2:03
ага=))во-во=)))
Алексей rador_slim Шанаев 11 мар 2008 в 14:51
+1 только я надеюсь на огромную стаю медведей в районе 57 фигуры!
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 15:02
Хорошо идем )))
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 15:02
Думаю сегодня должны хай обновить
Александр ZooM Лощаков 11 мар 2008 в 15:11
доллар теряет позиции по всем парам )) почти ..
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 15:18
Японка стоит как вкопаная
Александр ZooM Лощаков 11 мар 2008 в 15:26
ну давай йена поднажми полетели дальше))
Александр ZooM Лощаков 11 мар 2008 в 15:42
а когда-то в недалеком прошлом евро\бакс был 1,35 =)))
// в долго срочной преспективе(приблизительно неделя две) рынок свободно предсказывается как техникой так и фундаментом причем против техники рынок пойти может а против фундамента не попрешь!
//фундаментальные данные сами по себе ничего не значат - действительное значение имеет лишь то, как отреагирует основная толпа на эти данные
алексей, вы с владимиром прям какие-то новые теории развиваете)))))
Paw Paw 9 мар 2008 в 21:56
ребят....тут стоит привести Олицетворение - представьте - суд индейцев
1 - с ружьём но с завязанными глазами а другой бегает в рамках определённой территории но с открытыми. Фундамент -это 1 а техника - это 2........ Фундамент он тяжело манёвреннен т.к. бывает противоречив - и вот он думает - куда пойти вверх или вниз - и бежит по шагам техники.....
Владимир Радкевич 10 мар 2008 в 16:25
Ну вот и гэп закрыли
Александр ZooM Лощаков 10 мар 2008 в 18:17
гэп закрывают всегда.
А кто-нибудь знает когда гэп не закрывали и почему это произсходило??
Булат Вафин 10 мар 2008 в 21:07
С пятницы на понедельник цена сформировала восходящий гэп, который в течение текущих суток был закрыт. Пока оценивать вероятности на среднесрочную перспективу сложно. Неясно, что перед нами: коррекция или основательный разворот. Всё покажут ближайшие дни.
Владимир Радкевич 10 мар 2008 в 23:12
"Неясно, что перед нами: коррекция или основательный разворот."
По мне так ни того ни другого... Просто еще один день постоим на месте...
Владимир Радкевич 10 мар 2008 в 23:13
Я продолжаю уверенно держать лонг, стоп ниже 5300...
Владимир Радкевич 10 мар 2008 в 23:14
Хотя возможно без консолидации на уровне 5310 завтра, нас вверх не отпустят, все из-за неаккуратно брошенной шпильки...
Дмитрий Марков 11 мар 2008 в 0:01
Хотя и не уверен, так как много противоречий, но предполагаю, что пара упадёт, завтра-послезавтра скажу точнее (прогноз на неделю).
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 1:08
Без как минимум обновления хая ее ниже 5300 всеравно не пустят...
Paw Paw 11 мар 2008 в 1:43
О ВОВАН ЧЕБУРАШКА!!!!!!!!! кхм... У 5300 - сосредоточено бычьех сил: 1 минимум и 3 линии Фибоначчи...... + моральный уровень - учитывая среду у доллара сил взять эти позиции нет -потому он отсупит к 5390 как минимум - а погонят ли его дальше......... - мне кажется погонят, вспомня то что отступление Евры было вызвано негативным выступлением Трише.....
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 1:58
"У 5300 - сосредоточено бычьих сил"
Да прибудет у 5300 бычья сила...
Paw Paw 11 мар 2008 в 2:03
ага=))во-во=)))
Алексей rador_slim Шанаев 11 мар 2008 в 14:51
+1 только я надеюсь на огромную стаю медведей в районе 57 фигуры!
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 15:02
Хорошо идем )))
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 15:02
Думаю сегодня должны хай обновить
Александр ZooM Лощаков 11 мар 2008 в 15:11
доллар теряет позиции по всем парам )) почти ..
Владимир Радкевич 11 мар 2008 в 15:18
Японка стоит как вкопаная
Александр ZooM Лощаков 11 мар 2008 в 15:26
ну давай йена поднажми полетели дальше))
Александр ZooM Лощаков 11 мар 2008 в 15:42
а когда-то в недалеком прошлом евро\бакс был 1,35 =)))
Прогнозы/новости НЕФТЬ. Часть 10
Олег Саполов 6 авг 2008 в 11:15
Юрий, по поводу того, что "всем было очевидно" - почитайте комменты апрельские))
Юрий Митин 6 авг 2008 в 14:05
Если и не в апреле, то в июне это было очевидно.
Юрий Митин 7 авг 2008 в 2:43
Нефть пока больше не валится на укреплении доллара. С другой стороны, удивительно, что и не растет на падении. Так что реально сильный уровень поддержки наметился как раз сейчас. Завтра масса статистики из Еврозоны и заседание ЕЦБ. При любых исходах поход ниже 117 кажется пока маловероятным. Не понятно, как отреагирует на вероятный отскок Америка, ведь она уже ощутимо отскочило, конкретно сейчас сидит на верхней границе дневного сжатия, да и недельные мувинги угрожающе недалеко находятся. До конца года должны уровень в 100$ пощупать. Может быть, даже в следующем месяце.
Дмитрий Марков 8 авг 2008 в 20:37
При пробитии 115 можно ожидать уровня 105 долларов.
Дмитрий Марков 11 авг 2008 в 15:23
Цены на нефть замерли на уровне 115-116. Как всегда возможны 2 варианта развития событий: 105 и 125. Но пока всё же вероятнее 105, так как тренд остаётся понижательным.
Дмитрий Марков 14 авг 2008 в 23:25
всё жду 105, не ожидал, что 113 станет сильной поддержкой, хотя возможно и движение вверх.
Дмитрий Марков 21 авг 2008 в 20:54
Ну нефть, как всегда непредсказуема)! Ближайший рубеж вверх -125, вниз 120, 115.
Max Brother Skinner 21 авг 2008 в 22:10
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-iNAHnzza_FmJWJQmMKV55dq318Y9hAElb7ALneUXWoKHnYsqHNtQHEVN1Dnus-XKrQnvRt005c9Eet7ifC5YwFNRglPXLzJkJglcNPGaTdn2q947FLhwBOpNcahhxDQnCalIFfd_SbY/s320/cl.gif
ЕМА200
А так думаю что отсюда ее опустят. Слишком сильный выброс, там на часах вертикальный взлет.
Дмитрий Марков 24 авг 2008 в 20:54
Услышал интересную мысль по телеку, что цены на нефть по идее взлетят после завершения Олимпиады, так как во время Олимпиады в Китае закрыто много крупных заводов и ограничено движение легкового транспорта.
Денис Сидоров 29 авг 2008 в 0:17
Считаю уровень 110 долларов за баррель мощным уровнем поддержки, так как при снижении ниже этого уровня спрос на нефть начнет достаточно сильно расти, при повышении же цен наоборот спрос будет падать, из-за этого ожидаю боковика на уровнях 110-120 долларов за баррель с повышением к концу года до 125-135 долларов за баррель.
Дмитрий Марков 29 авг 2008 в 11:23
Нефть дорожает на угрозе урагана "Густав" в Мексиканском заливе, сообщает агентство Bloomberg.
Подробнее:
http://www.rsiat.com/viewtopic.php?f=5&t=11&...
Денис Сидоров 29 авг 2008 в 16:25
Не думаю, что надолго и сильно, так как ураган сам по себе временный фактор, во вторых в случае повышения снизится спрос и тут же начнется понижение- в связи с рисками замедления роста экономики.
Антон Гребенников 30 авг 2008 в 18:54
а ураган-то не на шутку разыгрался, cnn просто пищит, одни брейкин ньюс..
Дмитрий Марков 3 сен 2008 в 12:18
Цены могут оказаться в диапазоне 105-110 на некоторое время, при движении вниз значимые уровни "зачистят", это 105, 100 и 97. Тем не менее, большая вероятность при проходе ниже 105 быстро достигнуть 97. Ну а рубежы вверх, как и раньше "слабый" 115 и "сильные" 120 и 125.
Игорь Федоров 11 сен 2008 в 23:37
Brent уже 97 стоит. Начинает сбываться Юрин прогноз про среднесрочный тренд к 60$ :)
Дмитрий Марков 15 сен 2008 в 14:46
Я смотрю Crude OIL на NYMEX, так как там наибольшая ликвидность. При пробитии 97 можно в скором времени ожидать 90, 85 долларов. Уровни наверх прежние.
Юрий Митин 15 сен 2008 в 14:48
Как бы, Игорь, этот тренд не стал краткосрочным. Раз - и через месяц 60$. :)
Юрий, по поводу того, что "всем было очевидно" - почитайте комменты апрельские))
Юрий Митин 6 авг 2008 в 14:05
Если и не в апреле, то в июне это было очевидно.
Юрий Митин 7 авг 2008 в 2:43
Нефть пока больше не валится на укреплении доллара. С другой стороны, удивительно, что и не растет на падении. Так что реально сильный уровень поддержки наметился как раз сейчас. Завтра масса статистики из Еврозоны и заседание ЕЦБ. При любых исходах поход ниже 117 кажется пока маловероятным. Не понятно, как отреагирует на вероятный отскок Америка, ведь она уже ощутимо отскочило, конкретно сейчас сидит на верхней границе дневного сжатия, да и недельные мувинги угрожающе недалеко находятся. До конца года должны уровень в 100$ пощупать. Может быть, даже в следующем месяце.
Дмитрий Марков 8 авг 2008 в 20:37
При пробитии 115 можно ожидать уровня 105 долларов.
Дмитрий Марков 11 авг 2008 в 15:23
Цены на нефть замерли на уровне 115-116. Как всегда возможны 2 варианта развития событий: 105 и 125. Но пока всё же вероятнее 105, так как тренд остаётся понижательным.
Дмитрий Марков 14 авг 2008 в 23:25
всё жду 105, не ожидал, что 113 станет сильной поддержкой, хотя возможно и движение вверх.
Дмитрий Марков 21 авг 2008 в 20:54
Ну нефть, как всегда непредсказуема)! Ближайший рубеж вверх -125, вниз 120, 115.
Max Brother Skinner 21 авг 2008 в 22:10
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-iNAHnzza_FmJWJQmMKV55dq318Y9hAElb7ALneUXWoKHnYsqHNtQHEVN1Dnus-XKrQnvRt005c9Eet7ifC5YwFNRglPXLzJkJglcNPGaTdn2q947FLhwBOpNcahhxDQnCalIFfd_SbY/s320/cl.gif
ЕМА200
А так думаю что отсюда ее опустят. Слишком сильный выброс, там на часах вертикальный взлет.
Дмитрий Марков 24 авг 2008 в 20:54
Услышал интересную мысль по телеку, что цены на нефть по идее взлетят после завершения Олимпиады, так как во время Олимпиады в Китае закрыто много крупных заводов и ограничено движение легкового транспорта.
Денис Сидоров 29 авг 2008 в 0:17
Считаю уровень 110 долларов за баррель мощным уровнем поддержки, так как при снижении ниже этого уровня спрос на нефть начнет достаточно сильно расти, при повышении же цен наоборот спрос будет падать, из-за этого ожидаю боковика на уровнях 110-120 долларов за баррель с повышением к концу года до 125-135 долларов за баррель.
Дмитрий Марков 29 авг 2008 в 11:23
Нефть дорожает на угрозе урагана "Густав" в Мексиканском заливе, сообщает агентство Bloomberg.
Подробнее:
http://www.rsiat.com/viewtopic.php?f=5&t=11&...
Денис Сидоров 29 авг 2008 в 16:25
Не думаю, что надолго и сильно, так как ураган сам по себе временный фактор, во вторых в случае повышения снизится спрос и тут же начнется понижение- в связи с рисками замедления роста экономики.
Антон Гребенников 30 авг 2008 в 18:54
а ураган-то не на шутку разыгрался, cnn просто пищит, одни брейкин ньюс..
Дмитрий Марков 3 сен 2008 в 12:18
Цены могут оказаться в диапазоне 105-110 на некоторое время, при движении вниз значимые уровни "зачистят", это 105, 100 и 97. Тем не менее, большая вероятность при проходе ниже 105 быстро достигнуть 97. Ну а рубежы вверх, как и раньше "слабый" 115 и "сильные" 120 и 125.
Игорь Федоров 11 сен 2008 в 23:37
Brent уже 97 стоит. Начинает сбываться Юрин прогноз про среднесрочный тренд к 60$ :)
Дмитрий Марков 15 сен 2008 в 14:46
Я смотрю Crude OIL на NYMEX, так как там наибольшая ликвидность. При пробитии 97 можно в скором времени ожидать 90, 85 долларов. Уровни наверх прежние.
Юрий Митин 15 сен 2008 в 14:48
Как бы, Игорь, этот тренд не стал краткосрочным. Раз - и через месяц 60$. :)
воскресенье, 21 сентября 2008 г.
Металлургия исчерпала себя?
Константин Андреевич 8 июн 2008 в 21:41
В феврвле этого года наиболее прибыльными ПИФами стали фонды металлургии – им принадлежат девять мест в первой десятке открытых ПИФов и первое место среди интервальных, вместе с тем эксперты сходятся на том, что с фундаментальной точки зрения потенциал роста акций компаний металлургического сектора практически исчерпан. На ваш взгляд какая отрасль наиболее переспективна???
Юрий Митин 9 июн 2008 в 1:13
Удобрения, уголь, нефтегаз, агропром.
Игорь Федоров 9 июн 2008 в 1:31
Про нефтегаз не уверен, цены на нефть не могут расти вечно. Неизбежно произойдет снижение, может быть даже очень скоро.
Юрий Митин 9 июн 2008 в 2:21
Вы считаете, нефтегаз сейчас переоценен? Или ожидаете падения котировок нефти до уровней начала 2007 г.?
Бронтозавр ™ Агломерат 9 июн 2008 в 11:04
а потреб не берете?
Юрий Митин 9 июн 2008 в 14:46
Пока не вижу идей.
Илья Истомин-Степаненко 20 сен 2008 в 0:30
если инфляция во всем мире увеличится в связи последних вливаний, то цены на все сырьё подпрыгнут?
Юрий Митин 20 сен 2008 в 3:49
Если инфляция увеличится в США, это только даст повод не уменьшать ставку. Это позитивно для бакса и негативно для сырья.
Юрий Митин 20 сен 2008 в 3:50
"Вы считаете, нефтегаз сейчас переоценен? Или ожидаете падения котировок нефти до уровней начала 2007 г.?"
Пипец, смешно себя читать. Тогда это реально представлялось невероятным.
Евгений Алексеев 20 сен 2008 в 13:06
Неужели не было видно, что безоткатная нефть - игры хедж-фондов, с 85 долл., до 140 долл. за 4 месяца - это нереальный результат.
В феврвле этого года наиболее прибыльными ПИФами стали фонды металлургии – им принадлежат девять мест в первой десятке открытых ПИФов и первое место среди интервальных, вместе с тем эксперты сходятся на том, что с фундаментальной точки зрения потенциал роста акций компаний металлургического сектора практически исчерпан. На ваш взгляд какая отрасль наиболее переспективна???
Юрий Митин 9 июн 2008 в 1:13
Удобрения, уголь, нефтегаз, агропром.
Игорь Федоров 9 июн 2008 в 1:31
Про нефтегаз не уверен, цены на нефть не могут расти вечно. Неизбежно произойдет снижение, может быть даже очень скоро.
Юрий Митин 9 июн 2008 в 2:21
Вы считаете, нефтегаз сейчас переоценен? Или ожидаете падения котировок нефти до уровней начала 2007 г.?
Бронтозавр ™ Агломерат 9 июн 2008 в 11:04
а потреб не берете?
Юрий Митин 9 июн 2008 в 14:46
Пока не вижу идей.
Илья Истомин-Степаненко 20 сен 2008 в 0:30
если инфляция во всем мире увеличится в связи последних вливаний, то цены на все сырьё подпрыгнут?
Юрий Митин 20 сен 2008 в 3:49
Если инфляция увеличится в США, это только даст повод не уменьшать ставку. Это позитивно для бакса и негативно для сырья.
Юрий Митин 20 сен 2008 в 3:50
"Вы считаете, нефтегаз сейчас переоценен? Или ожидаете падения котировок нефти до уровней начала 2007 г.?"
Пипец, смешно себя читать. Тогда это реально представлялось невероятным.
Евгений Алексеев 20 сен 2008 в 13:06
Неужели не было видно, что безоткатная нефть - игры хедж-фондов, с 85 долл., до 140 долл. за 4 месяца - это нереальный результат.
суббота, 20 сентября 2008 г.
прогнозы/новости DJIA, S&P. Часть 18
Дмитрий Грянко 19 сен 2008 в 7:25
http://www.nytimes.com/interactive/2008/09/15/busine...
Илья ★Zvukach★ Данилов 19 сен 2008 в 22:26
http://sec.gov/rules/other/2008/34-58592.pdf - здесь список стаков которые с сегодняшнего дня non-shortable
Дмитрий Марков 19 сен 2008 в 22:30
амерам всё равно зачёт за движуху!)
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 1:36
Власти США работают над серией программ, которые, вероятно, станут крупнейшей интервенцией в финансовые рынки с 30-х годов, призванной учесть все аспекты борьбы с финансовым кризисом после
ряда отдельных шагов, пишет The Wall Street Journal.
Министерство финансов
Как заявил в пятницу глава министерства финансов Генри Полсон, решительные действия все еще необходимы для "фундаментального и всестороннего обращения к корню проблемы стресса в нашей финансовой системе". Он объявил о скором создании
правительственной программы по взятию на себя проблемных ипотечных активов у финансовых институтов вместе с другими мерами по расширению покупки ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.
"Федеральное правительство должно осуществить программу по удалению этих неликвидных активов, которые давят на финансовые институты и угрожают нашей экономике", - сказал министр.
Он планирует в ближайшие выходные работать с Конгрессом для
законодательного одобрения этого на следующей неделе. Программа должна быть достаточно крупной для того, чтобы оказать "максимальное влияние", но защищая налогоплательщиков, добавил глава Минфина.
"Максимальной защитой для налогоплательщиков станет стабильность, которую эта программа облегчения бремени проблемных активов обеспечит нашей финансовой системе, даже если она привлечет существенные инвестиции налогоплательщиков", - сказал он.
Fannie Mae и Freddie Mac немедленно начнут увеличение покупки ипотечных долгов. Для облегчения этого процесса Минфин также расширит программу выкупа обеспеченных закладными ценных бумаг, о которой было объявлено в сентябре.
В то же время министерство не объявило о деталях механизма по удалению "плохих" активов из бухгалтерских балансов финансовых компаний. Г.Полсон отметил, что сумма вопроса может достичь сотни миллиардов долларов.
Ранее в пятницу Минфин объявило план, согласно которому $50 млрд из валютного стабилизационного фонда будет использовано для страхования фондов денежных рынков против коллапса на финрынках, сообщило агентство Bloomberg.
"Фонды денежных рынков играют важную роль как сберегательные и инвестиционные инструменты для многих американцев, - говорится в сообщении Минфина. - Они также являются фундаментальным источником финансирования для рынков капитала и финансовых институтов. Поддержание доверия к данной отрасли - критично для
защиты целостности и стабильности мировых финансовых систем".
В рамках объявленного плана министерство будет страховать все вклады "как розничных, так и институциональных фондов, которые заплатят комиссию за участие в программе". Президент США Джордж Буш дал разрешение на использование средств стабилизационного фонда в размере до $50 млрд.
Объем фондов денежных рынков составляет около $3,4 трлн, отмечает The Wall Street Journal.
Инвесторы вывели рекордные $89,2 млрд из фондов денежных рынков 17 сентября, сообщает издание Money Fund Report. В результате их активы сократились на 2,6%.
Reserve Primary Fund, старейший в США взаимный фонд денежного рынка, объявил на этой неделе об убытках после списания долговых обязательств Lehman Brothers на сумму $785 млн. Стоимость чистых активов фонда опустилась во вторник ниже уровня $1 за акцию. За последние 14 лет это первый случай, когда такой консервативный фонд фиксирует убытки. За два дня акционеры Reserve Primary Fund
вывели из него более 60% активов, составлявших на 31 августа $64,8 млрд.
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 1:37
ФРС
Федеральная резервная система также расширяет программу ликвидности.
Американский ЦБ увеличит кредитование банков для выкупа высококачественных активов, обеспеченных векселями, у фондов денежного рынка. Кредиты будут предоставляться по учетной ставке (discount rate), которая в настоящее время составляет 2,25% годовых.
Эта инициатива включает в себя покупку долгов ипотечных агентств страны - Fannie Mae, Freddie Mac и федеральных банков кредитования жилищного строительства (Federal Home Loan Banks, FHLB) у первичных дилеров для увеличения
ликвидности на финансовых рынках, сообщило агентство Bloomberg.
ФРС будет приобретать краткосрочные дисконтные ноты "для дальнейшей поддержки функционирования рынка".
SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу ввела запрет на проведение "коротких" продаж акций 799 финансовых компаний. Запрет на такие операции с бумагами американских банков, страховых и брокерских компаний вступает в силу немедленно, будет действовать 10 дней и может быть продлен до 30
дней в случае необходимости.
"Комиссия собирается использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы справиться с манипуляциями, которые угрожают инвесторам и рынкам капитала, - заявил председатель SEC Кристофер Кокс. - Эта чрезвычайная мера призвана восстановить равновесие на рынке. В условиях нормально функционирующего рынка
такие действия не были бы нужны, они носят временный характер и являются частью комплексных мер Федеральной резервной системы, министерства финансов и Конгресса".
SEC также объявила о других временных мерах, в том числе о требовании к крупным финансово-кредитным учреждениям предоставлять сведения об объеме коротких позиций по некоторым ценным бумагам. Были снижены ограничения по выкупу собственных акций, которые, как утверждают регуляторы, помогут компаниям
восстанавливать ликвидность путем покупки собственных бумаг в случае "необычной и чрезвычайной волатильности рынка".
Инвесторы, осуществляющие "короткие" продажи, не имеют продаваемых активов на момент продажи и занимают их у брокера, надеясь купить их на рынке при снижении цены, зафиксировав, таким образом, прибыль.
Действия фондов и инвесторов, играющих на снижение котировок акций компаний, были тщательно проверены после того, как на этой неделе мировые фондовые рынки потеряли порядка $3 млрд из-за падения стоимости акций представителей финансового сектора, Lehman Brothers обанкротился, а AIG былавзята под контроль государства.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо начал расследование в отношении возможности того, что преднамеренные действия инвесторов толкали вниз акции финансовых компаний.
Три крупнейших пенсионных фонда США перестали предоставлять инвесторам акции для осуществления "коротких" продаж.
Хедж-фонды выразили опасения, что ограничения по "коротким" продажам могут вызывать панику среди инвесторов, связанную с балансом портфелей ценных бумаг.
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 1:37
Реакция рынков
Рынки акций по всему миру ответили на предпринимаемые США меры значительным ростом: в США - более 3%, в Европе - более 8%.
Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 увеличивается в пятницу, а его подъем за два дня является максимальным с 1970 года. Фондовые рынки в странах от Великобритании до Китая также демонстрируют рекордный рост. В частности, индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Stoxx 50, британский FTSE и французский CAC прибавили более 8%.
Значение Dow Jones Stoxx 600 подскочило на максимальную величину с начала его расчетов в 1987 году - на 7,9%. FTSE показал рекордный прирост в 8,5%.
Российский РТС взлетел на 22,35% - рекордный подъем за всю историю торгов.
Активность торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже превысила с начала торгов 1,08 млрд акций, что в пять раз превышает показатель прошлой пятницы.
Акции Washington Mutual и Wachovia Corp. подскочили в цене на 25%, так же, как и Goldman Sachs.
Котировки бумаг европейских банков также растут: UBS - на 26%, Deutsche Bank - на 15%, Credit Suisse - на 17%, HBOS - на 39%, Barclays - на 32 Lloyds TSB - на 35%. Стоимость акций Bank of China подскочила на 17%.
За три дня снижения в начале текущей недели мировые рынки потеряли около $1,9 трлн стоимости.
Американские и европейские гособлигации дешевеют, поскольку улучшение ситуации на рынках и доверия инвесторов приводит к повышению спроса на акции.
ИНТЕРФАКС-АФИ
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 2:36
Спад в экономике США "уже наступил", и в ближайшие полгода он будет ускоряться – Дж.Сорос
http://www.rsiat.com/viewtopic.php?f=16&p=333#p333
http://www.nytimes.com/interactive/2008/09/15/busine...
Илья ★Zvukach★ Данилов 19 сен 2008 в 22:26
http://sec.gov/rules/other/2008/34-58592.pdf - здесь список стаков которые с сегодняшнего дня non-shortable
Дмитрий Марков 19 сен 2008 в 22:30
амерам всё равно зачёт за движуху!)
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 1:36
Власти США работают над серией программ, которые, вероятно, станут крупнейшей интервенцией в финансовые рынки с 30-х годов, призванной учесть все аспекты борьбы с финансовым кризисом после
ряда отдельных шагов, пишет The Wall Street Journal.
Министерство финансов
Как заявил в пятницу глава министерства финансов Генри Полсон, решительные действия все еще необходимы для "фундаментального и всестороннего обращения к корню проблемы стресса в нашей финансовой системе". Он объявил о скором создании
правительственной программы по взятию на себя проблемных ипотечных активов у финансовых институтов вместе с другими мерами по расширению покупки ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.
"Федеральное правительство должно осуществить программу по удалению этих неликвидных активов, которые давят на финансовые институты и угрожают нашей экономике", - сказал министр.
Он планирует в ближайшие выходные работать с Конгрессом для
законодательного одобрения этого на следующей неделе. Программа должна быть достаточно крупной для того, чтобы оказать "максимальное влияние", но защищая налогоплательщиков, добавил глава Минфина.
"Максимальной защитой для налогоплательщиков станет стабильность, которую эта программа облегчения бремени проблемных активов обеспечит нашей финансовой системе, даже если она привлечет существенные инвестиции налогоплательщиков", - сказал он.
Fannie Mae и Freddie Mac немедленно начнут увеличение покупки ипотечных долгов. Для облегчения этого процесса Минфин также расширит программу выкупа обеспеченных закладными ценных бумаг, о которой было объявлено в сентябре.
В то же время министерство не объявило о деталях механизма по удалению "плохих" активов из бухгалтерских балансов финансовых компаний. Г.Полсон отметил, что сумма вопроса может достичь сотни миллиардов долларов.
Ранее в пятницу Минфин объявило план, согласно которому $50 млрд из валютного стабилизационного фонда будет использовано для страхования фондов денежных рынков против коллапса на финрынках, сообщило агентство Bloomberg.
"Фонды денежных рынков играют важную роль как сберегательные и инвестиционные инструменты для многих американцев, - говорится в сообщении Минфина. - Они также являются фундаментальным источником финансирования для рынков капитала и финансовых институтов. Поддержание доверия к данной отрасли - критично для
защиты целостности и стабильности мировых финансовых систем".
В рамках объявленного плана министерство будет страховать все вклады "как розничных, так и институциональных фондов, которые заплатят комиссию за участие в программе". Президент США Джордж Буш дал разрешение на использование средств стабилизационного фонда в размере до $50 млрд.
Объем фондов денежных рынков составляет около $3,4 трлн, отмечает The Wall Street Journal.
Инвесторы вывели рекордные $89,2 млрд из фондов денежных рынков 17 сентября, сообщает издание Money Fund Report. В результате их активы сократились на 2,6%.
Reserve Primary Fund, старейший в США взаимный фонд денежного рынка, объявил на этой неделе об убытках после списания долговых обязательств Lehman Brothers на сумму $785 млн. Стоимость чистых активов фонда опустилась во вторник ниже уровня $1 за акцию. За последние 14 лет это первый случай, когда такой консервативный фонд фиксирует убытки. За два дня акционеры Reserve Primary Fund
вывели из него более 60% активов, составлявших на 31 августа $64,8 млрд.
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 1:37
ФРС
Федеральная резервная система также расширяет программу ликвидности.
Американский ЦБ увеличит кредитование банков для выкупа высококачественных активов, обеспеченных векселями, у фондов денежного рынка. Кредиты будут предоставляться по учетной ставке (discount rate), которая в настоящее время составляет 2,25% годовых.
Эта инициатива включает в себя покупку долгов ипотечных агентств страны - Fannie Mae, Freddie Mac и федеральных банков кредитования жилищного строительства (Federal Home Loan Banks, FHLB) у первичных дилеров для увеличения
ликвидности на финансовых рынках, сообщило агентство Bloomberg.
ФРС будет приобретать краткосрочные дисконтные ноты "для дальнейшей поддержки функционирования рынка".
SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу ввела запрет на проведение "коротких" продаж акций 799 финансовых компаний. Запрет на такие операции с бумагами американских банков, страховых и брокерских компаний вступает в силу немедленно, будет действовать 10 дней и может быть продлен до 30
дней в случае необходимости.
"Комиссия собирается использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы справиться с манипуляциями, которые угрожают инвесторам и рынкам капитала, - заявил председатель SEC Кристофер Кокс. - Эта чрезвычайная мера призвана восстановить равновесие на рынке. В условиях нормально функционирующего рынка
такие действия не были бы нужны, они носят временный характер и являются частью комплексных мер Федеральной резервной системы, министерства финансов и Конгресса".
SEC также объявила о других временных мерах, в том числе о требовании к крупным финансово-кредитным учреждениям предоставлять сведения об объеме коротких позиций по некоторым ценным бумагам. Были снижены ограничения по выкупу собственных акций, которые, как утверждают регуляторы, помогут компаниям
восстанавливать ликвидность путем покупки собственных бумаг в случае "необычной и чрезвычайной волатильности рынка".
Инвесторы, осуществляющие "короткие" продажи, не имеют продаваемых активов на момент продажи и занимают их у брокера, надеясь купить их на рынке при снижении цены, зафиксировав, таким образом, прибыль.
Действия фондов и инвесторов, играющих на снижение котировок акций компаний, были тщательно проверены после того, как на этой неделе мировые фондовые рынки потеряли порядка $3 млрд из-за падения стоимости акций представителей финансового сектора, Lehman Brothers обанкротился, а AIG былавзята под контроль государства.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо начал расследование в отношении возможности того, что преднамеренные действия инвесторов толкали вниз акции финансовых компаний.
Три крупнейших пенсионных фонда США перестали предоставлять инвесторам акции для осуществления "коротких" продаж.
Хедж-фонды выразили опасения, что ограничения по "коротким" продажам могут вызывать панику среди инвесторов, связанную с балансом портфелей ценных бумаг.
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 1:37
Реакция рынков
Рынки акций по всему миру ответили на предпринимаемые США меры значительным ростом: в США - более 3%, в Европе - более 8%.
Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 увеличивается в пятницу, а его подъем за два дня является максимальным с 1970 года. Фондовые рынки в странах от Великобритании до Китая также демонстрируют рекордный рост. В частности, индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Stoxx 50, британский FTSE и французский CAC прибавили более 8%.
Значение Dow Jones Stoxx 600 подскочило на максимальную величину с начала его расчетов в 1987 году - на 7,9%. FTSE показал рекордный прирост в 8,5%.
Российский РТС взлетел на 22,35% - рекордный подъем за всю историю торгов.
Активность торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже превысила с начала торгов 1,08 млрд акций, что в пять раз превышает показатель прошлой пятницы.
Акции Washington Mutual и Wachovia Corp. подскочили в цене на 25%, так же, как и Goldman Sachs.
Котировки бумаг европейских банков также растут: UBS - на 26%, Deutsche Bank - на 15%, Credit Suisse - на 17%, HBOS - на 39%, Barclays - на 32 Lloyds TSB - на 35%. Стоимость акций Bank of China подскочила на 17%.
За три дня снижения в начале текущей недели мировые рынки потеряли около $1,9 трлн стоимости.
Американские и европейские гособлигации дешевеют, поскольку улучшение ситуации на рынках и доверия инвесторов приводит к повышению спроса на акции.
ИНТЕРФАКС-АФИ
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 2:36
Спад в экономике США "уже наступил", и в ближайшие полгода он будет ускоряться – Дж.Сорос
http://www.rsiat.com/viewtopic.php?f=16&p=333#p333
ПРОГНОЗЫ по рос.ФР / РЕКОМЕНДАЦИИ / НОВОСТИ. Часть 139
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 2:19
РФ будет скупать на рынке акции Газпрома, Роснефти, ВТБ и Алросы
МОСКВА (Рейтер) - Государство в рамках объявленной скупки резко подешевевших акций на рынке планирует увеличить долю в компаниях, где уже владеет пакетами: Газпром, Роснефть, ВТБ и Алроса, сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин.
"У нас уже есть пакеты в Газпроме, Роснефти, ВТБ, Алросе. Мы увеличим наши пакеты", - сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.
Чиновники пошли на экстренные меры поддержки внутреннего фондового рынка после резкого падения стоимости акций из-за глобального кризиса ликвидности и нехватки денег внутри страны. Помощник президента по экономический вопросам Аркадий Дворкович сказал, что в этом году государство зарезервирует в бюджете 250 миллиардов рублей для скупки акций стремительно дешевеющих компаний, а в следующем году при необходимости добавит еще столько же.
По словам министра финансов РФ Алексея Кудрина, обещанные на поддержание рынка акций средства не потребуют изменений параметров бюджета и в 2008 году будут выделены из дополнительных доходов. В случае, если потребуется использовать средства в 2009 году, они будут выделены из нераспределенных средств 2009 года.
"Это не потребует изменения параметров, это означает, что мы предложим в рамках параметров изменение ряда программ, или средств, зарезервированных в федеральном бюджете на различные цели и программы, но не распределенные на соответствующие цели и программы. Ко второму чтению мы эти предложения сформулируем", - сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.
Накануне Кудрин сказал, что государство рассчитывает заработать на выкупе акций, то есть, перепродать их затем с прибылью .
Дворкович сказал, что это не является целью инвестиций:
"Важно для государства не играть на рынке, не пытаться поспекулировать".
Он также заверил, что целью властей не является само по себе увеличение присутствия в капиталах компаний .
В середине 2005 года в результате приобретения государственной компанией Роснефтегаз 10,74 процента акций Газпрома доля РФ в газовом гиганте увеличилась до контрольного пакета (50,002 процента).
Роснефтегазу также принадлежат 75,16 процента акций Роснефти.
АКЦИИ РАСТУТ
Котировки российских компаний с возобновлением торгов сегодня демонстрируют стремительный рост после падения индексов до двадцати процентов в предыдущие дни.
К закрытию торгов пятницы, в ходе которого биржи останавливали торги из-за резкого роста индексов, акции Газпрома подорожали на 28,74 процента до 215 рублей, Роснефти - на 46,3 процента до 188 рублей, ВТБ - на 59,34 процента до 0,0435 рубля. В Лондоне, где торги не останавливались, котировки ВТБ поднялись на 27,94 процента до $4,43.
Индекс ММВБ поднялся на 28,69 процента, индекс РТС - на 22,39 процента. АДР на акции российских компаний в Лондоне также значительно подорожали.
С учетом сегодняшнего роста акций Газпрома в РТС на 35 процентов капитализация компании составила порядка $200 миллиардов (около 5 триллионов рублей). Таким образом, если государство направит на покупку акции Газпрома все заявленные 250 миллиардов рублей, оно может получить еще около 5,0 процентов компании.
Капитализация Роснефти, акции которой подскочили на 33,94 процента, на закрытие торгов пятницы составила около $77 миллиардов (2 миллиарда рублей).
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 2:20
Я в Газе с 200 руб сегодня, мне нужна зелень на счёте и на экране!;) Полюбому, требую от правительства ещё громких слов!)
Юрий Митин 20 сен 2008 в 2:23
Антон, Азия всегда выполняет роль предвестника. Предсказать, как и что там будет - тяжело. Конкретно по технике там напрашивается отскок.
Антон Гребенников 20 сен 2008 в 2:27
ясное дело, они первыми день встречают к тому же)) хе-хе)
техника последнее время шла таким лесом, что про неё даже вспоминать не хочется..
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 2:32
S&P не оценил антикризисные меры
Анна Бараулина
Ведомости 17:20 19.09.2008
Агентство Standard & Poor’s понизило прогнозы кредитных рейтингов России и Москвы с «позитивного» на «стабильный».
Растет неопределенность по поводу экономической политики российских властей, связанной с преодолением кризиса ликвидности на финансовых рынках, считают аналитики. Отток капитала в сентябре значительно усилился из-за растущих рисков ухудшения условий торговли вследствие рецессии в мировой экономике. Международные банки также сократили кредитные линии для российских заемщиков. «Закрытие зарубежных источников привлечения средств может в конечном итоге повлиять на реальную экономику», — отмечается в комментарии S&P.
Агентство прогнозирует также уменьшение бюджетных и международных резервов в течение года из-за давления на руководство страны в отношении использования средств резервных фондов.
Ситуация в банковской системе также может потребовать значительных вливаний капитала. S&P оценивает условные обязательства бюджета в случае разумного пессимистического сценария в 20% ВВП.
Наряду с сокращением роста кредитования возможно сокращение доходов частного сектора, а значит, не ясно, смогут ли компании обслуживать свои долговые обязательства. Уже в 2009-2010 гг. возможен дефицит бюджета.
Более позитивный фактор — возможное замедление темпов роста внутреннего спроса и в связи с этим вероятное сокращение импорта, которое, по всей вероятности, приведет даже к более высокому, чем ожидалось, профициту по счету текущих операций в 2009-м и 2010 г.
В то же время S&P ожидает, что фискальная политика останется взвешенной и приток капитала нормализуется в 2009 г. Если золотовалютные резервы будут восстановлены, рост в несырьевых секторах будет значительным, а также появятся признаки приверже;нности соблюдению прав российских и зарубежных акционеров, вероятность повышения рейтинга возрастет.
В начале недели S&P сообщало о возможности снижения прогноза суверенного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте, ВВВ+, но он пока пересмотрен не был.
«Решение S&P, вероятно, связано с тем, как они восприняли последние решения правительства и их своевременность», — рассуждает главный экономист «Тройки диалог» Евгений Гавриленков. Как и аналитики S&P, он считает сомнительной идею направления средств резервных фондов на поддержку фондового рынка. «С моей точки зрения, правильнее было бы покупать не акции, деньги за которые уходят иностранным инвесторам, а облигации, которые тоже упали в цене. Российским компаниям и банкам предстоит выплатить до конца года $40-50 млрд, а скупка долга государством могла бы облегчить это бремя», считает экономист.
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 2:46
ММВБ увеличила лимит изменения цены акций
http://www.rsiat.com/viewtopic.php?f=3&t=48&...
Юрий Митин 20 сен 2008 в 3:12
Российский калий раскололи
// Minn-Chem обвинила производителей минудобрений в ценовом сговоре
Российские производители минудобрений впервые заподозрены в картельном сговоре с мировыми конкурентами. Американская Minn-Chem Inc. подала в суды двух штатов иски к крупнейшим мировым производителям калия, в том числе к российским «Уралкалию» и «Сильвиниту». Minn-Chem обвиняет их в сговоре и завышении цен. Но ждать быстрого рассмотрения дела не стоит: на уведомление компаний и определение юрисдикции потребуется почти год, считают эксперты.
Американский производитель минудобрений Minn-Chem Inc. подал в окружной суд штатов Миннесота и Иллинойс гражданские иски о ценовом сговоре к компаниям, занимающим более 70% мирового рынка калия. Ответчиками выступают российские ОАО «Уралкалий», ОАО «Сильвинит», РУП «ПО „Беларуськалий“», ОАО «Белорусская калийная компания» (БКК), Международная калийная компания, канадские Agrium Inc., Agrium U.S. Inc., Mosaic, Mosaic Crop Nutrition, Potash Corp., PCS Sales и BPC Chicago.
Основным обвинением является то, что, по мнению Minn-Chem, производители хлористого калия с 1 июля 2003 года по настоящее время предпринимали согласованные действия по увеличению и фиксированию цен на продукцию, реализуемую в США. Истец настаивает на том, что из-за ценового сговора американские потребители вынуждены были покупать калий по «искусственно взвинченным ценам». Так, с 2007 по 2008 год цены на хлористый калий в Северной Америке выросли вдвое. По мнению Minn-Chem, компании обменивались непубличной информацией о ценах, мощностях и объемах продаж калия, а также координировали действия по ограничению поставок, что приводило к росту цен.
Minn-Chem отмечает, что ответчики контролируют значительную долю мирового рынка хлористого калия. Так, в этом году на долю Potash Corp., Mosaic и Agrium, «Уралкалия» и «Сильвинита», а также «Беларуськалия» приходится 71% мирового рынка. «Кроме того, компании, которые производят калий и занимаются его реализацией, имеют родственные связи. Это не только обеспечивает ответчикам возможность устраивать сговор, но и создает финансовые стимулы для этого», — говорится в тексте иска.
Это первый случай, когда российским химикам предъявили претензии о ценовом сговоре за рубежом, хотя в мировой отрасли подобные разбирательства стали распространенной практикой. В «Сильвините» отказываются от комментариев, ссылаясь на то, что «пока не получали официальных документов». Источник в компании отметил, что рынок США занимает в ее бизнесе «очень незначительное место». «Уралкалий» тоже пока не получал информации из США, но опубликовал на Лондонской фондовой бирже (LSE) сообщение о том, что намерен «активно защищать свои интересы в ходе судебного разбирательства». Вместе с «Беларуськалием» через БКК «Уралкалий» поставляет в США 500–800 тыс. т калия в год.
Источник „Ъ“, знакомый с ситуацией, отмечает, что антимонопольное право в США имеет серьезную судебную практику, и, если вина компаний будет доказана, их ждут суровые санкции. По мнению партнера юридической компании «Маркс и Соколов» Сергея Соколова, скорее всего, Minn-Chem потребует возмещения убытков или части незаконно полученной прибыли. «Но российские компании могут оспорить юрисдикцию американского суда», — уточняет юрист. По его мнению, судебные процедуры могут занять более года: три-шесть месяцев уйдет на уведомление иностранных ответчиков, шесть-девять — на спор о юрисдикции.
Георгий Иванин из «АнтантаПиоглобал» считает, что Minn-Chem будет трудно доказать необоснованность роста цен на хлористый калий. «Цены в последнее время росли на все виды удобрений, а не только на калий, — поясняет аналитик. — Причем рост был сопоставимый». В то же время господин Иванин отмечает, что российские власти тоже не раз обвиняли производителей удобрений в завышении цен. Сейчас компании и министерства разрабатывают систему долгосрочных договоров и дистрибуторскую схему, которые позволят отечественным производителям закупать удобрения по низким ценам.
Ольга Мордюшенко
http://www.kommersant.ru/region/perm/page.h
Юрий Митин 20 сен 2008 в 3:14
Иск, оказывается, несерьезный. Типа "Требую немедленного созыва Совбеза ООН и соблюдения конвенции по правам умолишенных". Вот если только против российский компаний, было бы другое дело.
Юрий Митин 20 сен 2008 в 3:18
Будет смешно, если бакс устроит свистопляс и будет торговаться в боковике.
Боковик, как в феврале-марте, представляется сейчас главным риском для хорошего трендового отскока. Ведь ситуация даже хуже - нет такого дружного и мощного роста коммодов, и у евробакса потолок - 1.5. Выглядит непробиваемым. Очень опасно консолидация на текущих уровнях.
Юрий Митин 20 сен 2008 в 3:30
Да, хороший корридор бы бы по евре - 1.45 - 1.40. Кто-то в тренде расти на всем этом и сможет, хотя неплохо было бы и канал нарезать. Но это так, предположения. Просчитываю разные ситуации.
РФ будет скупать на рынке акции Газпрома, Роснефти, ВТБ и Алросы
МОСКВА (Рейтер) - Государство в рамках объявленной скупки резко подешевевших акций на рынке планирует увеличить долю в компаниях, где уже владеет пакетами: Газпром, Роснефть, ВТБ и Алроса, сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин.
"У нас уже есть пакеты в Газпроме, Роснефти, ВТБ, Алросе. Мы увеличим наши пакеты", - сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.
Чиновники пошли на экстренные меры поддержки внутреннего фондового рынка после резкого падения стоимости акций из-за глобального кризиса ликвидности и нехватки денег внутри страны. Помощник президента по экономический вопросам Аркадий Дворкович сказал, что в этом году государство зарезервирует в бюджете 250 миллиардов рублей для скупки акций стремительно дешевеющих компаний, а в следующем году при необходимости добавит еще столько же.
По словам министра финансов РФ Алексея Кудрина, обещанные на поддержание рынка акций средства не потребуют изменений параметров бюджета и в 2008 году будут выделены из дополнительных доходов. В случае, если потребуется использовать средства в 2009 году, они будут выделены из нераспределенных средств 2009 года.
"Это не потребует изменения параметров, это означает, что мы предложим в рамках параметров изменение ряда программ, или средств, зарезервированных в федеральном бюджете на различные цели и программы, но не распределенные на соответствующие цели и программы. Ко второму чтению мы эти предложения сформулируем", - сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.
Накануне Кудрин сказал, что государство рассчитывает заработать на выкупе акций, то есть, перепродать их затем с прибылью .
Дворкович сказал, что это не является целью инвестиций:
"Важно для государства не играть на рынке, не пытаться поспекулировать".
Он также заверил, что целью властей не является само по себе увеличение присутствия в капиталах компаний .
В середине 2005 года в результате приобретения государственной компанией Роснефтегаз 10,74 процента акций Газпрома доля РФ в газовом гиганте увеличилась до контрольного пакета (50,002 процента).
Роснефтегазу также принадлежат 75,16 процента акций Роснефти.
АКЦИИ РАСТУТ
Котировки российских компаний с возобновлением торгов сегодня демонстрируют стремительный рост после падения индексов до двадцати процентов в предыдущие дни.
К закрытию торгов пятницы, в ходе которого биржи останавливали торги из-за резкого роста индексов, акции Газпрома подорожали на 28,74 процента до 215 рублей, Роснефти - на 46,3 процента до 188 рублей, ВТБ - на 59,34 процента до 0,0435 рубля. В Лондоне, где торги не останавливались, котировки ВТБ поднялись на 27,94 процента до $4,43.
Индекс ММВБ поднялся на 28,69 процента, индекс РТС - на 22,39 процента. АДР на акции российских компаний в Лондоне также значительно подорожали.
С учетом сегодняшнего роста акций Газпрома в РТС на 35 процентов капитализация компании составила порядка $200 миллиардов (около 5 триллионов рублей). Таким образом, если государство направит на покупку акции Газпрома все заявленные 250 миллиардов рублей, оно может получить еще около 5,0 процентов компании.
Капитализация Роснефти, акции которой подскочили на 33,94 процента, на закрытие торгов пятницы составила около $77 миллиардов (2 миллиарда рублей).
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 2:20
Я в Газе с 200 руб сегодня, мне нужна зелень на счёте и на экране!;) Полюбому, требую от правительства ещё громких слов!)
Юрий Митин 20 сен 2008 в 2:23
Антон, Азия всегда выполняет роль предвестника. Предсказать, как и что там будет - тяжело. Конкретно по технике там напрашивается отскок.
Антон Гребенников 20 сен 2008 в 2:27
ясное дело, они первыми день встречают к тому же)) хе-хе)
техника последнее время шла таким лесом, что про неё даже вспоминать не хочется..
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 2:32
S&P не оценил антикризисные меры
Анна Бараулина
Ведомости 17:20 19.09.2008
Агентство Standard & Poor’s понизило прогнозы кредитных рейтингов России и Москвы с «позитивного» на «стабильный».
Растет неопределенность по поводу экономической политики российских властей, связанной с преодолением кризиса ликвидности на финансовых рынках, считают аналитики. Отток капитала в сентябре значительно усилился из-за растущих рисков ухудшения условий торговли вследствие рецессии в мировой экономике. Международные банки также сократили кредитные линии для российских заемщиков. «Закрытие зарубежных источников привлечения средств может в конечном итоге повлиять на реальную экономику», — отмечается в комментарии S&P.
Агентство прогнозирует также уменьшение бюджетных и международных резервов в течение года из-за давления на руководство страны в отношении использования средств резервных фондов.
Ситуация в банковской системе также может потребовать значительных вливаний капитала. S&P оценивает условные обязательства бюджета в случае разумного пессимистического сценария в 20% ВВП.
Наряду с сокращением роста кредитования возможно сокращение доходов частного сектора, а значит, не ясно, смогут ли компании обслуживать свои долговые обязательства. Уже в 2009-2010 гг. возможен дефицит бюджета.
Более позитивный фактор — возможное замедление темпов роста внутреннего спроса и в связи с этим вероятное сокращение импорта, которое, по всей вероятности, приведет даже к более высокому, чем ожидалось, профициту по счету текущих операций в 2009-м и 2010 г.
В то же время S&P ожидает, что фискальная политика останется взвешенной и приток капитала нормализуется в 2009 г. Если золотовалютные резервы будут восстановлены, рост в несырьевых секторах будет значительным, а также появятся признаки приверже;нности соблюдению прав российских и зарубежных акционеров, вероятность повышения рейтинга возрастет.
В начале недели S&P сообщало о возможности снижения прогноза суверенного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте, ВВВ+, но он пока пересмотрен не был.
«Решение S&P, вероятно, связано с тем, как они восприняли последние решения правительства и их своевременность», — рассуждает главный экономист «Тройки диалог» Евгений Гавриленков. Как и аналитики S&P, он считает сомнительной идею направления средств резервных фондов на поддержку фондового рынка. «С моей точки зрения, правильнее было бы покупать не акции, деньги за которые уходят иностранным инвесторам, а облигации, которые тоже упали в цене. Российским компаниям и банкам предстоит выплатить до конца года $40-50 млрд, а скупка долга государством могла бы облегчить это бремя», считает экономист.
Дмитрий Марков 20 сен 2008 в 2:46
ММВБ увеличила лимит изменения цены акций
http://www.rsiat.com/viewtopic.php?f=3&t=48&...
Юрий Митин 20 сен 2008 в 3:12
Российский калий раскололи
// Minn-Chem обвинила производителей минудобрений в ценовом сговоре
Российские производители минудобрений впервые заподозрены в картельном сговоре с мировыми конкурентами. Американская Minn-Chem Inc. подала в суды двух штатов иски к крупнейшим мировым производителям калия, в том числе к российским «Уралкалию» и «Сильвиниту». Minn-Chem обвиняет их в сговоре и завышении цен. Но ждать быстрого рассмотрения дела не стоит: на уведомление компаний и определение юрисдикции потребуется почти год, считают эксперты.
Американский производитель минудобрений Minn-Chem Inc. подал в окружной суд штатов Миннесота и Иллинойс гражданские иски о ценовом сговоре к компаниям, занимающим более 70% мирового рынка калия. Ответчиками выступают российские ОАО «Уралкалий», ОАО «Сильвинит», РУП «ПО „Беларуськалий“», ОАО «Белорусская калийная компания» (БКК), Международная калийная компания, канадские Agrium Inc., Agrium U.S. Inc., Mosaic, Mosaic Crop Nutrition, Potash Corp., PCS Sales и BPC Chicago.
Основным обвинением является то, что, по мнению Minn-Chem, производители хлористого калия с 1 июля 2003 года по настоящее время предпринимали согласованные действия по увеличению и фиксированию цен на продукцию, реализуемую в США. Истец настаивает на том, что из-за ценового сговора американские потребители вынуждены были покупать калий по «искусственно взвинченным ценам». Так, с 2007 по 2008 год цены на хлористый калий в Северной Америке выросли вдвое. По мнению Minn-Chem, компании обменивались непубличной информацией о ценах, мощностях и объемах продаж калия, а также координировали действия по ограничению поставок, что приводило к росту цен.
Minn-Chem отмечает, что ответчики контролируют значительную долю мирового рынка хлористого калия. Так, в этом году на долю Potash Corp., Mosaic и Agrium, «Уралкалия» и «Сильвинита», а также «Беларуськалия» приходится 71% мирового рынка. «Кроме того, компании, которые производят калий и занимаются его реализацией, имеют родственные связи. Это не только обеспечивает ответчикам возможность устраивать сговор, но и создает финансовые стимулы для этого», — говорится в тексте иска.
Это первый случай, когда российским химикам предъявили претензии о ценовом сговоре за рубежом, хотя в мировой отрасли подобные разбирательства стали распространенной практикой. В «Сильвините» отказываются от комментариев, ссылаясь на то, что «пока не получали официальных документов». Источник в компании отметил, что рынок США занимает в ее бизнесе «очень незначительное место». «Уралкалий» тоже пока не получал информации из США, но опубликовал на Лондонской фондовой бирже (LSE) сообщение о том, что намерен «активно защищать свои интересы в ходе судебного разбирательства». Вместе с «Беларуськалием» через БКК «Уралкалий» поставляет в США 500–800 тыс. т калия в год.
Источник „Ъ“, знакомый с ситуацией, отмечает, что антимонопольное право в США имеет серьезную судебную практику, и, если вина компаний будет доказана, их ждут суровые санкции. По мнению партнера юридической компании «Маркс и Соколов» Сергея Соколова, скорее всего, Minn-Chem потребует возмещения убытков или части незаконно полученной прибыли. «Но российские компании могут оспорить юрисдикцию американского суда», — уточняет юрист. По его мнению, судебные процедуры могут занять более года: три-шесть месяцев уйдет на уведомление иностранных ответчиков, шесть-девять — на спор о юрисдикции.
Георгий Иванин из «АнтантаПиоглобал» считает, что Minn-Chem будет трудно доказать необоснованность роста цен на хлористый калий. «Цены в последнее время росли на все виды удобрений, а не только на калий, — поясняет аналитик. — Причем рост был сопоставимый». В то же время господин Иванин отмечает, что российские власти тоже не раз обвиняли производителей удобрений в завышении цен. Сейчас компании и министерства разрабатывают систему долгосрочных договоров и дистрибуторскую схему, которые позволят отечественным производителям закупать удобрения по низким ценам.
Ольга Мордюшенко
http://www.kommersant.ru/region/perm/page.h
Юрий Митин 20 сен 2008 в 3:14
Иск, оказывается, несерьезный. Типа "Требую немедленного созыва Совбеза ООН и соблюдения конвенции по правам умолишенных". Вот если только против российский компаний, было бы другое дело.
Юрий Митин 20 сен 2008 в 3:18
Будет смешно, если бакс устроит свистопляс и будет торговаться в боковике.
Боковик, как в феврале-марте, представляется сейчас главным риском для хорошего трендового отскока. Ведь ситуация даже хуже - нет такого дружного и мощного роста коммодов, и у евробакса потолок - 1.5. Выглядит непробиваемым. Очень опасно консолидация на текущих уровнях.
Юрий Митин 20 сен 2008 в 3:30
Да, хороший корридор бы бы по евре - 1.45 - 1.40. Кто-то в тренде расти на всем этом и сможет, хотя неплохо было бы и канал нарезать. Но это так, предположения. Просчитываю разные ситуации.
пятница, 19 сентября 2008 г.
ПРОГНОЗЫ по рос.ФР / РЕКОМЕНДАЦИИ / НОВОСТИ. Часть 138
Юрий Митин 19 сен 2008 в 14:57
Китайское правительство разработало меры по поддержке фондового рынка, рухнувшего с начала года на 60 проц.
Власти Китая отменят налог на покупку ценных бумаг и приобретут акции трех крупнейших банков страны, чтобы поддержать фондовый рынок, сообщает Bloomberg со ссылкой на китайское информагентство "Синьхуа".
Государственный инвестфонд Китая China Investment Corp. (CIC) приобретет акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. С пятницы налог на операции с ценными бумагами в размере 0,1 проц. будет взиматься только с продавцов.
Подобные меры были вызваны обвалом фондового рынка Китая на 60 проц. с начала этого года (худший результат мира после Украины, где индекс упал на 88 проц.) в результате общего замедления темпов экономического роста. 17 сентября китайский Industrial & Commercial Bank of China уступил место самого дорогого банка мира британскому HSBC Holdings Plc, потеряв 241 млрд долл. стоимости менее чем за год.
"Фондовый рынок упал слишком низко, - утверждает ведущий экономист по Китаю в гонконгском отделении JPMorgan Chase & Co. Фрэнк Гун. - Будут предприняты дополнительные меры по поддержанию экономики, в том числе налоговое стимулирование и смягчение денежной политики".
15 сентября центробанк Китая впервые за шесть лет снизил процентную ставку и сократил размер отчислений в фонд обязательного резервирования для большинства банков. Предыдущее сокращение налога на операции с ценными бумагами с 0,3 проц. до 0,1 проц. 23 апреля и ограничение продажи акций не привели к желаемому результату.
Centra Huijin Investment Co. - подразделение CIC, которое уже контролирует крупнейшие банки страны, - немедленно начнет покупать банковские акции на вторичном рынке, сообщило информагентство "Синьхуа". Пока не сообщается, какая именно сумма будет инвестирована.
После объявления об этих мерах китайский CSI 300 подскочил более чем на 9 проц., таблицу роста возглавил Bank of China Ltd. (более 10 проц.). Эксперты надеются, что эти меры повлекут за собой дальнейшее увеличение стоимости акций на 10-20 проц.
Китайским банкам в большинстве своем удалось избежать последствий мирового кредитного кризиса: на их долю пришлось менее 1 проц. из 516 млрд долл. убытков. ICBC за первое полугодие заработал рекордные 64,5 млрд юаней (9,62 млрд долл.) и стал самым прибыльным банком мира.
Тем не менее акции ICBC подешевели с начала года на 58 проц., котировки бумаг China Construction Bank рухнули на 61 проц., а Bank of China потерял 54 проц. стоимости бумаг.
Эксперты JPMorgan по китайской проблематике прогнозируют, что для поддержания рынка правительство Китая может в дальнейшем создать стабилизационный фонд, а также смягчить регулирование продажи ценных бумаг.
http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=941589
Юрий Митин 19 сен 2008 в 14:58
Вот это - меры. Не к..ня, вроде угроз вбухивания в рынок 30 млрд. USD, а реально меры. Вот куда вкладываться - в российский Ростелеком или недооцененный Китай?
Юрий Митин 19 сен 2008 в 15:54
На ММВБ вышел Связь-Банк.
Юрий Митин 19 сен 2008 в 20:43
А не будет никаких 500 млрд. рублей, государство ограничится buy back'ом нескольких компаний. Сегодня в новостях передавали.
Юрий Митин 19 сен 2008 в 20:45
Вот теперь я в наше государство верю, там действительно не идиоты сидят.
Денис J*D* Чуманов 19 сен 2008 в 21:12
)))) ноу комментс
Юрий Митин 19 сен 2008 в 21:17
Интересно, что промметаллы не разворачивает ни в какую даже на относительном затишье на валютном рынке. Более того, нефть достаточно хорошо отскочила, а сталь, никель, цинк и медь нет. По сезонным соображениям в том числе пикирует пшеница. С учетом достаточно ограниченного, на мой взгляд, потенциала падения доллара, я бы в случае отскока очень аккуратно выбирал сырьевые компании на вход. Нужно внимательно смотреть на каждый конкретный случай. Пока вопреки моим апокалиптическим прогнозам значительно лучше рынка стоят драгметаллы. Учитывая, что фактически профильные компании котируются на исторических low, я бы в первую очередь при развороте входил в них. Нефяная ситуация с судебным преследованием Уралкалия в США. У Акрона есть бизнес в Канаде, так что ситуацию стоит мониторить. В принципе, пока удобрения никак не пострадали на коррекции коммодов.
Юрий Митин 19 сен 2008 в 21:22
Я бы сделал ставку на энергетику, Русгидро, ФСК и ТГК-5 в первую очередь. Первые две претендуют на то, чтобы заменить на бирже РАО ЕЭС, ТГК-5 - маржинальная. Ликвидность с них не уйдет, а upside огромный. Диких скупов, как в Газпроме и Роснефти не было.Между тем, у Газпрома и Роснефти есть шансы повторить судьбу ГМК из-за buy-back'а.
Если будет задерг по нефтянке, ничего лучше Газпромнефти нет.
Юрий Митин 19 сен 2008 в 21:28
Хотя я легко могу себе представить евробакс на отметке 1.42 уже в понедельник, плохие PMI Евростран и поход в понижательном боковике на 500-600 пунктов по ММВБ в течение ближайшего года. Более того, подобный вариант развития обытий крайне вероятен. Несмотря на то, что голова-плечи на недельном графике оп евробаксу технически выглядели бы очень красиво.
Евгений Алексеев 19 сен 2008 в 23:26
Не понял я той эйфории, что на рынках установилась. Юрий и др. эксперты, вот объясните мне. Стоит сейчас брать Сбербанк по 44 - 45 рублей, с надеждой на рост до 88 рублей, к концу года, или лучше не лезть в банковские бумаги? Спасибо. P.S. Но вообще странно, как-то КРИЗИС ещё не закончился, а ве ликуют и устраивают "шаманские танцы" у костра.
Юрий Митин 19 сен 2008 в 23:41
Если отскок состоится, я бы ожидал роста Сбербанка до 70 рублей, месячного мувинга. А в долгосрочке рассчитывал как минимум на второе касание уровня в 30 руб.
Юрий Митин 19 сен 2008 в 23:43
Сейчас за отскок много факторов. Но мы предполагаем, а рынок располагает.
Юрий Митин 19 сен 2008 в 23:49
В понедельник жду коррекцию, начиная с Азии, а во вторник - решающий день. Либо продолжаем "шортить", либо реально, закупаемся на все и с плечами.
Евгений Алексеев 20 сен 2008 в 0:37
Ага, уже разок закупился с плечами, чуть без головы не остался. Лучше поскромней - дешевле будет. А что у нас во вторник? Подвиг? Или война? С кем и за что?
Шорт же отменили, и думаю надолго! А то опять увидим кровавую баню....! Всё же такие гэпы подлежат закрытию. Кстати, а где та консолидация на минимальных уровнях - не видел её что-то!
Андрей (Andre Agassi) Косячков 20 сен 2008 в 0:46
Шортики до 1 октября спрятали. Как дадут поносить - будем очередь занимать.))
Юрий Митин 20 сен 2008 в 1:24
В США и Европе запретили шорты, сегодня закрытие. Откат в понедельник напрашивается.
Юрий Митин 20 сен 2008 в 1:40
Евра закрепилась за дневкой, шансы на отскок до уровня 1.5 чрезвычайно высоки.
Антон Гребенников 20 сен 2008 в 2:13
Мда. Зато теперь все квиты. И быки и медведы.
Только одно пугает - рынок пошел в жесткий расколбас, а наше правительство никаких системных изменений не привнесло - банально печатая денежки и ограничивая трейдеров в действиях, этому не поможешь, имхо. И теперь один Бог знает, где этот расколбас остановится. Неделя была из фильмов ужасов.
Юрий Митин 20 сен 2008 в 2:15
Если Азия будет красной, можно ещё подождать, но если зазеленеет, мы пробиваем дневку. Евра идет на 1.5, хотя отскок влоть до дневного мувинга в понедельник или за понедельник-вторник весьма вероятен.
Антон Гребенников 20 сен 2008 в 2:18
а чего ей краснеть, если штаты на позитиве, токио печатает бабки, китай тоже лечится.. имхо - зеленеть будут
Китайское правительство разработало меры по поддержке фондового рынка, рухнувшего с начала года на 60 проц.
Власти Китая отменят налог на покупку ценных бумаг и приобретут акции трех крупнейших банков страны, чтобы поддержать фондовый рынок, сообщает Bloomberg со ссылкой на китайское информагентство "Синьхуа".
Государственный инвестфонд Китая China Investment Corp. (CIC) приобретет акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. С пятницы налог на операции с ценными бумагами в размере 0,1 проц. будет взиматься только с продавцов.
Подобные меры были вызваны обвалом фондового рынка Китая на 60 проц. с начала этого года (худший результат мира после Украины, где индекс упал на 88 проц.) в результате общего замедления темпов экономического роста. 17 сентября китайский Industrial & Commercial Bank of China уступил место самого дорогого банка мира британскому HSBC Holdings Plc, потеряв 241 млрд долл. стоимости менее чем за год.
"Фондовый рынок упал слишком низко, - утверждает ведущий экономист по Китаю в гонконгском отделении JPMorgan Chase & Co. Фрэнк Гун. - Будут предприняты дополнительные меры по поддержанию экономики, в том числе налоговое стимулирование и смягчение денежной политики".
15 сентября центробанк Китая впервые за шесть лет снизил процентную ставку и сократил размер отчислений в фонд обязательного резервирования для большинства банков. Предыдущее сокращение налога на операции с ценными бумагами с 0,3 проц. до 0,1 проц. 23 апреля и ограничение продажи акций не привели к желаемому результату.
Centra Huijin Investment Co. - подразделение CIC, которое уже контролирует крупнейшие банки страны, - немедленно начнет покупать банковские акции на вторичном рынке, сообщило информагентство "Синьхуа". Пока не сообщается, какая именно сумма будет инвестирована.
После объявления об этих мерах китайский CSI 300 подскочил более чем на 9 проц., таблицу роста возглавил Bank of China Ltd. (более 10 проц.). Эксперты надеются, что эти меры повлекут за собой дальнейшее увеличение стоимости акций на 10-20 проц.
Китайским банкам в большинстве своем удалось избежать последствий мирового кредитного кризиса: на их долю пришлось менее 1 проц. из 516 млрд долл. убытков. ICBC за первое полугодие заработал рекордные 64,5 млрд юаней (9,62 млрд долл.) и стал самым прибыльным банком мира.
Тем не менее акции ICBC подешевели с начала года на 58 проц., котировки бумаг China Construction Bank рухнули на 61 проц., а Bank of China потерял 54 проц. стоимости бумаг.
Эксперты JPMorgan по китайской проблематике прогнозируют, что для поддержания рынка правительство Китая может в дальнейшем создать стабилизационный фонд, а также смягчить регулирование продажи ценных бумаг.
http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=941589
Юрий Митин 19 сен 2008 в 14:58
Вот это - меры. Не к..ня, вроде угроз вбухивания в рынок 30 млрд. USD, а реально меры. Вот куда вкладываться - в российский Ростелеком или недооцененный Китай?
Юрий Митин 19 сен 2008 в 15:54
На ММВБ вышел Связь-Банк.
Юрий Митин 19 сен 2008 в 20:43
А не будет никаких 500 млрд. рублей, государство ограничится buy back'ом нескольких компаний. Сегодня в новостях передавали.
Юрий Митин 19 сен 2008 в 20:45
Вот теперь я в наше государство верю, там действительно не идиоты сидят.
Денис J*D* Чуманов 19 сен 2008 в 21:12
)))) ноу комментс
Юрий Митин 19 сен 2008 в 21:17
Интересно, что промметаллы не разворачивает ни в какую даже на относительном затишье на валютном рынке. Более того, нефть достаточно хорошо отскочила, а сталь, никель, цинк и медь нет. По сезонным соображениям в том числе пикирует пшеница. С учетом достаточно ограниченного, на мой взгляд, потенциала падения доллара, я бы в случае отскока очень аккуратно выбирал сырьевые компании на вход. Нужно внимательно смотреть на каждый конкретный случай. Пока вопреки моим апокалиптическим прогнозам значительно лучше рынка стоят драгметаллы. Учитывая, что фактически профильные компании котируются на исторических low, я бы в первую очередь при развороте входил в них. Нефяная ситуация с судебным преследованием Уралкалия в США. У Акрона есть бизнес в Канаде, так что ситуацию стоит мониторить. В принципе, пока удобрения никак не пострадали на коррекции коммодов.
Юрий Митин 19 сен 2008 в 21:22
Я бы сделал ставку на энергетику, Русгидро, ФСК и ТГК-5 в первую очередь. Первые две претендуют на то, чтобы заменить на бирже РАО ЕЭС, ТГК-5 - маржинальная. Ликвидность с них не уйдет, а upside огромный. Диких скупов, как в Газпроме и Роснефти не было.Между тем, у Газпрома и Роснефти есть шансы повторить судьбу ГМК из-за buy-back'а.
Если будет задерг по нефтянке, ничего лучше Газпромнефти нет.
Юрий Митин 19 сен 2008 в 21:28
Хотя я легко могу себе представить евробакс на отметке 1.42 уже в понедельник, плохие PMI Евростран и поход в понижательном боковике на 500-600 пунктов по ММВБ в течение ближайшего года. Более того, подобный вариант развития обытий крайне вероятен. Несмотря на то, что голова-плечи на недельном графике оп евробаксу технически выглядели бы очень красиво.
Евгений Алексеев 19 сен 2008 в 23:26
Не понял я той эйфории, что на рынках установилась. Юрий и др. эксперты, вот объясните мне. Стоит сейчас брать Сбербанк по 44 - 45 рублей, с надеждой на рост до 88 рублей, к концу года, или лучше не лезть в банковские бумаги? Спасибо. P.S. Но вообще странно, как-то КРИЗИС ещё не закончился, а ве ликуют и устраивают "шаманские танцы" у костра.
Юрий Митин 19 сен 2008 в 23:41
Если отскок состоится, я бы ожидал роста Сбербанка до 70 рублей, месячного мувинга. А в долгосрочке рассчитывал как минимум на второе касание уровня в 30 руб.
Юрий Митин 19 сен 2008 в 23:43
Сейчас за отскок много факторов. Но мы предполагаем, а рынок располагает.
Юрий Митин 19 сен 2008 в 23:49
В понедельник жду коррекцию, начиная с Азии, а во вторник - решающий день. Либо продолжаем "шортить", либо реально, закупаемся на все и с плечами.
Евгений Алексеев 20 сен 2008 в 0:37
Ага, уже разок закупился с плечами, чуть без головы не остался. Лучше поскромней - дешевле будет. А что у нас во вторник? Подвиг? Или война? С кем и за что?
Шорт же отменили, и думаю надолго! А то опять увидим кровавую баню....! Всё же такие гэпы подлежат закрытию. Кстати, а где та консолидация на минимальных уровнях - не видел её что-то!
Андрей (Andre Agassi) Косячков 20 сен 2008 в 0:46
Шортики до 1 октября спрятали. Как дадут поносить - будем очередь занимать.))
Юрий Митин 20 сен 2008 в 1:24
В США и Европе запретили шорты, сегодня закрытие. Откат в понедельник напрашивается.
Юрий Митин 20 сен 2008 в 1:40
Евра закрепилась за дневкой, шансы на отскок до уровня 1.5 чрезвычайно высоки.
Антон Гребенников 20 сен 2008 в 2:13
Мда. Зато теперь все квиты. И быки и медведы.
Только одно пугает - рынок пошел в жесткий расколбас, а наше правительство никаких системных изменений не привнесло - банально печатая денежки и ограничивая трейдеров в действиях, этому не поможешь, имхо. И теперь один Бог знает, где этот расколбас остановится. Неделя была из фильмов ужасов.
Юрий Митин 20 сен 2008 в 2:15
Если Азия будет красной, можно ещё подождать, но если зазеленеет, мы пробиваем дневку. Евра идет на 1.5, хотя отскок влоть до дневного мувинга в понедельник или за понедельник-вторник весьма вероятен.
Антон Гребенников 20 сен 2008 в 2:18
а чего ей краснеть, если штаты на позитиве, токио печатает бабки, китай тоже лечится.. имхо - зеленеть будут
СЕРГЕЙ БОКОВ. Видение рынка и его оболочки. Часть 3
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 20 июл 2008 в 12:24
Раньше я думал, что эмоции в торговле - это удел людей, которые не контролируют себя и под напором азарта сливают деньги. Когда же я стал крутиться в этой сфере и начал наблюдать очно прибыльных трейдеров, я понял, что это вполне нормальная ситуация. У каждого скапливается нечто отрицательное,что требует выхода(через мат, через крики, через удары по столу, по груше итд и тп). Если же не давать выхода эмициям, то это во первых вредно для здоровья, во вторых вредно для счёта, тк и дальше будешь тварить неадекватность.
Ну, по краене мере это актуально для меня и как я уже писал раньше, все люди разные. Кто то вообще с одной и той же миной на лице может просидеть перед монитором всю торговую сесию и это не значит что такой человек лучше или хуже. Это всего лишь психологический портрет.
Михаил НЕ БАНКРОТ!!!!&# Ольхин 20 июл 2008 в 13:07
Если бьешь кулаком по столу и материшься значит что-то не того с пониманием рынка. Но лучше бить по столу и материться чем умереть в дтп в тоннеле или рисковать жизнями других людей.
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 20 июл 2008 в 14:21
Да, эмоции надо выплёскивать наиболее безопасными способами для себя и окружающих.
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 31 июл 2008 в 0:06
МУКИ
Как то недавно спросили меня:"А чем ты занимаешься?"
Я ответил прямо, что торгую на бирже и живу этим. У меня поинтересовались, а каким образом я всё же это делаю? И тут я стал говорить, что я ищу ситуации, при которых хедж фонды совершают свои сделки на фьючерсном рынке и я, оценив положение по графику с японскими свечми пытаюсь совершить сделку раньше этих фондов, чтобы прокатиться на том движении, когда они собирают позицию. И тут я услышал вопрос, которого я никак не предполагал услышать и который поставил меня в тупик:"А что такое японская свеча?"
Так вот,каждый трейдер, особенно профитный - это по сути дела ходячая энциклопедия. Он разбирается не только в экономических процессах, но и в психологии толпы и ,конечно же, в своих сильных и слабых сторонах. Это нормально, информация собирается и укладывается в сознании годами, а навыки оттачиваются опытным путём.Конечная цель - быть профессионалом в своём деле.
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 25 авг 2008 в 14:55
ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ РАБОТА
Чем дольше я торгую, тем меньше меня затрагивает динамика моего депозита. Я уже никуда не спешу, я просто с утра включаю комп и делая(или не делаю) то что должен. Заработал - хороший день.(Я не ощущаю себя супер человеком, эмоции уже не подпрыгивают от прибылей, а прибыли, в свою очередь, уже не возбуждают такие чувства как страх и жадность, как это было раньше). Потерял денег - плохой день(уже не страшно, что же будет дальше, потери - это часть плана, всё равно буду отбиваться и уже нет сомнений, что не отобью)
Это всего лишь работа и меня она вполне устраивает.
Михаил НЕ БАНКРОТ!!!!&# Ольхин 25 авг 2008 в 16:10
Антимакс))
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 16 сен 2008 в 23:31
16 сентября 2008 года
Этот день войдёт в историю!!!
Те, кто переживут всё то, что сейчас происходит, будут на голову выше, на корпус быстрее... называйте как хотите
Будут сильнее тех, кто придёт после этого кризиса. Рынки существуют уже очень давно и они переживали большое число кризисов и рынки НИКУДА не денутся. Меняются только участники. Матёрые игроки, как правило, становятся ещё матерее, а когда начинается очередной цикл подьёма, тут подтягивается большое кол-во новых участников. И это МОЛОДОЕ МЯСО и будет кормить профи.
Юрий Митин 16 сен 2008 в 23:34
"Те, кто переживут всё то, что сейчас происходит, будут на голову выше, на корпус быстрее... называйте как хотите"
Будем тешить себя.
Дмитрий Марков 17 сен 2008 в 1:51
Юра, Сержа прав, с этим кризисом те, кто не слил или слил мало стали более опытными и теперь ждут пионеров))
Юрий Митин 17 сен 2008 в 1:58
Кризис ещё не закончился. На 500-600 пунктах по Мамбе скажу да, пережил.
Дмитрий Марков 17 сен 2008 в 2:06
Я тоже жду мин 800, макс 500)
Денис J*D* Чуманов 17 сен 2008 в 2:09
ок, ребята записал ваши цели))
Юрий Митин 17 сен 2008 в 3:08
Я про 600 говорил сразу после заседания ОПЕК.
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 19 сен 2008 в 20:24
ПАЦАНЫ, Я ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОЧКОВАЛ
Тем временем, как на рынке разворачивались известные события, я всё это время сидел и молился. Причём я это делал не потому, что купил или продал что-то(как это делало большинство в это время), а потому что мой брокер КИТ ФИНАНС находился на пороге БАНКРОТСТВА. Это называется - СИСТЕМНЫЕ РИСКИ! Что это означало на практике? А означало это то, что торговать часто было просто невозможно, потому что у брокера была нехватка средств, но всё это началось давно. Как только по рынку пронеслись слухи, что у одного из крупных брокеров могут возникнуть проблемы с исполнением путов, которые они продали, я не долго думая вывел со счёта половину денег, которая у меня находилось и как оказалось не зря... Так, когда прошла экспирация по сентябрьским опционам новостные ленты начали трубить, что оказывается проблемы у кита! Я отправил поручение на вывод денежных средств и всё... все зависло... Брокер молчит, в новостях пролетают строчки, что кит ищет инвесторов... вообщем всё, как за океаном, а нам известно, как всё это заканчивается там!
И вот, сегодня приходит благодатная новость:"Газпромбанк вкачивает ликвидность в Кит финанс"
А могло всё кончится и по другому!!!
Вообщем, скажу я вам по секрету, брокера надо выбирать по определённым критериям и его величина и количество клиентов - это совершенно не показатель. Будьте крайне щипетильны в этом вопросе да и убережёт вас его величество случай от всякого рода неприятностей.
Раньше я думал, что эмоции в торговле - это удел людей, которые не контролируют себя и под напором азарта сливают деньги. Когда же я стал крутиться в этой сфере и начал наблюдать очно прибыльных трейдеров, я понял, что это вполне нормальная ситуация. У каждого скапливается нечто отрицательное,что требует выхода(через мат, через крики, через удары по столу, по груше итд и тп). Если же не давать выхода эмициям, то это во первых вредно для здоровья, во вторых вредно для счёта, тк и дальше будешь тварить неадекватность.
Ну, по краене мере это актуально для меня и как я уже писал раньше, все люди разные. Кто то вообще с одной и той же миной на лице может просидеть перед монитором всю торговую сесию и это не значит что такой человек лучше или хуже. Это всего лишь психологический портрет.
Михаил НЕ БАНКРОТ!!!!&# Ольхин 20 июл 2008 в 13:07
Если бьешь кулаком по столу и материшься значит что-то не того с пониманием рынка. Но лучше бить по столу и материться чем умереть в дтп в тоннеле или рисковать жизнями других людей.
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 20 июл 2008 в 14:21
Да, эмоции надо выплёскивать наиболее безопасными способами для себя и окружающих.
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 31 июл 2008 в 0:06
МУКИ
Как то недавно спросили меня:"А чем ты занимаешься?"
Я ответил прямо, что торгую на бирже и живу этим. У меня поинтересовались, а каким образом я всё же это делаю? И тут я стал говорить, что я ищу ситуации, при которых хедж фонды совершают свои сделки на фьючерсном рынке и я, оценив положение по графику с японскими свечми пытаюсь совершить сделку раньше этих фондов, чтобы прокатиться на том движении, когда они собирают позицию. И тут я услышал вопрос, которого я никак не предполагал услышать и который поставил меня в тупик:"А что такое японская свеча?"
Так вот,каждый трейдер, особенно профитный - это по сути дела ходячая энциклопедия. Он разбирается не только в экономических процессах, но и в психологии толпы и ,конечно же, в своих сильных и слабых сторонах. Это нормально, информация собирается и укладывается в сознании годами, а навыки оттачиваются опытным путём.Конечная цель - быть профессионалом в своём деле.
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 25 авг 2008 в 14:55
ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ РАБОТА
Чем дольше я торгую, тем меньше меня затрагивает динамика моего депозита. Я уже никуда не спешу, я просто с утра включаю комп и делая(или не делаю) то что должен. Заработал - хороший день.(Я не ощущаю себя супер человеком, эмоции уже не подпрыгивают от прибылей, а прибыли, в свою очередь, уже не возбуждают такие чувства как страх и жадность, как это было раньше). Потерял денег - плохой день(уже не страшно, что же будет дальше, потери - это часть плана, всё равно буду отбиваться и уже нет сомнений, что не отобью)
Это всего лишь работа и меня она вполне устраивает.
Михаил НЕ БАНКРОТ!!!!&# Ольхин 25 авг 2008 в 16:10
Антимакс))
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 16 сен 2008 в 23:31
16 сентября 2008 года
Этот день войдёт в историю!!!
Те, кто переживут всё то, что сейчас происходит, будут на голову выше, на корпус быстрее... называйте как хотите
Будут сильнее тех, кто придёт после этого кризиса. Рынки существуют уже очень давно и они переживали большое число кризисов и рынки НИКУДА не денутся. Меняются только участники. Матёрые игроки, как правило, становятся ещё матерее, а когда начинается очередной цикл подьёма, тут подтягивается большое кол-во новых участников. И это МОЛОДОЕ МЯСО и будет кормить профи.
Юрий Митин 16 сен 2008 в 23:34
"Те, кто переживут всё то, что сейчас происходит, будут на голову выше, на корпус быстрее... называйте как хотите"
Будем тешить себя.
Дмитрий Марков 17 сен 2008 в 1:51
Юра, Сержа прав, с этим кризисом те, кто не слил или слил мало стали более опытными и теперь ждут пионеров))
Юрий Митин 17 сен 2008 в 1:58
Кризис ещё не закончился. На 500-600 пунктах по Мамбе скажу да, пережил.
Дмитрий Марков 17 сен 2008 в 2:06
Я тоже жду мин 800, макс 500)
Денис J*D* Чуманов 17 сен 2008 в 2:09
ок, ребята записал ваши цели))
Юрий Митин 17 сен 2008 в 3:08
Я про 600 говорил сразу после заседания ОПЕК.
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 19 сен 2008 в 20:24
ПАЦАНЫ, Я ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОЧКОВАЛ
Тем временем, как на рынке разворачивались известные события, я всё это время сидел и молился. Причём я это делал не потому, что купил или продал что-то(как это делало большинство в это время), а потому что мой брокер КИТ ФИНАНС находился на пороге БАНКРОТСТВА. Это называется - СИСТЕМНЫЕ РИСКИ! Что это означало на практике? А означало это то, что торговать часто было просто невозможно, потому что у брокера была нехватка средств, но всё это началось давно. Как только по рынку пронеслись слухи, что у одного из крупных брокеров могут возникнуть проблемы с исполнением путов, которые они продали, я не долго думая вывел со счёта половину денег, которая у меня находилось и как оказалось не зря... Так, когда прошла экспирация по сентябрьским опционам новостные ленты начали трубить, что оказывается проблемы у кита! Я отправил поручение на вывод денежных средств и всё... все зависло... Брокер молчит, в новостях пролетают строчки, что кит ищет инвесторов... вообщем всё, как за океаном, а нам известно, как всё это заканчивается там!
И вот, сегодня приходит благодатная новость:"Газпромбанк вкачивает ликвидность в Кит финанс"
А могло всё кончится и по другому!!!
Вообщем, скажу я вам по секрету, брокера надо выбирать по определённым критериям и его величина и количество клиентов - это совершенно не показатель. Будьте крайне щипетильны в этом вопросе да и убережёт вас его величество случай от всякого рода неприятностей.
всё про FORTS. Часть 7
Дмитрий Марков 29 июл 2008 в 13:13
После "ралли" 24, объёмы торгов уменьшились на 25% днём и на 50% вечером, неужели так нехило слило четверть игроков...
А действительно существует максимальный лимит открытых контрактов на одного участника на фортсе? А сколько он составляет?
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 29 июл 2008 в 15:33
Нет такого.
Юрий Митин 30 июл 2008 в 16:00
Фьючерсы покупаются на определенную дату. А что происходит по её достижении? Контракты продлеваются?
Я счет открыл, теперь пристреливаюсь.
Max Brother Skinner 30 июл 2008 в 16:08
Если вы не дадите заявку на исполнение фьючерсов, то брокер продаст по рынку их.
Irzhi PRiKoL1ST Shniepersson 30 июл 2008 в 16:12
При экспирации поставочного фьючерсного контракта происходит поставка базового актива, по цене контракта, по условиям оговоренным в контракте.
При экспирации фьючерсного контракта в деньгах (cash settlement) на ваш счёт начисляется вариационная маржа, которая высчитывается согласно средневзвешенной цене базового актива на день экспирации.
Юрий Митин 30 июл 2008 в 16:18
А если фьючерс на индекс? А если товарный фьючерсы? Вот дождусь я, скажем, августа, а у меня "шорт" по фьючерсу на индекс и лонг по серебру. Поясните на примере.
Юрий Митин 30 июл 2008 в 16:19
Как узнать точный срок экспирации?
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 30 июл 2008 в 16:23
в спецификации каждого контракта узнать.
там написана пследняя дата его обращения (на сайте ртс) и дата экспирации. это разные даты.
и порядок экспирации каждого контракта там же прописан.
расчётные контракты - позиции закрываютя с зачислением/списаием вариационки.
поставочные - если не исполнил, списывают стебя штраф в размере ГО и брокеры многие отдельно ещё штрафы берут.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 30 июл 2008 в 16:25
на самом деле незачем держать фьючерсные позиции до последнего. подходит срок обращения к концу - перекладывешься в следующий контракт.
Irzhi PRiKoL1ST Shniepersson 30 июл 2008 в 16:25
http://www.rts.ru/s408
Irzhi PRiKoL1ST Shniepersson 30 июл 2008 в 16:28
Большая часть позиций по фьючерсным контрактам закрывается до дня экспирации.
Юрий Митин 30 июл 2008 в 16:28
Спасибо.
Юрий Митин 30 июл 2008 в 16:39
А в какой срок оптимально закрываться? За неделю, за две до окончания обращения?
Юрий Митин 30 июл 2008 в 16:41
А можно реально купить на FORTS слиток золота? Или килограмм сахара? Чтобы на руки дали? Всегда интересовало. Не шутка, правда интересно. :)
Irzhi PRiKoL1ST Shniepersson 30 июл 2008 в 16:45
#133 закрываться лучше с наибольшей выгодой)
#134 почитайте спецификации на соответствующие контракты, сам пока не интересовался, т.к. мой инструмент фьючерсы и опционы на доллар)
Юрий Митин 30 июл 2008 в 16:47
Но вот индекс РТС или Сбербанк можно было спокойно в долгосрочку "шортить" с мая месяца. Как в этом случае стоило закрываться?
Irzhi PRiKoL1ST Shniepersson 30 июл 2008 в 16:53
Всё просто Юрий, продаёте на высоком уровне и покупаете на низком. А насколько низок будет уровень решать вам) может он отскочит)
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 5 авг 2008 в 0:43
Юрий Митин
30 июл 2008 в 14:41
А можно реально купить на FORTS слиток золота? Или килограмм сахара? Чтобы на руки дали? Всегда интересовало. Не шутка, правда интересно. :)
===========================================
Нельзя золото. Это расчетный контракт.
Сахар, дизтопливо - поставочные.
Купить базовый актив на фортсе - вообще нельзя. это же не колхозный рынок :D
Додержать фьючерс до экспирации и получить поставку по поставочному контракту - можно. Приготовив заранее соответствующее кол-во денег для оплаты предмета поставки. И на руки не дадут. Контрагент пригонитпо ж/д вагон-другой (или цистерну-другую) куда-то в Моковскую область. Но контрагент может обязательства нарушить и не поставить вам ваше дизтопливо. Он тогда заплатит штраф, а вы получите деньги как по расчетному контракту.
Дмитрий Марков 19 сен 2008 в 15:59
Что сегодня с ликвидностью?! RIZ8 никакой вообще, система не правильно считает стоимость позы. Все очкуют?;)
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 19 сен 2008 в 19:57
Пациэнт очень болен=))
После "ралли" 24, объёмы торгов уменьшились на 25% днём и на 50% вечером, неужели так нехило слило четверть игроков...
А действительно существует максимальный лимит открытых контрактов на одного участника на фортсе? А сколько он составляет?
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 29 июл 2008 в 15:33
Нет такого.
Юрий Митин 30 июл 2008 в 16:00
Фьючерсы покупаются на определенную дату. А что происходит по её достижении? Контракты продлеваются?
Я счет открыл, теперь пристреливаюсь.
Max Brother Skinner 30 июл 2008 в 16:08
Если вы не дадите заявку на исполнение фьючерсов, то брокер продаст по рынку их.
Irzhi PRiKoL1ST Shniepersson 30 июл 2008 в 16:12
При экспирации поставочного фьючерсного контракта происходит поставка базового актива, по цене контракта, по условиям оговоренным в контракте.
При экспирации фьючерсного контракта в деньгах (cash settlement) на ваш счёт начисляется вариационная маржа, которая высчитывается согласно средневзвешенной цене базового актива на день экспирации.
Юрий Митин 30 июл 2008 в 16:18
А если фьючерс на индекс? А если товарный фьючерсы? Вот дождусь я, скажем, августа, а у меня "шорт" по фьючерсу на индекс и лонг по серебру. Поясните на примере.
Юрий Митин 30 июл 2008 в 16:19
Как узнать точный срок экспирации?
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 30 июл 2008 в 16:23
в спецификации каждого контракта узнать.
там написана пследняя дата его обращения (на сайте ртс) и дата экспирации. это разные даты.
и порядок экспирации каждого контракта там же прописан.
расчётные контракты - позиции закрываютя с зачислением/списаием вариационки.
поставочные - если не исполнил, списывают стебя штраф в размере ГО и брокеры многие отдельно ещё штрафы берут.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 30 июл 2008 в 16:25
на самом деле незачем держать фьючерсные позиции до последнего. подходит срок обращения к концу - перекладывешься в следующий контракт.
Irzhi PRiKoL1ST Shniepersson 30 июл 2008 в 16:25
http://www.rts.ru/s408
Irzhi PRiKoL1ST Shniepersson 30 июл 2008 в 16:28
Большая часть позиций по фьючерсным контрактам закрывается до дня экспирации.
Юрий Митин 30 июл 2008 в 16:28
Спасибо.
Юрий Митин 30 июл 2008 в 16:39
А в какой срок оптимально закрываться? За неделю, за две до окончания обращения?
Юрий Митин 30 июл 2008 в 16:41
А можно реально купить на FORTS слиток золота? Или килограмм сахара? Чтобы на руки дали? Всегда интересовало. Не шутка, правда интересно. :)
Irzhi PRiKoL1ST Shniepersson 30 июл 2008 в 16:45
#133 закрываться лучше с наибольшей выгодой)
#134 почитайте спецификации на соответствующие контракты, сам пока не интересовался, т.к. мой инструмент фьючерсы и опционы на доллар)
Юрий Митин 30 июл 2008 в 16:47
Но вот индекс РТС или Сбербанк можно было спокойно в долгосрочку "шортить" с мая месяца. Как в этом случае стоило закрываться?
Irzhi PRiKoL1ST Shniepersson 30 июл 2008 в 16:53
Всё просто Юрий, продаёте на высоком уровне и покупаете на низком. А насколько низок будет уровень решать вам) может он отскочит)
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 5 авг 2008 в 0:43
Юрий Митин
30 июл 2008 в 14:41
А можно реально купить на FORTS слиток золота? Или килограмм сахара? Чтобы на руки дали? Всегда интересовало. Не шутка, правда интересно. :)
===========================================
Нельзя золото. Это расчетный контракт.
Сахар, дизтопливо - поставочные.
Купить базовый актив на фортсе - вообще нельзя. это же не колхозный рынок :D
Додержать фьючерс до экспирации и получить поставку по поставочному контракту - можно. Приготовив заранее соответствующее кол-во денег для оплаты предмета поставки. И на руки не дадут. Контрагент пригонитпо ж/д вагон-другой (или цистерну-другую) куда-то в Моковскую область. Но контрагент может обязательства нарушить и не поставить вам ваше дизтопливо. Он тогда заплатит штраф, а вы получите деньги как по расчетному контракту.
Дмитрий Марков 19 сен 2008 в 15:59
Что сегодня с ликвидностью?! RIZ8 никакой вообще, система не правильно считает стоимость позы. Все очкуют?;)
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 19 сен 2008 в 19:57
Пациэнт очень болен=))
всё про FORTS. Часть 6
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 10 апр 2008 в 1:00
Ну вот кстати действительно очень интересно было :)
ЗЫ. Уговорили, зарегистрировалась на опционную конференцию 23-25 мая :)
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 10 апр 2008 в 23:21
Дмитрий Марков
3 апр 2008 в 19:53
По золоту 10 баксов разница сегодня была.
Интересно как арбитраж проводится между разными биржами (например, FORTS и NYMEX, возможно ли это вообще...)
Дима, про арбитраж, если решишь на практику летом приходить, тебе очень подробно расскажет один гениальный человек. Это не на три слова тема просто.
Taras Pravdjuk 11 апр 2008 в 17:30
вряд ли, у нас же не поставочный фьючерс
Роман Кузнецов 16 апр 2008 в 17:06
Аля есть идея поехать одним поездом.
Ничегоне Бойся 16 апр 2008 в 18:13
ММ 10 лямов не потянет!
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 16 апр 2008 в 22:46
Роман, одним поездом куда ехать? Конференция же в Питере, я из Питера тоже :)))))) Ты приезжай, я тебя встречу.
Роман Кузнецов 28 апр 2008 в 17:52
Окей Аля, увидимся в Питере.
Неужели больше никто не едет?
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 28 апр 2008 в 20:06
На самом деле, для тех, кто только торгует, эта конференция слишком дорогая и слишком неинформативная. Там будет некоторое кол-во профучастников и некоторое кол-во представителей компаний, предлагающих всяческие виды услуг и ищущих крупных клиентов... как и всегда на таких мероприятиях...
Леонид Сконженко 28 апр 2008 в 23:15
Кто-нибудь может подсказать, как рассчитывается вариационная маржа в случае стоп-торгов по фьючерсу, если на момент приостановки торгов есть открытые позиции?
Роман razoom Буравов 28 апр 2008 в 23:40
я, кстати, тоже еду на конференцию)
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 28 апр 2008 в 23:54
Леонид,
вариационная маржа расчитывается, пока идут торги (приостановлены торги или в угол встал рынок - приостанавливается расчёт ВМ, запускаются торги - запускается и расчёт ВМ) и открыты позиции, а зачисляется/списывается в ходе клиринговых сеансов дважды в день.
Роман,
добро пожаловать в СПб :)
Irzhi PRiKoL1ST Shniepersson 14 июн 2008 в 1:03
Недавно устроился стажёром-трейдером, буду торговать на фортс опционами и фьючами на бакс, всё жутко интересно. Читаю Халла, у кого нить есть русская версия в электронном виде - а то знание инглиша немного тормозит процесс. Посоветуйте что-нибудь помимо Халла)
Ленар Шафигуллин 27 июн 2008 в 21:50
Саймон, МакМиллан,Конноли- это базис
Дмитрий Марков 11 июл 2008 в 15:59
А я правильно понимаю, что по золоту ГО контракта больше цены контракта, то есть можно играть только на свои деньги?
А по нефти, получается, что ГО в 2 раза больше цены, то есть тут вообще только на половину своих денег максимум можно торговать?
Max Brother Skinner 11 июл 2008 в 16:44
нет, не правильн, ГО там меньше чем цена
Дмитрий Марков 11 июл 2008 в 17:02
объясни тогда, плиз.
Нефть (сентябрь) ГО=3538,88. Цена=142,33. Лот=10
Золото (сентябрь) ГО=1120. Цена=956,4. Лот=1
Max Brother Skinner 11 июл 2008 в 17:17
ГО в рублях, цена в долларах. :)
Дмитрий Марков 11 июл 2008 в 17:25
Понятно, спасибо=)
Irzhi PRiKoL1ST Shniepersson 11 июл 2008 в 17:47
Да уж было бы прикольно если бы ГО было больше цены контракта)))
Max Brother Skinner 11 июл 2008 в 18:04
Было бы не прикольно.
Ну вот кстати действительно очень интересно было :)
ЗЫ. Уговорили, зарегистрировалась на опционную конференцию 23-25 мая :)
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 10 апр 2008 в 23:21
Дмитрий Марков
3 апр 2008 в 19:53
По золоту 10 баксов разница сегодня была.
Интересно как арбитраж проводится между разными биржами (например, FORTS и NYMEX, возможно ли это вообще...)
Дима, про арбитраж, если решишь на практику летом приходить, тебе очень подробно расскажет один гениальный человек. Это не на три слова тема просто.
Taras Pravdjuk 11 апр 2008 в 17:30
вряд ли, у нас же не поставочный фьючерс
Роман Кузнецов 16 апр 2008 в 17:06
Аля есть идея поехать одним поездом.
Ничегоне Бойся 16 апр 2008 в 18:13
ММ 10 лямов не потянет!
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 16 апр 2008 в 22:46
Роман, одним поездом куда ехать? Конференция же в Питере, я из Питера тоже :)))))) Ты приезжай, я тебя встречу.
Роман Кузнецов 28 апр 2008 в 17:52
Окей Аля, увидимся в Питере.
Неужели больше никто не едет?
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 28 апр 2008 в 20:06
На самом деле, для тех, кто только торгует, эта конференция слишком дорогая и слишком неинформативная. Там будет некоторое кол-во профучастников и некоторое кол-во представителей компаний, предлагающих всяческие виды услуг и ищущих крупных клиентов... как и всегда на таких мероприятиях...
Леонид Сконженко 28 апр 2008 в 23:15
Кто-нибудь может подсказать, как рассчитывается вариационная маржа в случае стоп-торгов по фьючерсу, если на момент приостановки торгов есть открытые позиции?
Роман razoom Буравов 28 апр 2008 в 23:40
я, кстати, тоже еду на конференцию)
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 28 апр 2008 в 23:54
Леонид,
вариационная маржа расчитывается, пока идут торги (приостановлены торги или в угол встал рынок - приостанавливается расчёт ВМ, запускаются торги - запускается и расчёт ВМ) и открыты позиции, а зачисляется/списывается в ходе клиринговых сеансов дважды в день.
Роман,
добро пожаловать в СПб :)
Irzhi PRiKoL1ST Shniepersson 14 июн 2008 в 1:03
Недавно устроился стажёром-трейдером, буду торговать на фортс опционами и фьючами на бакс, всё жутко интересно. Читаю Халла, у кого нить есть русская версия в электронном виде - а то знание инглиша немного тормозит процесс. Посоветуйте что-нибудь помимо Халла)
Ленар Шафигуллин 27 июн 2008 в 21:50
Саймон, МакМиллан,Конноли- это базис
Дмитрий Марков 11 июл 2008 в 15:59
А я правильно понимаю, что по золоту ГО контракта больше цены контракта, то есть можно играть только на свои деньги?
А по нефти, получается, что ГО в 2 раза больше цены, то есть тут вообще только на половину своих денег максимум можно торговать?
Max Brother Skinner 11 июл 2008 в 16:44
нет, не правильн, ГО там меньше чем цена
Дмитрий Марков 11 июл 2008 в 17:02
объясни тогда, плиз.
Нефть (сентябрь) ГО=3538,88. Цена=142,33. Лот=10
Золото (сентябрь) ГО=1120. Цена=956,4. Лот=1
Max Brother Skinner 11 июл 2008 в 17:17
ГО в рублях, цена в долларах. :)
Дмитрий Марков 11 июл 2008 в 17:25
Понятно, спасибо=)
Irzhi PRiKoL1ST Shniepersson 11 июл 2008 в 17:47
Да уж было бы прикольно если бы ГО было больше цены контракта)))
Max Brother Skinner 11 июл 2008 в 18:04
Было бы не прикольно.
всё про FORTS. Часть 5
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 3 апр 2008 в 20:14
Разница в том, что фьючи на акции - поставочные, на индекс - расчетные.
Физической формы никакие производные инструменты не имеют. Это экономическая абстракция.
Дмитрий Марков 3 апр 2008 в 20:28
По ходу покупая или продавая фьючи, трейдер создаёт их сам, как бы сам себе эмитент;)
На фортсе любопытная ситуация - фьючи на золото и на нефть внутри дня ходят часто разнонаправленно по сравнению с фьючами на NYMEX, но правда динамика одинаковая в целом.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 3 апр 2008 в 21:46
Далеко не уходят, ибо арбитраж...
Дмитрий Марков 3 апр 2008 в 21:53
По золоту 10 баксов разница сегодня была.
Интересно как арбитраж проводится между разными биржами (например, FORTS и NYMEX, возможно ли это вообще...)
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 4 апр 2008 в 12:35
Дима, ты видел, как проходят торги золотом в Лондоне?
Несколько человек на круглом диване 15 минут в день жестикулируют. Всё. Так по каждому металлу. А фьючерсы в мире круглосуточно торгуются и рассчитывается цена по фиксингу в Лондоне. Чувствуешь, какой простор? )))
Роман Кузнецов 4 апр 2008 в 13:51
Физики ,торгующие на ФОРТС, посоветуйте брокера.
Смотрю в сторону БКС или КИТа.
Дмитрий Марков 4 апр 2008 в 14:51
Я не знаю, так как у меня БКС - брокер по акциям, по умолчанию он стал и брокером по фьючам.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 4 апр 2008 в 15:03
Доходъ мой брокер. Качество связи на первом месте. Глюков там не бывало и не будет.
Александр Бутманов 4 апр 2008 в 19:50
Бякс не ходите.
серваки глючат.
идите в тройку.
Дмитрий Марков 6 апр 2008 в 8:18
У меня не глючит, поменял порт и все дела (я не сотрудник БКС;))
Иван (freelander) Кешиков 6 апр 2008 в 8:20
Неее БКС реально гонит - особенно когда по рынку хорошие сайзы летают. Вот в пятницу на статистике я такую свечу классную в луке пропустил! А все почему - потому что тупо квик не работал! А когда заработал он уже 1960 был
Дмитрий Марков 6 апр 2008 в 8:41
Значит мне везёт:)
Роман Кузнецов 6 апр 2008 в 13:59
Решил попробовать счастья с БКС, в плане коннекта эта проблема меня не волнует ибо пользоваться буду рабочим терминалом для мониторинга, а заявки ставить с голоса, к тому же я не скальпер)
Роман Кузнецов 6 апр 2008 в 14:00
Коллеги кто-нибудь собирается в мае в Питер на тусовку ФОРТС?
www.options.rts.ru
Ничегоне Бойся 6 апр 2008 в 18:37
из личного опыта - БКС - Г*ВНО Полное, только мясо могут заманивать ради комиссии, тех. поддержки ни какой! Постоянно вышибает из квика, постоянные задержки котиров минуты по 3-4, ордера выставляются так же... Бывает ещё, что стоп поставил, а снять сможешь только с другого сервера, приходится перезаходить на другой порт. Утром терминал загружается минут через 15 установки соединения. На телефоне у них мясо полное сидит (так называемые трейдеры - ордера с голоса), я 15 минут как то объяснял, где мне нужно было стоп поставить на фьюче на райке, в итоге через 15 минут мне ответили, разбирайтесь сами!!!
Один словом, БКС - брокер для мяса, в топку его!
Иван (freelander) Кешиков 7 апр 2008 в 8:50
А мне вот интересно: в январе фучи на март по пумажкам показывали хороший + спред, в ГП аж 5 рублей был. Щас же воопще, особенно в луке - фуч меньше папира. Неужель так всо плохо буит?
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 7 апр 2008 в 11:27
Роман,
это не очень интересная тусовка, там одна реклама будет. Завтра вот в Доме Пашкова приём ММВБ + LSE - еду, там намного интереснее )))
Иван,
контанго/бэквордейшен показывает не "как будет", а настроения участников по поводу того, как будет. Разницу улавливаете? ))
Роман Кузнецов 7 апр 2008 в 14:16
to Аля
В прошлом году моим коллегам понравилась тусовка.
Как получить приглашение на прием ММВБ?
Роман Кузнецов 7 апр 2008 в 14:27
Посмотрел программу конференции, под деривативы всего час выделили и темы неинтересные, так что туса в Питере ИМХО полезнее для опционщика
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 7 апр 2008 в 20:52
на ММВБ - не ради деривативов, ради общения, с англичанами в частности ))) Приглашение как получить, не знаю, не задумывалась, мне просто принесли, по жизни я не общественный человек, специально на мероприятия не ищу входа ))))
Разница в том, что фьючи на акции - поставочные, на индекс - расчетные.
Физической формы никакие производные инструменты не имеют. Это экономическая абстракция.
Дмитрий Марков 3 апр 2008 в 20:28
По ходу покупая или продавая фьючи, трейдер создаёт их сам, как бы сам себе эмитент;)
На фортсе любопытная ситуация - фьючи на золото и на нефть внутри дня ходят часто разнонаправленно по сравнению с фьючами на NYMEX, но правда динамика одинаковая в целом.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 3 апр 2008 в 21:46
Далеко не уходят, ибо арбитраж...
Дмитрий Марков 3 апр 2008 в 21:53
По золоту 10 баксов разница сегодня была.
Интересно как арбитраж проводится между разными биржами (например, FORTS и NYMEX, возможно ли это вообще...)
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 4 апр 2008 в 12:35
Дима, ты видел, как проходят торги золотом в Лондоне?
Несколько человек на круглом диване 15 минут в день жестикулируют. Всё. Так по каждому металлу. А фьючерсы в мире круглосуточно торгуются и рассчитывается цена по фиксингу в Лондоне. Чувствуешь, какой простор? )))
Роман Кузнецов 4 апр 2008 в 13:51
Физики ,торгующие на ФОРТС, посоветуйте брокера.
Смотрю в сторону БКС или КИТа.
Дмитрий Марков 4 апр 2008 в 14:51
Я не знаю, так как у меня БКС - брокер по акциям, по умолчанию он стал и брокером по фьючам.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 4 апр 2008 в 15:03
Доходъ мой брокер. Качество связи на первом месте. Глюков там не бывало и не будет.
Александр Бутманов 4 апр 2008 в 19:50
Бякс не ходите.
серваки глючат.
идите в тройку.
Дмитрий Марков 6 апр 2008 в 8:18
У меня не глючит, поменял порт и все дела (я не сотрудник БКС;))
Иван (freelander) Кешиков 6 апр 2008 в 8:20
Неее БКС реально гонит - особенно когда по рынку хорошие сайзы летают. Вот в пятницу на статистике я такую свечу классную в луке пропустил! А все почему - потому что тупо квик не работал! А когда заработал он уже 1960 был
Дмитрий Марков 6 апр 2008 в 8:41
Значит мне везёт:)
Роман Кузнецов 6 апр 2008 в 13:59
Решил попробовать счастья с БКС, в плане коннекта эта проблема меня не волнует ибо пользоваться буду рабочим терминалом для мониторинга, а заявки ставить с голоса, к тому же я не скальпер)
Роман Кузнецов 6 апр 2008 в 14:00
Коллеги кто-нибудь собирается в мае в Питер на тусовку ФОРТС?
www.options.rts.ru
Ничегоне Бойся 6 апр 2008 в 18:37
из личного опыта - БКС - Г*ВНО Полное, только мясо могут заманивать ради комиссии, тех. поддержки ни какой! Постоянно вышибает из квика, постоянные задержки котиров минуты по 3-4, ордера выставляются так же... Бывает ещё, что стоп поставил, а снять сможешь только с другого сервера, приходится перезаходить на другой порт. Утром терминал загружается минут через 15 установки соединения. На телефоне у них мясо полное сидит (так называемые трейдеры - ордера с голоса), я 15 минут как то объяснял, где мне нужно было стоп поставить на фьюче на райке, в итоге через 15 минут мне ответили, разбирайтесь сами!!!
Один словом, БКС - брокер для мяса, в топку его!
Иван (freelander) Кешиков 7 апр 2008 в 8:50
А мне вот интересно: в январе фучи на март по пумажкам показывали хороший + спред, в ГП аж 5 рублей был. Щас же воопще, особенно в луке - фуч меньше папира. Неужель так всо плохо буит?
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 7 апр 2008 в 11:27
Роман,
это не очень интересная тусовка, там одна реклама будет. Завтра вот в Доме Пашкова приём ММВБ + LSE - еду, там намного интереснее )))
Иван,
контанго/бэквордейшен показывает не "как будет", а настроения участников по поводу того, как будет. Разницу улавливаете? ))
Роман Кузнецов 7 апр 2008 в 14:16
to Аля
В прошлом году моим коллегам понравилась тусовка.
Как получить приглашение на прием ММВБ?
Роман Кузнецов 7 апр 2008 в 14:27
Посмотрел программу конференции, под деривативы всего час выделили и темы неинтересные, так что туса в Питере ИМХО полезнее для опционщика
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 7 апр 2008 в 20:52
на ММВБ - не ради деривативов, ради общения, с англичанами в частности ))) Приглашение как получить, не знаю, не задумывалась, мне просто принесли, по жизни я не общественный человек, специально на мероприятия не ищу входа ))))
всё про FORTS. Часть 4
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 21 мар 2008 в 13:41
Я думал, что фьюч на ртс ходит за фьючЁм на снп.
Антон Бабуркин 21 мар 2008 в 21:23
Где то читал что волатильность на росс рынке недостаточная чтобы применять опционы, да и инструментов маловато. Есть небольшой опыт торговли опционами на зарубежные инструменты: могу сказать что акций ОЧЕНЬ много, и не только акций, есть и опционы на товары. Я клоню к тому, что каждый день существует возможность для совершения сделок. А так как на росс рынке мало опционов то и не каждый день базисный инструмент будет бегать вверх вниз.
Выше прочитал что опционы не являются менее рискованными чем фьючерсы, и очень сильно скорчил лицо и удивился. Опционы это лучший инструмент для хеджирования рисков ,причем ЛЮБЫХ рисков. Например есть стратегия стреддл, которая почти полностью устраняет риск. Так что опционы кардинально отличаются от фьючей.
Александр "Tmanl" Наконечный 22 мар 2008 в 0:32
И еще одна проблема - неурегулированность пункта 6 статьи 214.1 главы 23 НК РФ, а точнее отсутствие положения о типе срочных сделок, заключаемых в целях снижения рисков изменения цены ценной бумаги.
Правда, ходят слухи о судебном процессе, в результате которого этот вопрос может разрешится.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 22 мар 2008 в 0:57
На фортсе торгуются опционы на фьючерсы, а не на акции или товары. Про волатильность недостаточную - вообще не поняла, о чем речь.
Антон Бабуркин 22 мар 2008 в 16:42
Речь о том что базисные активы бегают недостаточно. Опять же повторюсь что слышал это. Может на самом деле ситуация иная.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 24 мар 2008 в 0:18
"недостаточно" для чего? для зарабатывания на паре сделок 10-20% в день? умоляю! ))))
как-то я совершенно искренне не понимаю, неужто кто-то ждёт от молодого российского рынка характеристик западных рынков? )))
Антон ToXa Корнев 24 мар 2008 в 9:40
от него даже самостоятельности не дождешься :)
Татьяна Скворцова 24 мар 2008 в 10:19
Тоха:)в точку:)
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 24 мар 2008 в 11:15
Хе-хе, по мне так предсказуемость - самая приятная весчь ;)))
Антон ToXa Корнев 24 мар 2008 в 12:23
ну для спекуляций то точно :) просто мне не всегда понятно, почему стоит игнорировать собственные новости, идущие вразрез с мировыми. точнее понятно почему они игнорятся, но обидно :( рынок у нас похож просто на придаток Американского. грустно :(
Дмитрий Марков 24 мар 2008 в 13:31
Пока размер нашего рынка мал, ничего не поделать. Хотя и Европа также реагирует. Посмотрел на объёмы по фьючам на золото и нефть, ужас какой...
Антон ToXa Корнев 24 мар 2008 в 14:06
Европа как и Америка на ипотеке попались, а у нас тока ЦБанк вроде игрался :) Дмитрий, а вам этого много или мало? :)
Дмитрий Марков 24 мар 2008 в 16:53
Ликвидности мало по сырьевым фьючам, я на голубых фишках привык к большим объёмам( По золоту ещё терпимо, но по нефти вообще атас)
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 24 мар 2008 в 19:46
Ню-ню ;))) и вывод-то какой? :)))) Расторговывать все инструменты надо (и не месяца-двух это дело, а нескольких лет), а не занудничать - то плохо, это не так, этого мало... )))
Дмитрий Марков 24 мар 2008 в 20:31
))) Угумс, есть NYMEX, CME и CBOT, но до них я пока не дорос, так что выбора нет. И позанудничать не дают)))
Юрий Митин 3 апр 2008 в 20:03
Возник вопрос: чем обеспечены фьючи на индексы?
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 3 апр 2008 в 20:07
все фьючерсы обеспечены гарантийным обеспечением. это сумма, которая со счета открывшего позицию перечисляется в клиринговую палату. При закрытии позиции возвращается обратно.
Юрий Митин 3 апр 2008 в 20:09
Нет, я имею в виду, что это такое? Акции - понятно, часть предприятия, а фьючи на индекс это что? часть чего? физическую форму они имеют?
Юрий Митин 3 апр 2008 в 20:10
Какое минимальное обеспечение для покупки / продажи сырьевых фьючерсов?
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 3 апр 2008 в 20:13
www.rts.ru > FORTS > Инструменты
Там список всех обращающихся контрактов. Кликайте в искомый контракт, увидите в краткой спецификации размер ГО по нему. По-моему, все достаточно небольшие суммы.
Я думал, что фьюч на ртс ходит за фьючЁм на снп.
Антон Бабуркин 21 мар 2008 в 21:23
Где то читал что волатильность на росс рынке недостаточная чтобы применять опционы, да и инструментов маловато. Есть небольшой опыт торговли опционами на зарубежные инструменты: могу сказать что акций ОЧЕНЬ много, и не только акций, есть и опционы на товары. Я клоню к тому, что каждый день существует возможность для совершения сделок. А так как на росс рынке мало опционов то и не каждый день базисный инструмент будет бегать вверх вниз.
Выше прочитал что опционы не являются менее рискованными чем фьючерсы, и очень сильно скорчил лицо и удивился. Опционы это лучший инструмент для хеджирования рисков ,причем ЛЮБЫХ рисков. Например есть стратегия стреддл, которая почти полностью устраняет риск. Так что опционы кардинально отличаются от фьючей.
Александр "Tmanl" Наконечный 22 мар 2008 в 0:32
И еще одна проблема - неурегулированность пункта 6 статьи 214.1 главы 23 НК РФ, а точнее отсутствие положения о типе срочных сделок, заключаемых в целях снижения рисков изменения цены ценной бумаги.
Правда, ходят слухи о судебном процессе, в результате которого этот вопрос может разрешится.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 22 мар 2008 в 0:57
На фортсе торгуются опционы на фьючерсы, а не на акции или товары. Про волатильность недостаточную - вообще не поняла, о чем речь.
Антон Бабуркин 22 мар 2008 в 16:42
Речь о том что базисные активы бегают недостаточно. Опять же повторюсь что слышал это. Может на самом деле ситуация иная.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 24 мар 2008 в 0:18
"недостаточно" для чего? для зарабатывания на паре сделок 10-20% в день? умоляю! ))))
как-то я совершенно искренне не понимаю, неужто кто-то ждёт от молодого российского рынка характеристик западных рынков? )))
Антон ToXa Корнев 24 мар 2008 в 9:40
от него даже самостоятельности не дождешься :)
Татьяна Скворцова 24 мар 2008 в 10:19
Тоха:)в точку:)
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 24 мар 2008 в 11:15
Хе-хе, по мне так предсказуемость - самая приятная весчь ;)))
Антон ToXa Корнев 24 мар 2008 в 12:23
ну для спекуляций то точно :) просто мне не всегда понятно, почему стоит игнорировать собственные новости, идущие вразрез с мировыми. точнее понятно почему они игнорятся, но обидно :( рынок у нас похож просто на придаток Американского. грустно :(
Дмитрий Марков 24 мар 2008 в 13:31
Пока размер нашего рынка мал, ничего не поделать. Хотя и Европа также реагирует. Посмотрел на объёмы по фьючам на золото и нефть, ужас какой...
Антон ToXa Корнев 24 мар 2008 в 14:06
Европа как и Америка на ипотеке попались, а у нас тока ЦБанк вроде игрался :) Дмитрий, а вам этого много или мало? :)
Дмитрий Марков 24 мар 2008 в 16:53
Ликвидности мало по сырьевым фьючам, я на голубых фишках привык к большим объёмам( По золоту ещё терпимо, но по нефти вообще атас)
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 24 мар 2008 в 19:46
Ню-ню ;))) и вывод-то какой? :)))) Расторговывать все инструменты надо (и не месяца-двух это дело, а нескольких лет), а не занудничать - то плохо, это не так, этого мало... )))
Дмитрий Марков 24 мар 2008 в 20:31
))) Угумс, есть NYMEX, CME и CBOT, но до них я пока не дорос, так что выбора нет. И позанудничать не дают)))
Юрий Митин 3 апр 2008 в 20:03
Возник вопрос: чем обеспечены фьючи на индексы?
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 3 апр 2008 в 20:07
все фьючерсы обеспечены гарантийным обеспечением. это сумма, которая со счета открывшего позицию перечисляется в клиринговую палату. При закрытии позиции возвращается обратно.
Юрий Митин 3 апр 2008 в 20:09
Нет, я имею в виду, что это такое? Акции - понятно, часть предприятия, а фьючи на индекс это что? часть чего? физическую форму они имеют?
Юрий Митин 3 апр 2008 в 20:10
Какое минимальное обеспечение для покупки / продажи сырьевых фьючерсов?
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 3 апр 2008 в 20:13
www.rts.ru > FORTS > Инструменты
Там список всех обращающихся контрактов. Кликайте в искомый контракт, увидите в краткой спецификации размер ГО по нему. По-моему, все достаточно небольшие суммы.
всё про FORTS. Часть 3
Дмитрий Марков 6 мар 2008 в 4:07
И скальпить тоже, но если я могу спрогнозировать его изменение на завтра, зачем мне крохи собирать:)
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 6 мар 2008 в 19:26
Казалось бы, риски на фьючерсах больше, из-за плечей. Но стопы+ хедж=даже близко несравнимые с торговлей бумагами результаты. Просто не все психологически могут работать с деньгами, многим приятно и уютно на бумагах в тч потому, что если даже рынок идет против тебя, бумага-то вот она, твоя...
Илья Жердёв 7 мар 2008 в 1:09
http://optiontraders.ru
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 14 мар 2008 в 16:40
Король умер! Да здравствует Король!!!
Егор j@ckal Шеркнис 14 мар 2008 в 17:04
может кто подскажет где дельные стратегии можно посмотреть на фьюч РТС
Александр Бутманов 14 мар 2008 в 17:47
Сергей Бобков про РИМУ!!!!)))
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 14 мар 2008 в 18:10
Сегодня последний день обращения RIH8 и активно начали торговать RIM8. Это всё фьючи на индекс РТС.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 14 мар 2008 в 20:20
Потому и волатильненько так :)
Прокатилась вниз чудным образом... Выпьем же за Риму ;)
Александр ZooM Лощаков 18 мар 2008 в 16:03
Что нужно, чтобы торговать на FORTS? Какие основные знания, программы, средства? Как фючерс связан с той или иной бумагой? Или с теми же процентными ставками? И если можно, что собственно говоря фючерс?
Роман Кузнецов 18 мар 2008 в 16:59
Забавными получились экспирации 12(Газон) и 14(РТС) марта.
12 марта мне исполнили хренову кучу 310 колов ГазПрома, отчего 13 марта я был очень довольный ибо открылись мы гепом вниз под 1.5%
14 марта за час до закрытия торгов можно было шортить фьюч с разницей к индексу в 20 пунктов.
Народ кто-нить в курсе в чем причина беквардации в НорНикеле, вроде брокера дают шортить спот, а толку нет али дивидендов ждут?
Ту Александр попробуйте поискать ответы на сайте derex.ru
Александр ZooM Лощаков 19 мар 2008 в 0:07
Алечка, большое спасибо! )))Примерно это я хотел и узнать вначале
Иван (freelander) Кешиков 20 мар 2008 в 19:50
на фортсе надо iron ballz иметь (если со всеми плечами)
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 20 мар 2008 в 20:38
Ты ещё скажи КАХУНАС)))
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 20 мар 2008 в 22:36
экспозиция капитала, братцы, и яйца в безопасности, хе-хе )))
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 20 мар 2008 в 23:44
Когда ты на фортсе, ЯИЦА всегда под напряжением))))
Дмитрий Марков 21 мар 2008 в 2:14
Ребята как думаете, есть ли будущее у срочного рынка ММВБ?
http://www.micex.ru/futures/issue_16957.html
В принципе, мне удобней торговать индексом ММВБ, нежели РТС. Как считаете, ликвидность уже достаточная на срочном рынке ММВБ?
Александр Бутманов 21 мар 2008 в 3:20
никакой пока ликвидности.
нужно пару лет..
там с 10 мл. можно весь фуч сдвинуть)
пока маркет не вмешается...
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 21 мар 2008 в 13:01
На ММВБ барахляная ликвидность и рычаг маленький. Нафиг? Дима, ты вообще на фьючи смотрел? Видел, что на самом деле фьючерс на РТС ходит за индексом ММВБ, ибо тот чаще перерассчитывается? Вотъ.
Дмитрий Марков 21 мар 2008 в 13:09
Алечка, спасибо, не видел, я ж чайник=)
И скальпить тоже, но если я могу спрогнозировать его изменение на завтра, зачем мне крохи собирать:)
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 6 мар 2008 в 19:26
Казалось бы, риски на фьючерсах больше, из-за плечей. Но стопы+ хедж=даже близко несравнимые с торговлей бумагами результаты. Просто не все психологически могут работать с деньгами, многим приятно и уютно на бумагах в тч потому, что если даже рынок идет против тебя, бумага-то вот она, твоя...
Илья Жердёв 7 мар 2008 в 1:09
http://optiontraders.ru
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 14 мар 2008 в 16:40
Король умер! Да здравствует Король!!!
Егор j@ckal Шеркнис 14 мар 2008 в 17:04
может кто подскажет где дельные стратегии можно посмотреть на фьюч РТС
Александр Бутманов 14 мар 2008 в 17:47
Сергей Бобков про РИМУ!!!!)))
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 14 мар 2008 в 18:10
Сегодня последний день обращения RIH8 и активно начали торговать RIM8. Это всё фьючи на индекс РТС.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 14 мар 2008 в 20:20
Потому и волатильненько так :)
Прокатилась вниз чудным образом... Выпьем же за Риму ;)
Александр ZooM Лощаков 18 мар 2008 в 16:03
Что нужно, чтобы торговать на FORTS? Какие основные знания, программы, средства? Как фючерс связан с той или иной бумагой? Или с теми же процентными ставками? И если можно, что собственно говоря фючерс?
Роман Кузнецов 18 мар 2008 в 16:59
Забавными получились экспирации 12(Газон) и 14(РТС) марта.
12 марта мне исполнили хренову кучу 310 колов ГазПрома, отчего 13 марта я был очень довольный ибо открылись мы гепом вниз под 1.5%
14 марта за час до закрытия торгов можно было шортить фьюч с разницей к индексу в 20 пунктов.
Народ кто-нить в курсе в чем причина беквардации в НорНикеле, вроде брокера дают шортить спот, а толку нет али дивидендов ждут?
Ту Александр попробуйте поискать ответы на сайте derex.ru
Александр ZooM Лощаков 19 мар 2008 в 0:07
Алечка, большое спасибо! )))Примерно это я хотел и узнать вначале
Иван (freelander) Кешиков 20 мар 2008 в 19:50
на фортсе надо iron ballz иметь (если со всеми плечами)
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 20 мар 2008 в 20:38
Ты ещё скажи КАХУНАС)))
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 20 мар 2008 в 22:36
экспозиция капитала, братцы, и яйца в безопасности, хе-хе )))
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 20 мар 2008 в 23:44
Когда ты на фортсе, ЯИЦА всегда под напряжением))))
Дмитрий Марков 21 мар 2008 в 2:14
Ребята как думаете, есть ли будущее у срочного рынка ММВБ?
http://www.micex.ru/futures/issue_16957.html
В принципе, мне удобней торговать индексом ММВБ, нежели РТС. Как считаете, ликвидность уже достаточная на срочном рынке ММВБ?
Александр Бутманов 21 мар 2008 в 3:20
никакой пока ликвидности.
нужно пару лет..
там с 10 мл. можно весь фуч сдвинуть)
пока маркет не вмешается...
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 21 мар 2008 в 13:01
На ММВБ барахляная ликвидность и рычаг маленький. Нафиг? Дима, ты вообще на фьючи смотрел? Видел, что на самом деле фьючерс на РТС ходит за индексом ММВБ, ибо тот чаще перерассчитывается? Вотъ.
Дмитрий Марков 21 мар 2008 в 13:09
Алечка, спасибо, не видел, я ж чайник=)
всё про FORTS. Часть 2
Роман Кузнецов 4 фев 2008 в 14:44
Опционные стратегии строим и весьма удачно).
Коллеги давайте обменяемся контактами для совершения сделок по опционам. Пишите мне если есть какой-нибудь интерес. Активно делаю ГМК, Газон и Индекс.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 4 фев 2008 в 15:17
Антон: Такого плана стратегии лично я не использую: чем больше компонентов в стратегии, тем больше ошибок в оценке рисков.
Они интересны как математические задачки, если у вас под рукой матлаб, а над рукой - светлая голова :))) На бумажке стратегию не построишь.
Александр: вспомните еще раз, как происходит экспирация, и увидите, где у вас слабое место в рассуждениях :)
Роман Кузнецов 4 фев 2008 в 15:43
Александр в результате всех ваших махинаций вы получаете все ту же бабочку в итоге только построенную на путах(синтетические купленные со страйками 80 и 120 и проданные со страйком 100), а ваша прибыль результат досрочного исполнения.
Про досрочное исполнение - это ВСЕГДА убыточно для того кто исполняет т.к. он теряет временную стоимость опциона.
Стратегии по волатильности Делаются с нулевой дельтой т.е. если вы ее покупаете (покупаете кол или пут) то в зависимости от вида опциона кол - продаете БА в таком количестве что бы дельта равнялась 0 и для пута соответственно наоборот покупаете БА. Далее все сводится к рехеджированию. Детально процесс описан в книге Конноли, начинающим очень рекомендую.
Александр "Tmanl" Наконечный 5 фев 2008 в 0:02
2 Роман
Так мне и нужна бабочка, и ничто иное.......
вот только если я изначально строю ее на коллах, то при исполнении проданных она становится построенной не на путах, а все же на синт. коллах (100 страйк).... вроде как так......
вообще было бы интересно послушать специалистов-срочников, сам хочу со спота переходить, да вот знаний маловато, а знакомые все - на споте....
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 5 фев 2008 в 0:21
Роман: ага, они же дельта-нейтральные - май лав на нервном рынке :) Простенько и со вкусом. На такие позиции робота бы написать, руки все не дойдутъ...
Роман Кузнецов 5 фев 2008 в 0:31
2Александр Синтетический кол это пут + фьючерс
у вас наоборот получается так что я не ошибся.)
Очень советую вам Конноли, можно еще Халла почитать, но Конноли очень доступно и без излишеств
2Аля: я писал нечто подобное в квике(писал на купайл) но ставить на реальный счет побоялся ибо надо быть на 200% уверенным что в программе нет ошибок и что она не вылетит посреди сессии. Сейчас рехеджирую сам в этом есть плюс - могу закладывать свое рыночное вью ну например держать дельту чуть больше нуля если верю в рост и наоборот.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 5 фев 2008 в 0:38
Роман, я тока матлаб знаю, ибо не великий программист есмь :( На нем и балуюсь понемногу... У меня в принципе стиль торговли максимально "человеческий", очень много своего отношения, очень мало отвлекаться стараюсь. Опционы воспринимаются скорее как вспомогательный инструмент к фьючам.
Роман Кузнецов 5 фев 2008 в 11:12
А Матлаб как-то можно пришить к торговому терминалу?
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 5 фев 2008 в 14:44
Да, дописать модуль ввода заявок в квик уже неважно на чем, на аяксе :)
Ничегоне Бойся 18 фев 2008 в 2:01
Торгую фьючами 2 года. Тоже самое, что и акциями, но только идержек значительно меньше!
Евгений Головин 21 фев 2008 в 3:47
на срочном занимаюсь всем по-немногу
-арбитраж
-стратегии
-структурные
-торговля волатильностью
-интрадей (когда мозг отключаю=)
Дмитрий Марков 26 фев 2008 в 3:23
Вопрос к знатокам деривативов)
Я так понимаю, что цена на фьючерс изменяется строго пропорцианально цене акции, на которую он выпущен. Допустим, минимальное залоговое обеспечение составляет 10% от стоимости фьючерса. Можно ли тогда сказать, что заработав на спот рынке 10% на акции (например, Лукойл) за месяц, я заработал бы 100% в тот же месяц, торгуя аналогично на срочном рынке, если бы торговал с минимальным обеспечением?
Александр "Tmanl" Наконечный 26 фев 2008 в 17:24
я не специалист, но мне думается так:
практически да...... только два момента: отсутствие маржинколла в рез. падения лежащего в основе срочного контракта актива;
и второе - в определенные моменты фьючерс может изменятся и не так, как базовый актив..... если вы покупаете дериватив в ситуации контанго, а продаете при бэквордации.....
Александр mehanizator Кургузкин 26 фев 2008 в 17:33
"Можно ли тогда сказать, что заработав на спот рынке 10% на акции (например, Лукойл) за месяц, я заработал бы 100% в тот же месяц, торгуя аналогично на срочном рынке, если бы торговал с минимальным обеспечением?"
да, если без реинвестирования.
Дмитрий Марков 27 фев 2008 в 4:50
Спасибо, это мне нравится;)
Serge Na 4 мар 2008 в 6:52
re Дмитрий Марков:
бывают периоды бэквордации и контанго.
Бэквордации означает, что базовый актив(акции) находится выше фьючерсного контракта.
Контанго тоже самое,но наоборот, тоесть когда б.а. находится ниже ф.к..
Дмитрий Марков 5 мар 2008 в 3:32
Спасибо, Сергей)
Ещё вопрос: а счёт до какой суммы без опаски на ликвидность можно использовать на фьючерс РТС,а также на акции Газпрома, Сбера, Лукойла и им подобные? Где граница, когда определённый объём сложно быстро продать?
Заранее спасибо.
Александр Бутманов 5 мар 2008 в 4:09
Дмитрий toroЪ Марков 26 фев 2008 в 1:23
только учтите и обратную сторону;) при движении против вас на 5% вы потеряете 50%
+ есть пара нюансов в менее ликвидных фучах..под экспирацию могут затолкать фьючерс очень глубоко...и придется отдавать с премией.
несколько примеров можно найти если вспомнить транснефть ,полюс,и особенно серебро с Юралсом!!!!-при падении лайты ниже 90,юралс под экспирацию была 92! .т.к. многие (из немногих кто в ней был) шортили...
Дмитрий Марков 5 мар 2008 в 4:36
Александр, спасибо за информацию:)Я собираюсь торговать в начале только фьтючерсом на индекс РТС, сейчас обкатываю стратегию на акциях, к лету закончу. Вот то что 1 % = 10 % это-то и привлекает. Но, конечно, больше 10% средств я во фьючи не вложу в первый раз, мало ли облажаюсь;)
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 5 мар 2008 в 11:39
Скальпать фьюч нужно! Зачем брать на себя неоправданные риски?
Опционные стратегии строим и весьма удачно).
Коллеги давайте обменяемся контактами для совершения сделок по опционам. Пишите мне если есть какой-нибудь интерес. Активно делаю ГМК, Газон и Индекс.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 4 фев 2008 в 15:17
Антон: Такого плана стратегии лично я не использую: чем больше компонентов в стратегии, тем больше ошибок в оценке рисков.
Они интересны как математические задачки, если у вас под рукой матлаб, а над рукой - светлая голова :))) На бумажке стратегию не построишь.
Александр: вспомните еще раз, как происходит экспирация, и увидите, где у вас слабое место в рассуждениях :)
Роман Кузнецов 4 фев 2008 в 15:43
Александр в результате всех ваших махинаций вы получаете все ту же бабочку в итоге только построенную на путах(синтетические купленные со страйками 80 и 120 и проданные со страйком 100), а ваша прибыль результат досрочного исполнения.
Про досрочное исполнение - это ВСЕГДА убыточно для того кто исполняет т.к. он теряет временную стоимость опциона.
Стратегии по волатильности Делаются с нулевой дельтой т.е. если вы ее покупаете (покупаете кол или пут) то в зависимости от вида опциона кол - продаете БА в таком количестве что бы дельта равнялась 0 и для пута соответственно наоборот покупаете БА. Далее все сводится к рехеджированию. Детально процесс описан в книге Конноли, начинающим очень рекомендую.
Александр "Tmanl" Наконечный 5 фев 2008 в 0:02
2 Роман
Так мне и нужна бабочка, и ничто иное.......
вот только если я изначально строю ее на коллах, то при исполнении проданных она становится построенной не на путах, а все же на синт. коллах (100 страйк).... вроде как так......
вообще было бы интересно послушать специалистов-срочников, сам хочу со спота переходить, да вот знаний маловато, а знакомые все - на споте....
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 5 фев 2008 в 0:21
Роман: ага, они же дельта-нейтральные - май лав на нервном рынке :) Простенько и со вкусом. На такие позиции робота бы написать, руки все не дойдутъ...
Роман Кузнецов 5 фев 2008 в 0:31
2Александр Синтетический кол это пут + фьючерс
у вас наоборот получается так что я не ошибся.)
Очень советую вам Конноли, можно еще Халла почитать, но Конноли очень доступно и без излишеств
2Аля: я писал нечто подобное в квике(писал на купайл) но ставить на реальный счет побоялся ибо надо быть на 200% уверенным что в программе нет ошибок и что она не вылетит посреди сессии. Сейчас рехеджирую сам в этом есть плюс - могу закладывать свое рыночное вью ну например держать дельту чуть больше нуля если верю в рост и наоборот.
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 5 фев 2008 в 0:38
Роман, я тока матлаб знаю, ибо не великий программист есмь :( На нем и балуюсь понемногу... У меня в принципе стиль торговли максимально "человеческий", очень много своего отношения, очень мало отвлекаться стараюсь. Опционы воспринимаются скорее как вспомогательный инструмент к фьючам.
Роман Кузнецов 5 фев 2008 в 11:12
А Матлаб как-то можно пришить к торговому терминалу?
Аля *нужен репетитор турецкого* Кен 5 фев 2008 в 14:44
Да, дописать модуль ввода заявок в квик уже неважно на чем, на аяксе :)
Ничегоне Бойся 18 фев 2008 в 2:01
Торгую фьючами 2 года. Тоже самое, что и акциями, но только идержек значительно меньше!
Евгений Головин 21 фев 2008 в 3:47
на срочном занимаюсь всем по-немногу
-арбитраж
-стратегии
-структурные
-торговля волатильностью
-интрадей (когда мозг отключаю=)
Дмитрий Марков 26 фев 2008 в 3:23
Вопрос к знатокам деривативов)
Я так понимаю, что цена на фьючерс изменяется строго пропорцианально цене акции, на которую он выпущен. Допустим, минимальное залоговое обеспечение составляет 10% от стоимости фьючерса. Можно ли тогда сказать, что заработав на спот рынке 10% на акции (например, Лукойл) за месяц, я заработал бы 100% в тот же месяц, торгуя аналогично на срочном рынке, если бы торговал с минимальным обеспечением?
Александр "Tmanl" Наконечный 26 фев 2008 в 17:24
я не специалист, но мне думается так:
практически да...... только два момента: отсутствие маржинколла в рез. падения лежащего в основе срочного контракта актива;
и второе - в определенные моменты фьючерс может изменятся и не так, как базовый актив..... если вы покупаете дериватив в ситуации контанго, а продаете при бэквордации.....
Александр mehanizator Кургузкин 26 фев 2008 в 17:33
"Можно ли тогда сказать, что заработав на спот рынке 10% на акции (например, Лукойл) за месяц, я заработал бы 100% в тот же месяц, торгуя аналогично на срочном рынке, если бы торговал с минимальным обеспечением?"
да, если без реинвестирования.
Дмитрий Марков 27 фев 2008 в 4:50
Спасибо, это мне нравится;)
Serge Na 4 мар 2008 в 6:52
re Дмитрий Марков:
бывают периоды бэквордации и контанго.
Бэквордации означает, что базовый актив(акции) находится выше фьючерсного контракта.
Контанго тоже самое,но наоборот, тоесть когда б.а. находится ниже ф.к..
Дмитрий Марков 5 мар 2008 в 3:32
Спасибо, Сергей)
Ещё вопрос: а счёт до какой суммы без опаски на ликвидность можно использовать на фьючерс РТС,а также на акции Газпрома, Сбера, Лукойла и им подобные? Где граница, когда определённый объём сложно быстро продать?
Заранее спасибо.
Александр Бутманов 5 мар 2008 в 4:09
Дмитрий toroЪ Марков 26 фев 2008 в 1:23
только учтите и обратную сторону;) при движении против вас на 5% вы потеряете 50%
+ есть пара нюансов в менее ликвидных фучах..под экспирацию могут затолкать фьючерс очень глубоко...и придется отдавать с премией.
несколько примеров можно найти если вспомнить транснефть ,полюс,и особенно серебро с Юралсом!!!!-при падении лайты ниже 90,юралс под экспирацию была 92! .т.к. многие (из немногих кто в ней был) шортили...
Дмитрий Марков 5 мар 2008 в 4:36
Александр, спасибо за информацию:)Я собираюсь торговать в начале только фьтючерсом на индекс РТС, сейчас обкатываю стратегию на акциях, к лету закончу. Вот то что 1 % = 10 % это-то и привлекает. Но, конечно, больше 10% средств я во фьючи не вложу в первый раз, мало ли облажаюсь;)
Сергей <МАРГИНАЛ> Боков 5 мар 2008 в 11:39
Скальпать фьюч нужно! Зачем брать на себя неоправданные риски?
Подписаться на:
Комментарии (Atom)